Прогнозируемая волантильность - страница 2

Новый комментарий
 
Zhunko >>:

Обратите внимание на буквы в слове: ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.

Вот четкое определенное мнение у человека. :) Спасибо, не люблю безграмотных. :)

 
Avals >>:

Волатильность на форе циклична отн-но времени суток. Особенно хорошо прогнозируется средняя волатильность для определенного времени суток. Максимальная и минимальная волатильность можно прогнозировать усреднением отклонения от среднего выше определенного порога.

Набросал индикатор для прогноза внутридневной волатильности по этому принципу.

Параметры:

extern int Avr_period = 5; - период для усреднения вычисления волатильности для данного времени суток
extern int Add_period = 5; - период для усреднения максимальной и минимальной волатильности
extern double Extr_k = 1.3; - порог превышения средней вол-ти, преодаление которого означает что волатильность бара относится к максимальной или минимальной волатильности

Скрин Евра М15

синим - (High-Low) текущего бара, желтым прогноз на основе среднего (High-Low) для данного времени суток, красным - прогноз максимальной и минимальной волатильности

Отличная идея. Обязательно попробую применить вашу разработку.

 
torgash >>:

Чем не устраивает индикатор Standart Deviation ?

Растет значение выше порога - входим в направлении текущего движения...

Прогнозировать ничего не надо ИМХО

Как войти то мы знаем, а вот как выйти.. Чем на поможет SD?

 
Ещё есть фишка, что волантильность стремится к средней. Если посмотреть на график Avalsа, то заметны остроконечные вершины волантильности. Волантильность не задерживается за границей, в отличие от перепроданностей и прочей ерунды. Может сможем это как то использовать?
 
zfs >>:


... а вот как выйти?

Коля Моржов всегда готов прийти на помощь при наличии подобных затруднений

 

Чем не устраивает индикатор Standart Deviation ?
Растет значение выше порога - входим в направлении текущего движения...
Прогнозировать ничего не надо ИМХО

Нет лучшего способа погрязнуть в флэте чем этот. Простое наблюдение за любыми рынками в любых временных рамках говорит о другом. Смотрите сами, случайно выбранный график с индикаторм дневного диапозона (High-Low):

После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим. Следовательно, лучшим предсказанием будущей волатильности, является ее отсутствие, а лучшим предсказание будущего флэта является волатильность.

 
Reshetov >>:

Коля Моржов всегда готов прийти на помощь при наличии подобных затруднений

http://forum.forexpeoples.com/index.php?showtopic=15626&st=0&start=0

Нормальный программер

 
C-4 >>:

После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим.

"Daniella", по имени своей маленькой дочери, взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.

1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего максимума.
2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по стопу на уровне сегодняшнего минимума.

3. Стоп-лосс:
Минимум (для покупок) или максимум (для продаж) сегодняшнего бара
4. Выход
Сделка закрывается либо по стоп-лоссу, либо по разворотному сигналу, либо по первому прибыльному закрытию.
Просто и эффективно. За первые два месяца 2004 года по EUR/USD система дала 7 сделок (3 длинных и 4 коротких), все прибыльные, в сумме +754 пипса.

 
C-4 писал(а) >>

Нет лучшего способа погрязнуть в флэте чем этот. Простое наблюдение за любыми рынками в любых временных рамках говорит о другом. Смотрите сами, случайно выбранный график с индикаторм дневного диапозона (High-Low):

После "ударных" дней с зашкаленным диапозоном (волатильностью) следуют дни с маленьким диапозоном. И наоборот, после дней с маленьким диапозоном следует день с большим. Следовательно, лучшим предсказанием будущей волатильности, является ее отсутствие, а лучшим предсказание будущего флэта является волатильность.

Вола дневок кстати тоже хорошо описывается в рамках модели экспонентциального сглаживания средней и отдельного рассмотрения высокой и низкой волатильности.

Дневки евры:

явный возврат к средней. Поэтому прогнозировать волатильность лучше в средних.

Например:

после дня экстремальной волатильности (превышающей/ниже среднюю в 2 раза) следующий день исчисленный в средней волатильности будет:

евра 1.2/0.53

фунт 1.3/0.5

йена 1.28/0.52

кад 1.27/0.44

Получается, что после дня высокой волатильности будет высокая вола, а после дня низкой будет опять низкая. Причем при повышении все таки происходит затухание - возвращение к среднему, а при понижении возвращение менее выражено причем при любых порогах. Похоже что средняя волатильность сама подтягивается к низковолатильным дням, а повышенная волатильность уменьшается возвратом к этой средней.

Т.е. высокая->усредненная->низкая

По дням недели в средних волатильностях

евра - 0,89; 0,97; 0,96; 0,98; 1,0

фунт - 0,91; 0,97; 0,98; 0,97; 1,0

остальные примерно так же. Т.е. в понедельник идет уменьшение средней волатильности примерно на 10%. А так же кол-во низковолатильных дней (в 2 раза меньше средней волатильности) в понедельних больше чем в любой другой день недели более чем в 2 раза. Высоковолатильные дни распределены равномерно по дням недели.

Сложнее всего прогнозировть день повышенной волатильности. Он наступает нежданно :)

12345
Новый комментарий
Причина обращения: