Оптимальная торговая тактика. - страница 3

А я вот почему это делал:

Призеры там определяются вот так:

К=(Чист.прибыль - 500)/сигма Сорт

где сигма Сорт там - обозначается - как 

Сигму Сорт. = Кв. корень из (Сумма К.сорт.за все дни/число дней)

а К.сорт за день - вычисляется как 

  = (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2 

У кого К больше - тот и призёр...

//----------------------------------------------------------------

Там оговорено, что все эти термины мало общего имеют с классич. понятиями.

Сейчас я скопирую сюда все это :

//*****************************************************

Для десяти участников с лучшими результатами (претендентов) по коэффициенту Сортино рассчитываются следующие показатели:
Коэффициент по методу Сортино с учетом баланса (с двойным весом)

Нач. депозит =5000

Обязательная прибыль - не менее 10 проц.
//-------------------------------------------------------------

коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
Прибыль - результат торговли трейдера
Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).

Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)

Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.

Как увеличить коеф. Сортино:
1. Увеличить числитель - Прибыль.
2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.

Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
Средняя прибыль = 2800/5= 580
1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32

Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15643

Ты себя совсем запутал. И меня запутал. Условия на самом деле не так глупы, как это звучало в твоём пересказе. Сделки выше среднего не идут в зачёт Сортино. Но они все учитываются. Читай https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Сортино

Чем меньше будет убыточных сделок, чем меньше они будут, тем меньше будет сигма Сортино, тем выше коэф. Сортино. 

Сигма Сортино - это корень из суммы квадратов отклонений для неудачных дней, а не для всех дней. Т.е. это стандартное отклонение, волатильность негативных результатов.

500 - это 10% от депозита минимальная прибыль чтобы считаться трейдером.

Чтобы победить надо показать максимальную прибыль при минимальных просадках. Т.е. гораздо лучше иметь десять раз по минус 10, чем один раз минус 100. 

Неверно. В зачёт для сигмы Сортино идут только дни с прибылью ниже среднего. Что в целом не правильно, т.к. должны быть дни ниже заданных 10% прибыльности. Но уж каковы правила.

Я вот почему всё это затеял.

По итогам апрельского конкурса я за 20 торг. дней получил прибыль +509 

при нач. депозите=5000 и одном убыточном дне (-4 $) 

Я уже второй день считаю свой коэф-т Сартино по этим правилам и он у меня,   получается  оч. мизерный!

Организаторы - обычно долго подводят итоги. И пока еще не огласили. Поэтому я сам, - как сумел -  подсчитал.

Но получается, что у меня коэф. Сартино =0.21

а при таком результате у меня нет шансов на приз.

Значит - этот такой мой график баланса не подходит. И моя тактика неправильная...

Для такого подсчета коэф-та Сортино...

Чего там считать уже второй день? Вставь свои цифры в Эксель и получишь чего надо. 

Теоретически у тебя должна быть достаточно маленькая сигма в знаменателе, но числитель тоже очень маленький - прибыли-то у тебя всего 9 долларов. И я не думаю, что твоя сигам достаточно маленькая, чтобы компенсировать такую маленькую прибыль, т.е. да - шансов на победу у тебя очень мало.

Да, пожалуй ...

Тогда подходим к самому главному вопросу. 

Какая тактика торговли будет наиболее оптимальной ?

Чтобы Сигму свести к минимуму ?

Т.е. Сигма здесь = Кв.Корень из ( (К1+К2+..+К20)/20 )

где 20 - число торг. дней

К - коэф.Сарт. за день= (Прибыль_за_день - Средн.приб.за день)^2 

При этом в зачет идут только те дни, где ежедневная прибыль меньше средней!

Иначе говоря. 

//---------------------------------------

В самом конечном итоге нам надо свети к минимуму выражение :

(Прибыль_за_день - Средн.приб.за день)^2 

Т.е. мы должны торговать так, - чтобы 

Ежедневная наша прибыль приближалась к средней прибыли за день. Оставаясь при этом постоянно меньше этой средней прибыли (иначе день не зачтётся)

Ну вот, вроде наконец то, сформулировал более-менее толково...!

Как это сделать ? Какие будут мнения ?

Я тебе ответил выше. Чем не устроил ответ?

Мы не сможем ежедневно цент-в цент заработать столько же,  сколько в первый день. 

Будет разброс плюс/минус "немножко" 

А  это означает, что дни с минусовым отклонением - в зачёт не попадут( - т.к. их прибыль будет чуть меньше средней за день). Т.е. половина торг. дней - будет истрачена впустую!

Или может я не так понял ответ ? Тогда подробнее растолкуй.