Подскажите пожалуйста! - страница 2

Вначале сделай оптимизацию проходов

А потом можно любоваться

Надо прогнать несколько раз.

После первого прогона в директории tester\files создаются файлы stat*.bin и stat*.csv (читабельный вариант файла .bin)

При следующем прогоне

if(!GlobalVariableCheck("count"))return;
int count=GlobalVariableGet("count");
if(count<1){GlobalVariableDel("count");return;}
int handle2=FileOpen(namebin,FILE_BIN|FILE_READ);
if(handle2>=0){
  FileReadArray(handle2,stat,0,count*3); 
  FileClose(handle2);
}else{GlobalVariableDel("count");}

файл bin считываются и по его данным выставляются сделки.

В файл, в первую позицию пишется сформированная в функции double CG() - "махинация машек" - "код паттерна". :)

//-----------------------------------------------------------------------------+
// Зачитываем данные из индикатора                                             |
//-----------------------------------------------------------------------------+ 
double CG(){
double cg1[12],cg2[12],cg3[12];
double cg=0;
double ma1,ma2,ma3,ma4,ma5;int i=1;
  ma1=iMA(Symbol(),0,8,0,1,0,i);
  ma2=iMA(Symbol(),0,13,0,1,0,i);
  ma3=iMA(Symbol(),0,21,0,1,0,i);
  ma4=iMA(Symbol(),0,34,0,1,0,i);
  ma5=iMA(Symbol(),0,55,0,1,0,i);
  cg=(ma1-ma2)+(ma2-ma3)+(ma3-ma4)+(ma4-ma5);
  cg=cg*100;
  return(cg/Point);
}             

При повторном прогоне, в функции IfCG(), идет поиск текущего показателя double CG() среди сохраненных значений в файле. В третьем столбце - "действие" -Buy/Sell, во втором - профит (есля я правильно понял - не используется).

'

Видимо, идея автора такова - после первого прогона, формируется файл с "кодами комбинаций машек" (того, что будет прописано в функции double CG()).

Далее автор считает, что найдя в будущем такой же "код паттерна", можно будет профитно открыться ... "как и в истории".

'

Разработка или брошена или недоделана.

'

ЗЫ. Ничем не лучше и не хуже найденных корифеями законоНЕмерностей в алигаторах/rsi и прочих ишимоках - один раз совпало, авось и еще раз сопадет. :)

ЗЫЫ. OOS

Хотя он (советник) снова чему-то научился :)

Но ведь можно вставить все индикаторы.

И тогда точно получится 0 сделок, т.к. подобная комбинация "всех индикаторов" в будущем может просто не повториться. :)

Правильнее было бы вывести на каждом баре "все индикаторы" + правильного!!!!!!!! :( учителя.

А потом попытаться собрать лженаучную статистику, чтобы убедиться, что хфорекс антиБернулиев :):):) (хотя "Статистика - лженаука" звучит проще)

Это я к тому, что суть работы этого советника похожа - по мере накопления знаний, отбрасывать "неправильный опыт", только вот странным способом плюс "отбалдашные входы" и "мутный учитель" ;), да и проблема в другом - в толстых хвостах. ИМХО.

Что за учитель?

Можно ввести переменную вероятности.

Ха!

А что же тогда можно сделать чтобы хоть в чем либо можно было бы быть уверенным?

Едва ли корректно говорить об уверенности на финансовых рынках вообще.

Каждая профитная на данный момент ТС эксплуатирует некоторые выявленные

закономерности рынка, которые могут перестать работать в любой момент.

Эти закономерности дают некоторое статпреимущество трейдеру.

Извините аожалуйста, но  где можно узнать об этих закономерностях?

liza, судя по Вашим ответам (а также по тому, что Вы не смогли найти код по ссылке :) ), Вам надо пробовать кодировать что-нибудь попроще.

Я нашла код.

А о закономерностях спрашиваю для того чтобы не изобретать велосипед.

Отлавливание закономерностей даётся нелёгким многолетним трудом.

Мало кто желает делиться секретами успешного бизнеса в любой сфере.

Кое-что можно найти в литературе, но ... как правило описанные в ней

закономерности уже устарели, рынок стал более эффективен и учёл их.

Одной из найденных недавно любезно поделился Сергей Ковалёв.

Но с ней ещё работать и работать ...

Лёгких денег здесь нет (((