Оптимальная торговая тактика. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, приведённая формула это не Сортино.
Во-вторых, приведённый коэффицинт надо уменьшать, а не увеличивать. Чем он меньше, тем более стабильна работа трейдера. Это же сумма квадратов отклонений, т.е. таже дисперсия. Чем оно больше, тем хуже.
Да, - верно.
Но я же в самом начале - сказал - что это "модиф." коэф. Сортино
Т.Е. не соотв. реальному понятию
Я не стал выкладывать сюда
Сигму Сорт. = Кв. корень из (Сумма К.сорт.за все дни/число дней)
Чтобы не путать присутствующих.
А выражение (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2 - это и есть ср. кв. откл
Сильно мешает условие :
Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот день не засчитывается
Это бред сивой кобылы. Это практически невозможно. На то оно и среднее, чтобы часть была выше, часть ниже, а среднее где-то в середине.
Единственная возможность реализовать это условие - в один день заработать просто немерянно, в 20 раз больше, чем в среднем - день не будет засчитан, но эта прибыль двинет среднее далеко вправо и даст простор для нормальной работы.
Да, - верно.
Но я же в самом начале - сказал - что это "модиф." коэф. Сортино
Т.Е. не соотв. реальному понятию
Это не модифицированный Сортино, а сумма квадратов отклонений. К Сортино это не относится никаким боком вообще.
Сортино надо увеличивать, а сумму квадратов отклонений уменьшать.
Эсли бы это было бредом.....
Но вот пример расчета - именно по описываемой методике.
Если я правильно понял основной смысл задачи - "получить максимально стабильные результаты", то я бы не назвал это "бредом сивой кабылы". Вполне здравая мысль, другой вопрос что условия не совсем корректы. Если в условие слегка подкорректировать = Ср. прибыль в день +- дельта, то вполне решаемая задача.
Сигму Сорт. = Кв. корень из (Сумма К.сорт.за все дни/число дней)
Чтобы не путать присутствующих.
А выражение (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2 - это и есть ср. кв. откл
Ты себя путаешь. Это не сигма Сортино, а просто сигма - стандартное отклонение, которое чем меньше, тем лучше. А ты его наращивать хотел.
Тут можно видеть - что из конечного расчета модиф. коэф-та Сарт. исключены дни - когда прибыль дня больше
средней - за 20 дней. (самая посл. колонка)
Тут это плоховато видно.
Вот в закачке сам файл:
Если я правильно понял основной смысл задачи - "получить максимально стабильные результаты", то я бы не назвал это "бредом сивой кабылы". Вполне здравая мысль, другой вопрос что условия не совсем корректы. Если в условие слегка подкорректировать = Ср. прибыль в день +- дельта, то вполне решаемая задача.
Среднее +- дельта - это разумная задача, а вот прибыль не выше средней - это бред. Если мы подразумеваем нормальное распределение, то половина дней будет выше среднего. Не надо додумывать, условие было озвучено однозначно, и получило однозначную оценку.
Ты себя путаешь. Это не сигма Сортино, а просто сигма - стандартное отклонение, которое чем меньше, тем лучше. А ты его наращивать хотел.
Ок. - не буду спорить. Поскольку, - мало в этом разбираюсь.
Но суть проблемы остается.В зачет идут только те дни, у кот. прибыль меньше средней за 20 дней.
И самое странное - что минусовые сделки при этом, - дают преимущество существенное!
Среднее +- дельта - это разумная задача, а вот прибыль не выше средней - это бред. Если мы подразумеваем нормальное распределение, то половина дней будет выше среднего. Не надо додумывать, условие было озвучено однозначно, и получило однозначную оценку.
После этого заявления: "Первоисточник отправил в личку. Там оч. запутано и поэтому я вывел здесь лишь главное условие"
и возникло предположение, что условия задачи неверно истолкованы.