А это что ещё за прикол

 

Открыл в Метаэдиторе MACD Sample.mq4 и вижу такие строки:

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green);
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red);

Но ежели заглянуть в учебник в  Открытие и установка ордеров, то то видим следующий вариант:

OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);


От чего лоси то и тейки считаются? Склонен считать, что последний вариант правильный, а в MACD Sample.mq4 корявый!

 

Да наверное оба верные, просто один нетто-вариант, другой - брутто.

1. Нетто считает кол-во пунктов чистого профита/лосса независимо от спреда, т.е. уже за вычетом спреда.

2. Брутто считает сколько всего пунктов пройдено ценой от момента открытия позиции.

В этом случае фактически полученный профит/лосс будет отличаться от заданного на спред.

1-й вариант имхо корректнее, т.к. зачастую полезнее знать именно сколько профита/лосса получишь,

а не сколько пройдёт цена до его уровня.

 
GODZILLA >>:

От чего лоси то и тейки считаются? Склонен считать, что последний вариант правильный, а в MACD Sample.mq4 корявый!


От чего угодно. Это просто условная величина. В одном случае полученный тэйк будет ровно TakeProfit пунктов, а в другом чуть меньше. Если TakeProfit заведомо больше спреда, то значения это уже не имеет.

 
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);

Ещё в этом варианте удобнее видеть круглые величины стопов.

Например цена открытия 1.2500 и стопы по 100 1.2400 и 1.2600

соответственно...

Правда на плавающем спреде бывают "сбои ровности" но это уже непринципиально.

Причина обращения: