Моделирование случайного блуждания - чего бы добавить для красоты? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм, пусть меня поправят, но на этом форуме найдутся несколько человек, которые покажут как на нормальном распределении изменений цены можно заработать.
Rosh писал где-то с годик-полтора назад, что может, но потом признал, что просто использовал неслучайность алгоритма генерации случайного числа. Ну а остальные, кто может, глубоко заблуждаются.
Rosh писал где-то с годик-полтора назад, что может, но потом признал, что просто использовал неслучайность алгоритма генерации случайного числа. Ну а остальные, кто может, глубоко заблуждаются.
Дэвид Майер в 1999 году сделал это, но увы только в своем "квантовом" мире.
Если я правильно помню ту тему и правильно сейчас ее заново нашел, то Rosh в основном занимался случайными входами-выходами на реальных данных. Т.е. в этом случае даже неслучайность генератора прибыли не отменяет ))) - хотя это, конечно, и не торговля на СБ.
А Camel.Vulgaris, который именно на искусственных рядах торговал, судя по обсуждению, в результате нашел ошибку в скрипте, а заодно там народ как раз подверг сомнению правильность генерации СБ с помощью неединичных нормальных приращений:
2)Продолжая вопрос о причинах прибыли на "случайном блуждании". Посмотрел, посчитал. Выяснилось, что последовательность образуемая нормальными приращениями с дискретным временем не является случайным блужданием(в смысле ее свойства отличаются от винеровского процессса, получаемого в пределе).Соответственно и прибыль, от введения стоплоса при изменении шага меняется, так как максимум и минимум винеровского процесса распределены не так, как максимум и минимум дискретного процесса I(1).
Т.е. вот именно про косяки генератора случайных чисел я не помню и сейчас не нашел ((. Если ссылочка сохранилась, было бы интересно.
----------------
2. Для оживляжа (не могу без картиночек сомнительного достоинства) и в качестве частичного возврата к изначальной теме привожу частные автокорреляции тиков (евра, тики-гейнкапитала за 2006 год)
Спасибо. Очень мощный результат. Думаю, sol этим мог бы заинтересоваться. Будет время - попробую почитать внимательнее.
P.S. 2 quodlicet: крупный всплеск при lag=1, похоже, отвечает за сильно повышенное в сравнении с бернуллиевой схемой количество единичных колен ЗЗ (если тиковый процесс представить в виде ЗЗ). Таких колен, по данным Yurixx, получается примерно 74% - гораздо больше, чем теоретические 50% при идеальной бернуллиевости.
P.S. 2 quodlicet: крупный всплеск при lag=1, похоже, отвечает за сильно повышенное в сравнении с бернуллиевой схемой количество единичных колен ЗЗ (если тиковый процесс представить в виде ЗЗ). Таких колен, по данным Yurixx, получается примерно 74% - гораздо больше, чем теоретические 50% при идеальной бернуллиевости.
Да-да, конечно. Я же в первом посте и пишу:
Дополнительного сходства можно добиться, вспомнив про то, что в реальности цена склонна стучаться туда-сюда в границы коридора бидасков, что порождает приличную отрицательную автокорреляцию c лагом 1. Учтя это (т.е. просто увеличивая вероятность вероятность тика вниз, если перед этим был ап-тик, и наоборот), мы получаем более "правильно зазубренный" график
И там по моим прикидкам тоже порядка 75-80% получилось (т.е. иллюзий насчет бернуллиевости и не было, в общем). Т.е. вот этот график, который красненький, он эээ... (смотрит в код) 80.5%, ага, но это я специально чуть левей подгонял, так что 75 - хорошая цифра. (если посмотреть на численные значения корреляций на графике - там где-то тоже так и получается - 72% на первом лаге и еще 3% добавляет второй) Т.е. с лагом=1 все худо-бедно понятно даже на уровне торгового здравого смысла. Вот почему есть дополнительный "антиперсистентный" (нечетные в минус, четные в плюс) хвост аж до 7, а на двойке его нет - это уже более мутно. А, да, разобрался, не убрал из статистики нулевые тики (когда меняется только аск). Если их убрать, получается вообще весьма красиво - все особенности концентрируются в основном на первом лаге (график заменил корректным)
(просто пара справочных ссылок по теме -
https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page29#54617 - это методика генерации Prival-а
https://www.mql5.com/ru/forum/109715/page5#90102 - это обсуждение того, у кого расползается при построении АКФ, у кого ФР и т.п.)
Rosh писал где-то с годик-полтора назад, что может, но потом признал, что просто использовал неслучайность алгоритма генерации случайного числа. Ну а остальные, кто может, глубоко заблуждаются.
О, класс! И прошу прощения, беру свои слова обратно, про зарабатывание на нормальном распределении изменений цен. За давностию лет я считал, что есть ещё здесь алхимики ;)
Все же у меня остается чувство некоторого логицеского несоответсвия цели и модели автора - "собирая статистику поведения нетривиальных индикаторов одновременно на реальных ценах и на "похожем на цены" СБ, можно быстро отсеивать псевдограаальные закономерности". - Только ли псевдограальные будут отсеяны?
quodlice пишет: "Я принимаю как аксиому ту идею, что на СБ заработать невозможно", т.е. автор заведомо знает, что построив "хорошую" модель, он отсеет все "нетривиальные индикаторы", все тривиальные, все работющие и неработающие, мыслимые и реальные, т.к. на СБ заработать невозможно. Есть ли смысл в построении модели, которая отсеет абсолютно все индикаторы во славу подтверждения давно доказанной теоремы?
Вам точно это интересно? Напрямую-то, в общем, это к топику не относится. Если да, то опишите, пожалуйста, более подробно ваше понимание описанного мной метода. Просто некоторые фразы типа "построив хорошую модель, он отсеет все нетривиальные индикаторы", в общем, не связаны с методом, и показывают, что имеет место некоторое недопонимание. Увидев подробное описание, мне будет легче прояснить какие-то темные моменты. А то я сейчас окажусь в положении персонажа книги о Карлсоне, которому задали вопрос: "Перестали ли вы пить коньяк по утрам?" )))
(впрочем, возможно, я догадываюсь )). Вы переоценили глобальность метода ) - по результатам обнаружения "(псевдо)граальности" на СБ никакого автоматического решения не принимается и никакие "нетривиальные индикаторы" не отсеиваются. Просто ситуация классифицируется двояко, либо это "странность, повторенная на СБ", либо "странность, которой на СБ нет". В зависимости от этого акцент в разбирательстве переносится на соответствующие области. Это эвристика, а не Автоматический Отсеиватель Всего ))).
Я не понимаю в чем сыр бор СБ, давно известен следящий фильтр винеровского процесса. Просто ставишь его и смотришь, фильтр работает, следовательно это Винеровский процесс = СБ, если нет (фильтр звенит) значит идет отклонение от случайного блуждания. Если нужно могу поискать теорию построения этого фильтра 1 страничка, в моем любимом Тихонове В.И.
З.Ы. Только вот боюсь вопросов у Вас появиться больше после этого,но они надеюсь будут правильные. А это уже 2/3 ответа