Интересная техника торговли.
..с ростом баланса, данная функция перестаёт работать, ... Лот при всем при этом постоянный..
ИМХО, при постоянном лоте логично закрываться по достижении заданного профита в пунктах, а не в процентах.
P.S.
Если контрольные точки недельные, за какой период проводится оптимизация? У меня сходная система, месяц оптимизации, неделя контроль.
Я имел в виду не ТП, а закрытие по суммарному профиту счета. Тейки при этом ставятся экстремальные, просто чтоб не упустить выбросов.
Так я и описал суммаррный профит счета, проста, только в процентах. По логике в таком тестировании нужно пднимать лот, дабы сохранять устойчивость прибыли на уровне 10%, либо снижать эти проценты.
Мне интересно если кто-то использует подобные методы тестирования, какую методику он использует что-бы закрыть все ордера....
..Мне интересно если кто-то использует подобные методы тестирования, какую методику он использует что-бы закрыть все ордера....
Я и использую. 5-7 пар, постоянный лот, ТП завышен и срабатывает редко, закрытие всех позиций по достижению заданного профита всего счета в пунктах или валюте (функции Кима).
Это яснее, чем пытаться переменным лотом догнать процент.
Я и использую. 5-7 пар, постоянный лот, ТП завышен и срабатывает редко, закрытие всех позиций по достижению заданного профита всего счета в пунктах или валюте (функции Кима).
Это яснее, чем пытаться переменным лотом догнать процент.
Мне жестко заданным количеством пипсов не нравится. Причины в следующем.
1. Разный спред у валютных пар.
2. Разная волативность у валютных пар
Этих параметров достаточно что-бы одна валюта доменировала над другими, тем самым сокращая возможную потенциальную прибыльность каждой из валютных пар.
Предлагаю работать не в %,А в средней длинне ребра ZIGZAGa тогда вы будете охотиться за реальными пипсами а не за эфемерными %.
А так получается чем больше у вас депо тем более длинные движения должен делать рынок, но ведь рынку побарабану какой у вас депозит.
Кстати по длинне усреднения можно будет регулировать чувствительность метода к последним изменениям на рынке.
Мне жестко заданным количеством пипсов не нравится. Причины в следующем.
1. Разный спред у валютных пар.
2. Разная волативность у валютных пар
1. Ты когда по свойму делаеш тоже учитываться всё (спред...) так что проблем тут не видно.
Пример - 10% от 10к = в пипсах профита ~ 100п ( грубо)
При 11к депо те надо будет - 110 пипок.
Если хочеш по свойму - ставь по уровню профита...
2. И что ? Это вообще влияет на размерность стопов и тейков в общем, нежели с процентами...
HIDDEN,странно как-то экспертов писать можешь, а простую функцию прекращения торговли за некий промежуток времени при достижении фиксированной суммы прибыли не можешь ?!..
тестирую без стопов - система должна быть прибыльной без стопов, в противном случае - алхимия .. затем усечение условий от общего к частному..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не знаю как многие из зашедшие в данную ветку тестируют эксперты и тестируют ли вообще их, расскажу о своей методике.
1. Пишу эксперта по алгоритму.
2. оптимизирую параметры настройки под все доступные валютные пары.
3. Запускаю эксперта и наблюдаю.
4. контрольный период 1 неделя.
5. По прошествии контрольного периода, анализирую работу каждой валютной пары. Выявляю прибыль, убытки, и все остальные параметры.
6. Если Валютная пара меня не удовлетворяет отключаю на ней эксперта.
7. Оптимизирую эксперты на оставшихся валютных парах.
8. Жду следующею контрольную точку.
В процессе тестирования, когда выявлены валютные пары на которых просматривается стабильная работа стратегии, подключаю технику закрытия всех ордеров на счете при достижении определенно заданного процента прибыли от депозита на торговые сутки.
И вот тут у меня возникает большой вопрос. Как бы более корректно рассчитывать этот процент.
Вся проблема в том, что допустим первый день имеем на балансе 10К. закрываем все сделки при достижении 10% прибыли, т.е. при 1К, на следующий день на балансе уже 11К и 10% это соответственно 1.1К. Так вот с ростом баланса, данная функция перестаёт работать, потому как по основной логике не достигается данный уровень прибыльности. Лот при всем при этом постоянный и повышать я его не собираюсь, т.к. собираю статистику и провожу анализ когда наступает контрольная точка.
Интересует мнение форумчан, с какой стороны подойти к данному вопросу. Пример роста баланса на картинке.