Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше система та, которая существует. Теоретизации не люблю. Кроме того, после открытия позиции у нас уже просадка по спреду.
1. Существует систем вагон и маленькая тележка.
2. А сейчас Вы чем занимаетесь в этой ветке ? теорией ? или обсуждаете конкретную систему код которой выложен и можно проверить все озвученные цифры ?
3. Внимательнее чуть читайте "Открыл сделку и цена ни одного пункта не ушла в минус от точки входа". Если она не ушла в минус ? куда она пойдет ? и закрылся в ноль это означает спред закрыл, или нуля не получиться.
Вы до бесконечности можете пытать Алексея(математика) размером депозита, размером лота, количество сделок. Пока не придете к простому выводу чем больше параметров у системы, тем труднее их сравнивать, сказать какая лучше.
чем больше параметров у системы, тем труднее их сравнивать, сказать какая лучше.
Да и то после сравнения цыферек - в душе может зарыться сомнение... шо то тут не чисто :)
картинка идеальных входов зеленая вертикальная линия начало минуты, красная вертикальная линия начало 5 минутки. Зеленые точки соединенные красной линией это тики
таких точек много и очень втечении дня, не говоря уже о месяце.
Ну славо богу наконец то. Алексей теперь исходя из этого. Прибыль не важна. Важен убыток. Луше когда он (возможный убыток) равен нулю. Думаю становиться понятно почему так тереблю разработчиков за тики. Это возможно только при анализе тикового потока. Закрываться в ноль.
И практически это тоже возможно, если посмотреть на историю, в течении любого дня, на тиковой истории можно найти точки входа, которые дадут 20 пунктов прибыли при этом не имея просадки, и их много, даже очень много.
Но если работать на минутках, то это уже не возможно
Важен не убыток важно то время, которое тратится на покрытие этого убытка.
Важен не убыток важно то время, которое тратится на покрытие этого убытка.
Не-а. После Коли время уже не имеет значения
картинка идеальных входов зеленая вертикальная линия начало минуты, красная вертикальная линия начало 5 минутки. Зеленые точки соединенные красной линией это тики
таких точек много и очень втечении дня, не говоря уже о месяце.
Это как на историю смотреть. Нацепить зиг-заг и думать как же круто было бы тут купить, а тут продать :)
Не-а. После Коли время уже не имеет значения
А "Коля"- это для тех, кто вобще считать не умеет.
Это как на историю смотреть. Нацепить зиг-заг и думать как же круто было бы тут купить, а тут продать :)
Не в зигзаге дело. А в том что работая с барами мы априорно лишаем себя построить систему имеющую идеальные входы (после входа в рынок, ни одного пипса в убыток). Ведь беря клоузы баров, мы по своей сути берем тик, и математика та же машка, RSI и т.д. работает как там на барах, так и тут на тиковом потоке. Только просадка разная.
Мне кажется, что система, где тейк и стоп больше, лучше, потому что спред в процентах от тейка составляет меньшую величину. Вопрос в "потолке" тейка. Мне кажется, что вероятно можно рассчитать дисперсию на каждый размер тейка при постоянном спреде.
Это только одна сторона изделия под названием "профитная торговля". Может оказаться так, что предсказуемость поведения котира окажется большей на меньших стопах (другой тороговый горизонт - другая динамика) и лучше будет там, где спред в процентах от тейка составляет большую величину, как это не парадоксально.