Прогнозируемая волантильность - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотя справедливости ради нужно заметить что всё завист от торговой тактики, если вы считает волатильность НЕ за 250 дней, а за 5-10 то возможно и нужно грести в этом направлении...
в этом месте я вас немного обманул, т.к. давно занимался изучением этого вопроса ;-)) при увеличении глубины расчёта по приростам корридор шире НЕ становится как при расчёте по самим ценам (как у Болинжера), просто расчёт становится более точным и появляется меньше пробоев (случаев когда завтрашние цены выйдут за границы расчитаные сегодня на завтра)
хотя справедливости ради нужно заметить что всё завист от торговой тактики, если вы считает волатильность НЕ за 250 дней, а за 5-10 то возможно и нужно грести в этом направлении... но естественно что метода который бы давал 100% результат нет и быть не может, т.к. рынок спокойный за ваш промежуток (10 дней допустим) вы будите думать что он и завтра тоже будет таким же приблизительно как в последний 10 дней... а он возьмёт и станет буйным ;-))
Ваши выводы немного рассходяться с аудиторией... Вам не кажется, что в некоторых случаях вы сами можете предсказать будет ли рынок спокойным или бурным?
Предлагаю спрогнозировать дневную волатильность на следующий день пары EURUSD. Скажем с вероятностью 60-90% предсказать в пунктах от разницы цены закрытия предыдущего дня движение валюты в ту и другую сторону, так чтобы прибыль была максимальна. Фактически уравнение, осталось только путем подбора факторов, максимизировать прибыль.
с вероятностью 99% курс сегодня будет в диапазоне 1.3277(лоу)-1.3976(хай), вероятность того что курс выйдет за эти границы составляет 1%
но здесь нужно сделать несколько оговорок... по моему мнению вероятность нуступления любого одного (НЕ серийного события) составляет 50%, а я (точнее модель) говорит о вероятности 99% НЕ сходняк... это означает что в течении 100 торговых дней допускается только 1 (один) день когда курс выйдет за расчётные границы... так что если сегодня курс выйдет за эти границы, это означает что в следующие 99 дней он за них (друге новые на каждый день) уже выходить НЕ должен... но эт. ессно только теория, в жизни всё намного сложнее бывает 5-8 пробоев на 100 баров ;-))
так чтобы прибыль была максимальна
а вот это я НЕ понял что имелось в виду, мы риски считаем, а НЕ прибыль!
Так как всеже можно выделить меру волатильности
Гуглите следующие понятия: "realized volatility", "implied volatility", "kernel volatility". Ну и на всякий случай "volatility estimation".
p.s. Вам не кажется, что пора завязывать с некропостингом? Предлагаю вам вести столь разносторонние обсуждения в одной ветке, так хотя бы флуд будет собран в одном месте.
волатильность предсказывается очень просто, она начинается после затишья