Потенциальная доходность инструмента. - страница 3

обложили трехэтажными формулами ))

это хорошо но еще бы это в коде какойнить скрипт/индюк сделать пока Леонид не пришел и не спросил - где филатура Зин?

Какой индюк, sab1uk? Тут у товарисчеЙ вера нафик потеряна (по Станиславскому)! А ты пр индюков...

'Скрипт s_FlatEfficiency_v1'

Написал на MathCad. Neutron, должно вам стать понятнее.

P.S. Некорректно вставляется HTML-код на форуме.

Вот ваш результат (см.рис.) при спреде 10 пунктов, максимальная доходность наблюдается при шаге разбиения 10 пунктов. Это то, что я утвержлал и то, с чем вы не соглашаетесь...

Понятнее, mql4com, не стало. Я не про результат, тут всё понятно! Я про ваше доказательство...

Обратите внимание, что прибыль при разбиении 11 равна прибыли при разбиении 10.

Это вы на глазок отметили?

Neutron, прикрепляю оригинал для лучшего восприятия.

относительно евры йена как всегда самая бодрая

франк изза сильной корреляции внизу

EURHKD аналог EURUSD (гонконг привязан к баксу) поэтому на одном уровне, также как и в случае EURUSD и USDDKK близнецы

Вот ваш оригинал (красная диния):

Синей линией показано аналитическое решение. Действительно, есть несовпадение решения и моделирования.

В аналитическое решение заложена модель "идеального" рынка, т.е. он стационарен и удовлетворяет условию мартингальности (случаен и на нём нельзя заработать). Возможно, расхождение имеет своей природой нестационарность реального рынка. Очевидно, что рынок не является истинным мартингалом и можно выделить участки где возможны спекулятивные действия направленные на получение спекулятивной прибыли. Преимущественно, реальный котир проявляет свойства антиперсистентности, т.е. котир большую часть времени контртрендовый. Это равносильно тому, что средняя величина плеча ЗЗ оказывается немного (на доли пункта) меньше величины 2Н. В этом случае, оптимум на графике будет смещаться вправо на эту величину. Что возможно вы, mql4com, этот эффект и обнаружили.

Конечно, такая характеристика арбитражности рынка является интегральной и не очень удобной в практическом применении (возвращаясь к теме топика). sab1uk, предложил определить некую величину, позволяющую охарактеризовать перспективность инструмента с точки зрения его арбитражности. Такой величиной может служить отклонение средней длины плеча ЗЗ от безарбитражной средней величины 2Н, что напрямую даст среднюю величину прибыли в пунктах на одну трансакцию (см. рис.):

Видно, что для пары EURUSD характер арбитражности для разных торговых горизонтов Н, преимущественно контртрендовый (Profit<0) и средняя величина взятки превышает размер комиссии ДЦ для Н>45 пунктов.

Собственно, подобного рода индикатор и есть ответ автору топика на поставленный вопрос. Единственное замечание касается того, что данную характеристику инструмента нельзя выразить одним числом. Эта величина есть одномерный вектор и характеризует арбитражгность на каждом торговом горизонте выбранного инструмента с шагом 1 пункт.