ищу МТС.дающую стабильно от 20% в месяц - страница 33

смотри личку

Раз не хочешь заводить отдельную тему, продолжим в этой.

Кстати, топикстартер кинул единственный пост и больше на форуме вообще не появлялся :)

По пунктам.

1. Я тоже сталкивался с тем, что котировки с разных ДЦ разные, хотя принципиальной разницы между ними не находил, если не считать нерыночных сделок (спайков). Мне думается, что в качестве приемлемого варианта достаточно иметь базу истории по всем рабочим парам с одного конкретного ДЦ, с которым впоследствии будешь в основном работать. Такая история самосинхронизирована и учитывает особенности именно рабочего ДЦ.

2. Математика, – ну это, конечно, соль любой стратегии.

3. Оптимизация под каждую валютную пару – это абсолютно очевидно.

Правда, я думаю, этот постулат:

StopLoss >= TakeProfit * K

имеет ограниченное применение. Я бы сказал, такой вариант годится для стратегии, основанной на флете. Для работы по тренду нужно наоборот, чтобы тейк-профит превышал стоп-лосс.

4. Абсолютно очевидно.

5. А как можно учесть новости в советнике?

6. Сабо сомой :)

7. Тоже абсолютно очевидно. Сделал советник - не мешай ему работать. Добавлю от себя следующее, – неделя, это абсолютный минимум для стратегий, работающих на коротких тайм-фреймах. Для более долгоиграющих стратегий нужен месяц. И то, приведённые цифры – действительно абсолютный минимум. Ряд известных короткосрочных стратегий могут давать довольно длительную просадку. Ещё добавлю от себя, что помимо тестирования на демо-счёте необходимо небольшое доп-тестирование на микро-реале.

8. Плюс к сказанному добавлю, что помимо разработки на бумаге необходимо тщательное тестирование на большой истории, не важно, в метатрейдере или в матлабе или в каких других инструментах. А то часто находятся граждане, которые сделок не делали, о метатрейдере имеют смутное представление, даже русским языком не владеют, а за "гениальную идею" на бумаге готовы стрясать с других по 1k$.

От себя добавлю, 9-й пункт.

Прежде, чем работать на реале, к советникам, особенно мультивалютным, нужен хороший отлаженный framework, позволяющий с минимальными затратами и с максимальной надёжностью создавать и тестировать стратегии на всех трёх уровнях - тестере, демо и микрореале. На разработку этого фреймворка уходит сил даже намного больше, чем на кодирование самой стратегии. Но затраты себя полностью окупают, поскольку дальнейшее использование такого фреймворка спасает от лишних трудозатрат и глупейших ошибок в будущих разработках.

Я, кстати, в довольно большой степени продумал и разработал такой фреймворк на MQL4, но до финального его завершения ещё далеко. Минимум месяца 2-3. Думаю, когда завершу работу, выложу в codebase.

Лично я для себя еще помнится в 2006 году зарегся работать на новостях. Конеч-но фигню сморозил я сам тогда, но тем не менее осадок остался.

Я или запрещаю торговать на новостях либо за N часов если позы не открыты, либо стараюсь прикрывать открытые позиции. Стопы подтягиваю, локирую позы, сейчас этот вариант будет отпадать, нашлись умники...

В общем, новости это быстрое движение, быстрые деньги, максимум адреналина, как говорит мой знакомый, нормальнама пацану это не в жилу.

Firemast, с тобой как в русско народной поговорке.

Зачем булы в один день открывать все позы по всем парам? У тебя была неделя впереди, входы по некоторым парам не оптимальны и нужно было ждать момента, а ты сразу ринулся в рынок всей своей толпой ордеров. эх..... но еще не все потеряно, интересно чем дело всеже кончится.

Не, это я понял. Я имею ввиду, технически это разве реализуемо в рамках MQL4? Пересмотрел ещё раз весь набор функций – вроде бы нет ничего для работы с новостями. Как определить выход новости, её тип? Или чисто по времени?

Я, ещё когда проводил стат-анализ котировок, нашёл три чётких всплеска волатильности. Самый маленький – получасовой. Но даже для короткосрочных стратегий пол-часа – слишком маленькое время, чтобы его можно было как-то учитывать. У меня получилось, что вклад тех-анализа существенно больше получасового всплеска. Другой раза в два больше – начало каждого часа.

Но самый существенный вклад в мощные движения рынка получаются на открытиях крупных бирж. Но это, в общем-то очевидный момент и его не так сложно учесть весь год, кроме моментов перехода на зимнее/летнее время. Я в другой теме затрагивал вопрос того, что в разных странах перевод в разное время. В целом рассинхра может растянуться на месяц.

Вот тут я беру новости сразу на весь месяц.

http://www.forexfactory.com/calendar.php?month=5&year=2009&fullmonth=1

Дальше готовлю список новостей. И есть файл где перечислены важные новости на которые реагирует рынок. Эксперт при запуске считывает информацию в массивы, сравнивает время новости и время терминала с корректировкой времени ДЦ и календаря он у меня в GTM сохранен. Нашел важную новость включился флаг блокировки открытия новых ордеров за 2 часа, подтягиваем стопы, тралим позиции. минут так за 15 до выхода новости, либо кроем сделку, либо локируемся, дабы спасть от резких взлетов и падений. Как поступать когда ты знаешь о событии дело каждого.

Для тестера да можно. Как на реале вы добиваетесь синхронизации. Былобы интересно пример посмотреть. пусть это будет индикатор суммы всех валют, главное что бы были синхронизированы котировки валютных пар.

заранее спасибо.

З.Ы. И в профиле никаких ссылок на ваш сайт не нашол

Ага, ясно.

Набор средств противодействия в целом очевиден. Единственно, мне ка-ца, стоит провести бэк-тест средств противодействия на длительной истории. Бывает, думаешь вклад какой-то меры должен быть велик, а он наоборот, мизерный, и наоборот, что-то недооценил, а бэк-тесты показывают, что пренебрегать нельзя.

Так я думал, что подтягивание стопа в безубыточную позицию при первой же возможности должно серьёзно повышать эффективность, а на натурных экспериментах получилось не так. На флетовых стратегиях подтягивание вообще не дало ожидаемого результата, а на трендовых лучше работает далёкое подтягивание, чем безубыток при первой возможности.

Более детальное рассмотрение вопроса выявило, что близкий (безубыточный) стоп часто слизывает мелкими колебаниями, даже тогда, когда цена уже двинулась в нужную сторону. Что-то типа "упущенной выгоды".

Эффективность каждой меры в отдельности пытался протестировать?

В реалтайме и не добъёшься синхронизации, исключительно для тестера. но правильно оттестированный эксперт, в реалтайме и видет себя более уверенно.

Сайт пока не офиширую. В разработке еще пока....