Как не "перетренировать" НС - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея насчет знака, конечно, свежая... а какая точность прогноза, если не секрет? ;)
Не секрет.
В среднем 0.7-0.8, бывает больше, но реже, а бывает и меньше - тогда - вне рынка.
Конструктивный синтез многослойных сетей...
Особого значения в том сколько нейронов в скрытом слое нет, в архитектуре(за исключением некоторых задач или типов) тоже нет - если используется метод скользящего контроля(CV)...
Про cross-validation не слышал пока ни разу, спасибо :) Попробую.
P.S. У меня приемлемые результаты для двуслойной нелинейной сети получались при размерности входа d=100-200, число нейронов в скрытом слое 2, и одним на выходе. Покупка, если выход положителен и больше порога, продажа - отрицателен и меньше порога, вне рынка - в пределах порога. Такая НС оперативно реагирует на смену настроений на рынке. Действительно, P=2*2d*2d/d+2=8d=1000, т.е. достаточно короткая выборка.
Интересно. А какими средствами Вы вообще обучаете эту сетку?
В среднем 0.7-0.8, бывает больше, но реже, а бывает и меньше - тогда - вне рынка.
Очень хороший результат, тестерный график не покажите? Интересно посмотреть посмотреть на характер кривулины, насколько равномерно распределены удачные сделки...
Интересно. А какими средствами Вы вообще обучаете эту сетку?
Очень хороший результат, тестерный график не покажите? Интересно посмотреть посмотреть на характер кривулины, насколько равномерно распределены удачные сделки...
Как уже часто замечали, на тестере получить красивый график дело нехитрое. Вопрос в том, что от него останется, когда начинаешь работать на новых данных...
Как уже часто замечали, на тестере получить красивый график дело нехитрое. Вопрос в том, что от него останется, когда начинаешь работать на новых данных...
Это зависит от того какую задачу ставить, и насколько квалифицировано использовать тестер. В тестере ведь тоже можно "работать" на новых данных....
Интересно. А какими средствами Вы вообще обучаете эту сетку?
Очень хороший результат, тестерный график не покажите? Интересно посмотреть посмотреть на характер кривулины, насколько равномерно распределены удачные сделки...
Вот один график - просто на поржать - послушался, сократил размеры скрытого слоя. График после первого поколения на выборке из 25.000 EURUSDM5. Что интересно, отбор проходил на 1/4 части выборки, то есть остальные данные для него новые. 1000 генотипов в поколении. Серым цветом курс, желтым - количество заработанных пунктов. Зеленый - состояние дел по текущей позиции.
Процент "попадания" - чуть больше 50
Вот один график - просто на поржать - послушался, сократил размеры скрытого слоя.
Что-то у Вас нечисто) Что за программа где это тестится? Учитывается ли спред? Какова размерность входа?
Интересно. А какими средствами Вы вообще обучаете эту сетку?
Интересно посмотреть посмотреть на характер кривулины, насколько равномерно распределены удачные сделки...
Обратным распространением ошибки.
Нужно подготовить данные для построения ФР взяток с фиксированным лотом, тогда выложу.
Обратным распространением ошибки.
Нужно подготовить данные для построения ФР взяток с фиксированным лотом, тогда выложу.
Спасибо, будет интересно посмотреть...
Что-то у Вас нечисто) Что за программа где это тестится? Учитывается ли спред? Какова размерность входа?
Программу сам написал, график из Excel. См. отчет - там видны стоплоссы и всякая прочая лабуда. Отчет, правда, выдается не по 25.000 данным, как на графике, а по тем данным, на которых от проверял популяцию (вторая четверть графика)
+++ Training EURUSD5/long +++
27.04.2009 10:20:14 Creating generation 0 (1000 entities)...
(clearing cache on EURUSD5/long... ok)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (57 s.)
27.04.2009 10:21:11 Evaluating generation 0 on dataset part 1...
(reading EURUSD5.csv: spread = 18, point = 0.00001, stoploss = 54... 25000 rows
read)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (463 s.)
(clearing cache 5ee5c7d6-4b07-4d99-acdf-aaf685a1adbf on EURUSD5/long... ok)
27.04.2009 10:29:01 Processing results (phase 0) ...
Average profit: -18160 (-56908.000 ... 3597.000)
- peformance limit for the reproduction: -6318.000
- uniformity: negative
The best result of this generation (amount stated in points):
- total profit: 3597
- total trades: 136 (profit: 75, loss: 61)
- amount on profitable trades: 6831
- amount on loss trades: 3234
- fallback: 157
- max. drawdown on order: 54
- avg. drawdown on order: 27
- avg. trade duration: 1.1 bars
- hit rate on trades: 55%, on amount: 52%