Конкурс моделей-предсказателей

Вот мое предсказание основанное на экстраполяции ряда Фурье

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.

Вы всё правильно говорите и возражать я не буду: чем дальше прогноз тем меньше точность, прогноз амплитуды движения менее точен чем прогноз направления. Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь если учесть что прогнозируемый размер шага не точен, да и направление шага предсказывается с вероятностью <60%. Я пытался найти модель рынка, которая была позволяля бы предсказывать нарпавления и размеры более чем одного шага с высокой точностью. После более двух лет поисков мне так и не удалось найти такую модель. Этим топиком я пытаюсь найти трейдеров, у которых есть такая работающая модель. Мне не важно знать детали этих моделей. Мне достаточно знать что они существуют. Тогда я буду продолжать битьтся в этом направлении. Если таких моделей нет, то похороню эту идею.

Мой график включает ВЧ составляющую потому что я преобразую данные в стохастический ряд x[i]/x[i+1]-1. Подгонка ряда Фурье к такому ряду требует ВЧ составляющие чтобы получить более или менее приемлемую ошибку подгонки.

Поверте, это вопрос только веры!

Знание, тут однозначно говорит о невозможности реализации подобной схемы прогноза.

И что за утверждение: "Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь..." ? Именно тут и сделаешь. По крайней мере, это не противоречит здравому смыслу и математике.

В соседней теме ответил. приму участие (по готовности), если измените суть темы (например, как предлагал в аналогичной ветке https://forum.mql4.com/ru/20423): Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени

Не имеет никакого смысла устраивать конкурс. Для того, что бы это было конкурсом и конкурсом интересным, нужно вырабатывать критерии победы, правила и и прочую хрень ... Зачем Вам это нужно?

gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.

Кто мешает некромантикам смотреть профиль постящих и искать в опубликованных постах, вначале...

;)

на 3 дня это очень много. А на один день можно ?

Фурье хорошо использовать, например, для распознавания патерна, а для предикта достаточно линейной регрессии (если верить уважаемым людям).

Чего так некромантикам сразу, gpwr иногда появляется на форуме, вот на пятом в ноябре прошлого года был :)

Вулкан считается действующим если в истории человечества отражены упоминания о его извержениях.