Нейронные сети: проблема "кормления" - страница 3

думаю правильнее будет почитать об их возможностях здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

• Function approximation, or regression analysis, including time series prediction and modelling.
• Classification, including pattern and sequence recognition, novelty detection and sequential decision making.
• Data processing, including filtering, clustering, blind signal separation and compression.

понимаю.

а как выглядит график баланса правильно обученной нейросети на обучаемых данных? также?

ах да еще вопрос. надеюсь здесь он будет уместен.

"теория" о том что можно рынок предсказать на ближайшее будущее, как я понимаю, состоит в том что рынок априори считается временным рядом где следующий бар каким-либо образом зависит от предыдущих значений(пренебрегая фундаментальным анализом). то есть существует функциональная зависимость. и можно пытаться применять чудо из чудес (таково уж мое виденье нейросетей).

вопрос - правильно ли мое утверждение?

Осталось только предположить, что же в сути все эти методы из себя представляют.

я бы сказал, если функциональная зависимость существует, то она как бы "не совсем строгая": с одной стороны, присутствуют шумы, носящие случайный характер, с другой, рынок весьма похож на систему динамического хаоса, т.е. такую, которая вроде бы и детерминирована (т.е. эволюционирует по неким объективно существующим законам), но в то же время совсем децельные флуктуации начальных условий создают достаточно широкий "веер" расходящихся кривых развития.

Ну не так оптимистично, как у вас на рисунке. Чем лучше сеть выучивает историю, а соответственно чем лучше эквити на истории, тем обычно хуже работает на будущих данных. Ну в разумных пределах, конечно. Если интересно, я поднимал эти темы какое-то время назад и как выглядит эквити на обучении и на реале можно посмотреть тут и тут. А также ТС-ка на последнем чемпионате - эквити на чемпе и где-то я выкладывал эквити на тренировке. Не помню уже где.

Ну вроде да. На сколько я понял, речь идёт о закономерностях. Сеть работает на закономерностях. А вот как их найти сети - это уже другой вопрос....))))

Да, поскольку если допустить что в реале не так то один лот торговался бы за 1,5900 а последующий по 0,0087.

В реалиности если один лот торгуют по 1,5900 то последующий торгуют по 1,5905.

ТЕ случайным может быть приращение(и то в определённых рамках), а никак не цена, цена как раз не случайна.