Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? - страница 11

"Законы и характеры" рынка, имхо, от лукавого, то бишь коллективная психология (из Human science). Эфективно торговать психологию можно только в ручную.

А задача бот-написателей - это иметь статистическое премущество, и многие инструмены для этого "зашиты" в учебнике по алгебре за 8 класс.

Вот те на... Где я в своём посте описывал людскую психологию? Вы явно не поняли то, что там мною написано. ИМХО.

Да, возможно я не понял, что в точности вы имени в виду под фразой "законов и характера рынка"? Изначально субьективные понятия относительно рынка.

В ДЦ в котором я когда-то проходил "курс молодого бойца", работал один примичательный персонаж. Его характер был эпотажным, а представления о рынках были тоже очень нестандартными. Но история не об этом. Его целью месяца было зарабатывать ни много не мало 1 200 пунктов! Для достижения этой цели он ставил себе подцели: зарабатывать 100 пунктов в день. Выходил на рынок он всегда одним лотом. Для достижения цели он ловил сильные двжиения рынка, и выставлял тейк профит на 100 пунков (стопы не ставил). Когда ему удавалось снять 100 пунктов с рынка, он ходил по ДЦ довольный и мы из первых уст знали что сегодня он взял рынок за... Но было и много других дней, когда он ходил задумчивый и грустный.

Почему-то все начали обсуждать проблемы ММ, точки безубыточных входов, элементы ТС и прочее, хотя к первоначальному вопросу это не имеет ни какого отношения. Ну скажите причем тут ММ если вопрос звучал так: Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? Управление капиталом применимо к капиталу, а не к управлению пипсами. К тому же никаого значения не имеет ТС. Прибыльная ли он будет или убыточная, - это отдельный вопрос по ТС.

1. 20 пипсов заработать быстрее чем 500, потому что цене легче пройти 20 пипсов чем 500, это думаю очевидно.

2. 20 пипсов зарабатывать можно гораздо чаще чем 500, потому что опять-таки вероятность исполнения тей-профита в 20 пипсов выше, чем вероятность исполнения тейк профита в 500 пипсов.

Если подразумевать под "простотой" пункты 1 и 2, то конечно проще делать 20 пипсов чем 500.

Однако почему-то из публики, среди которой между прочем есть несколько завсегдатаев "гуру", не нашлось ни одного человека, который бы заметил, что игра на бирже, - это игра с отрицательным математическим исходом. Иными словами брокер возьмет с каждой совершенной сделки причитающиеся ему комиссионные. Теперь давайте просто подсчитаем что по чем: допустим трейдер задался целью достичь доходности в 3000 пукнтов в год (думаю вполне реальная цифра). Предположим также для простоты расчетов что все зделки у этого трейдера прибыльные. Комиссия по инструменту фиксированная и составляет 2 пункта. При лимите прибыли в 500пунктов имеем: 3 000-(3 000/500*2)=2 988 пунктов при заплаченой совокупной комиссии 12 пунктов. Теперь лимит прибыли 20 пунктов: 3 000-(3 000/20*2)=2 700 пунктов, пунктов при заплаченой совокупной комиссии 300 пунктов. В первом случае комиссия составила всего 0,4% от прибыли, во втором 10%(!), хотя уровень доходности при обоих подходах был одинаковым. А если комиссия увеличиться вдвое и составит 4 пункта? При лимите прибыли в 500 пунктов, давление комисси будет всего 0,8%, а вот при лимите прибыли в 20 пипсов, прийдется отдать 20% от заработанного!

Посмотрим в самом деле верны ли наши теоретические изыскания. Для этого мне как раз подруку подвернулся мой любимый советник "CoinToFlip" - он подбрасывает монетку и если выпадает орел,то покупает, если решка, то родает. (Я уже наверное всем надоел со своим подбрасывание монетки, так как довольно часто его упоминаю, но что поделать, если найти более непредвзятую и нитральную стратегию невозможно). Так как стратегия убыточная, и на нее распространяются законы теории вероятности, которые гласят что с увеличением кол-ва зделок веорятность разорения приближается к 1, да и к тому же в условиях вопроса заложен фактор времени, я ввел ограничение на совокупное кол-во зделок - 200 штук (дело в том что при разных значения уровня прибыли кол-во зделок сильно варируется, а это очень существенный фактор в определении прибыльности ТС и мы его должны невилировать). Итак возьмем серию 191 проходов системы (с помощью метода оптимизации) и введем лимит прибыли на 20 пипсов при стопе в 50 пунктов. Полученный график оптимизации системы:

Не знаю как вы, а я вижу явное смещение в отрицательную зону доходности (граница - красная линия). Результаты: Макс. выигрыш: 779 пипсов; Макс. проигрыш: -1380 пипсов; Выигрышных проходов: 63

Теперь попробуем оптимизировать эту же систему, с уровнем прибыли в 500 пипсов и лимитом потерь в 50:

Уже лучше, еле заметно вырисовывается смещение в область положительных значений. Цифры говорят сами за себя.  Результаты: Макс. выигрыш: 5234пипсов; Макс. проигрыш: -4468 пипсов; Выигрышных проходов: 89

Третий вариант, идет вне зачета (так-как из-за очень большого уровня профита кол-во зделок в некоторых итерациях было гораздо меньше 200, что может серьезно повлиять на график):

Вот это да! Теперь смещение в положительную зону доходности видно не вооруженным глазом! Результаты: Макс. выигрыш: 7748пипсов; Макс. проигрыш: -7078 пипсов; Выигрышных проходов:129(!)

Тестирование проводилось на паре EURUSD в период с 2000.01 по 2008.06 год. Каждая зделка открывалась по текущей цене на момент открытия дня. Комиссия 2 пункта. Код эксперта прилагается.

 

над вопросом лучше меньше да лучше думал долго .. особенно когда начинал.. мне казалось что 10 пунктов в день если б зарабативать больше мне ничего не нужно.. после слива 5 или 6 депозита, понял, что если стоплосс 20 пунктов, тейкпрофит должен бить не меньше 60.. посему задача "усложнилась". 60 пипсов стабильно каждую неделю, ето уже не так просто.. тут уже нужна система, причем безотказная..  однажды брокер посмеиваясь надо мной сказал, если тейкпрофит не больше стоплосса хотя б в 2 раза.. сливать будешь всегда).. я неповерил.. пока не перепроверил).. посему возвращаясь к изначальной теме, что возможно брать по 20 пунктов в месяц... какой же тогда стоплосс будет, 10 пунктов?)) шансов 0 .. имхо

Согласен.

"Легче" кому? Это ведь зависит от конкретного метода торговли, тайм-фрейма и т.д. Кому то "легче" оказалось слить в эти периоды 20-30 и т.д. пунктов в день. Вопрос ведь был стабильно заработать, а например не "где в среднем зарабатывают/сливают больше". Конечно, чем больше волатильность рынка, тем большее кол-во пунктов есть возможность заработать или слить. Чем больше трендовость на фрейме, тем больше заработают те кто их на нем торгует а проиграют те кто торгует флет. Слово стабильность на рынке синоним стат. преимущества. Даже при ручной торговле по чуйке, не говоря уже о системной торговле. имха

С-4, конечно при отрицательном МО чем больше сделок совершишь тем хуже. Это и касается подгонки систем плюс к этому еще добавляется то, что подогнать систему с меньшим кол-вом сделок проще. Конечно, влияние спреда при торговле меньших движений более существенно чем бОльших, но уровни тейков и стопов зависят от логики системы, а не выбираются по принципу минимизации комиссии. Затраты на торговлю учтены при вычислении стат.преимущества. Система с меньшими целями м.б. гораздо профитнее и робастнее чем система с бОльшими целями, а может и не быть. Если есть стат. преимущество, то чем больше сделок тем лучше в отличии от противоположного случая - отрицательного МО от спреда/комиссии

Mathemat. Вы не переучились? Рейтинг трейдера зависит от количества пунктов/день. Если по результату годовой работы он выйдет хотябы на уровень 20 п./день, торгуя 5-10 парами, то это уже хороший показатель. Но чтобы выйти на уровень 200 п./день !!!!!!! :) Это нереально. Для 10 хороших трейдеров может и реально, но не для одного. Чтобы это понять не обязательно знать высшую математику. 

Чего-то я не понял, coaster. Никто ни о каких 200 пунктах в день и не говорил. Было только 20 или 500 в месяц.

P.S. И кто сказал, что рейтинг трейдера зависит именно от пунктов в день?

P.P.S. Вот что в голову приплыло, пока размышлял над проблемой. Представим себе такую ситуацию. У меня лично просто нет "элементарной" системы, делающей более-менее стабильные 500 пипсов в месяц (позвольте мне все же измерять эффективность моего трейдинга именно пипсами, а уж с ММ я сам разберусь). Зато есть несколько задумок "атомарных" систем, которые могут делать 20-50 пунктов в месяц.

Вначале - одно простое определение: селективность системы S - это отношение времени, прошедшего на рынке, ко времени, в течение которого система находится в рынке. Для переворотной системы S = 1 (она всегда в рынке). Для систем с фильтрацией входов и выходов обычно S порядка единиц или 10-20.

"Атомарные" системы, о которых я упомянул, имеют S ~ сотен (т..е в рынке всего час-два из полного торгового месяца). При такой селективности никакой речи о 500 пунктах в месяц не может быть, т.к. валюта столько не ходит. Зато эти системы можно легко комбинировать в одну сложную, т.к. валютных пар у нас - десятки. Получается новая система, делающая порядка 500 или даже больше пунктов в месяц. Но это вышло не просто так, а только из-за высокой селективности и надежности "атомарной" системы.

У кого-нибудь есть подобный опыт построения сложных систем из атомарных?

Опыта построения сложных систем из атомарных нет, но задумки, аналогичные Вашим есть довольно давно. Реализовать их в жизнь мешает одно обстоятельство - отсутствие возможности отбора из множества систем нескольких одновременно работающих, и желательно взаимно дополняющих друг друга, так как оптимизатор в тестере стратегий для этих целей не годится (в нём нет возможности задания произвольной пользовательской целевой фунции). В данный момент работаю над созданием собственного тестера стратегий с возможностью оптимизации.

P.S. Возможно, наличие такой возможности нас парадует в MT5.