NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 4

Я пока ещё не великий трейдер, но торгую исключительно встречные позиции, естественно по разным инструментам - это называется market neutral/dollar neutral trading.

Встречные позиции по одному и тому же инструменту - это изобретение кухонных ДЦ. На реальном рынке этого нет и быть не может, так как вообще отсутствует понятие отдельных ордеров. Трейдер купил 100 единиц ассета ХХХ, потом купил ещё 50 его же. У трейдера нет никаких ордеров, у него есть 150 единиц ассета ХХХ long. Если трейдер отрывает встречную позицию - short - по тому же ассету ХХХ на 50 единиц, то это означает продажу части того, что у него есть, как результат у него останется 100 единиц ХХХ. Всё. 

Локи это самообман, которому потакали до недавнего времени Метаквоты. Видимо они всё-таки хотят выйти из категории софта для мелких кухонь и приблизиться к реальному рынку, потому решили убрать локи ещё до того как NFA озаботился этим вопросом.

Отмаза про много страниц описания непроходит. В общих словах любую стратегию можно описать в одном параграфе. А вот шаманские пляски всегда требуют много страниц.

Банально несколько систем торгуется.

Есть еще модульное программирование. Майкрософт то же не одним листингом свою операционку написало. Что б сразу окончательно и однозначно ибо разбивать на части - это математический абсурд, так как все равно все будет в одном коде.

Ещё раз советую отказаться от кухонного взгляда на жизнь исключительно в разрезе ДЦ-клиент, а смотреть на проблему с точки зрения рынка. Стоп и профит не являются зеркальными функциями, они разные.

Стоп-лосс это приказ продать, если цена коснулась указанного уровня, продать по любой цене. Например, стоп-лосс при покупке на уровне 100. Ночью произошёл гэп, торги начались по цене 50. Автоматическое закрытие произойдёт по первой же доступной цене, которая будет 50. Выставляться на продажу по 100 система не будет, т.к. это не имеет смысла, никто не купит за 100, когда все готовы продавать по 50.

Тэйк-профит это приказ продать по указанной цене - что отличается от стопа. Если профит был на уровне 100, а торги начались после гэпа на 150, то система всё равно выставит продажу по 100, ибо ты сам ей это приказал и это имеет смысл, т.к. это заявка будет успешно удовлетворена - если все покупают по 150, то по 100 купят тем более - любой объем в долю секунды.

Прошу обратить внимание, что в этой схеме нет ДЦ вообще - это отношения трейдер-рынок. Да, кухонный ДЦ может наживаться на этой ситуации. Нормальный ДЦ хэджирует все сделки на рынке, т.е. он напрямую транслирует все условия реально рынка своим клиентам.

А если лимитник вместо стопа будет, будет ли проскальзывание? Если нет, то лок выгодней. Поскольку следующий тик может быть очень далеко.

может быть в администрации Обамы решили что запрет локов будет способствовать понижению волатильности, чтобы пуганые инвесторы возвращались на рынки и повышали ликвидность )

после G20 еще с оффшорами будут строже

у кого МТС локует скажу что правильная грамотная система тех анализа должна выдавать торговые сигналы (шорт/лонг) без коллизий

а кто вручную локует могу только посочувствовать..

Отмаза?! Да, помилуйте, вы не заметили, видимо. Я предложила сравнить практические показатели, вместо простого напечатания текстов.

Если можно в двух словах рассказать о приёмах на рынке, то - да, я - пас... Семь лет уж скоро, как приёмы работы на Форе в один параграф никак не запихну... Всё тома получаются... И с каждым годом всё толще :) ...

timbo, различных терминов я могу напихать - мало не покажется. Не стоит ими разрождаться. Не показатель. И непонятно: зачем грешить на метаквотасов(которые явно не являются первооткрывателями локов), если встречники по одному инструменту можно открывать и на фирменных терминалах и во многих солидных конторах? Считаете встречки самообманом, ну, не получилось у вас понять, как их использовать. Что поделать... Зачем обобщать-то в виде абсолютной, именно вами, выявленной истины? Работаю с локами и очень хорошо себя чувствую :). Более того, обманутой себя не ошчушчаю совершенно... Каждому - своё!

А кто против? Так и смотрим... :))

Ни чо то вы тута не понимаете! Эти все NFA-шные штучки - это маркетинг такой, для нового mt.

На самом деле, если серьезно. Лок - это удвоение размера позиции, следовательно удвоение размера залога, и как следствие всего этого, увеличение вероятности проигрыша и краха. Не нужно заниматься самообманом, лок - это увеличение вероятности неприятностей. При этом, встречные позиции на разных инструментах - диверсификация.

У лока ровно одно полезное свойство - он (частично) решает некоторые психологические проблемы человека, в частности, проблему закрытия убыточный позы.......... В остальном, лок - это лохотрон.

Угу, супер придумали, то есть теперь такой вариант когда я например покупаю 0.8 миллиона евро и продаю 1.7 миллиона евро ( стоп 20 тэйк 50 ) в начале дня, естественно суммы и тейки и стопы рассчитываются для каждого дня - теперь недействующая стратегия...

бредос... бредос...

ага... диверсификация... ежли лок это 2+2 то диверс это 2*2

формулировка разная а результат один...

Если одинаково, то зачем платить дважды? (с)

*

Лок это:

- маржа бывает 0, 1 и 2 типов исчисления

- типов локов аж 9 штук

- сохранение диспозиций на графике

И рассуждать об этом в контексте "одного параграфа" мягко скажем: предмет не совсем освоен оппонентом