NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 14

Тимбо, поясни каким образом ?

при примере

SELL eurusd 1.6000

бай eurusd 1.2400

close оба ордера на 1.4000

какие проблемы для ДЦ ?

--

в этой ситуации как и почему я кину ДЦ

( если я все таки взял профит при условии что ДЦ не кухня

т к если это кухня то любой мой профит, СВИНГ в том числе можно рассматривать как кидалово ДЦ c моей стороны )

, и самое интересное как в этой ситуации по какой причине мне могут не выплатить ( опять жу кухня не в счет )

--

я к тому что если это кухня то профит в кухне в любом случае КИДАЛОВО ДЦ с моей стороны... хоть с локами хоть свингами

ну если лок помогает... просто перейдите к брокеру у которого локи есть

конечно неудобство...

но и без лока можно вполне торговать

разделите поток сигналов по одному инструменту на два счета

конечно это гемор учет тейком стопов и т д, т е воспринимайте два счета как один! и все будет то же самое

это усложнение советника - но это решаемое

--

торговля на двух счетах и запрет локов пофиг

ДЦ не трейдер, он не совершает своих сделок. Провайдер ликвидности оперирует реальными деньгами, которые стоят проценты, либо деривативами, которые заменяют реальные деньги и стоят ровно теже проценты. Проценты взыскиваются/выплачиваются с/в ДЦ, который транслирует их клиенту. Провайдер ликвидности не зарабатывает на сливах клиентов, он зарабатывает только на процентах и комиссии. Кстати, нормальный ДЦ также не зарабатывает на сливах, а только на комиссии через спред, плюс, возможно, собственная накрутка на своп - т.е. покупает оптом, продаёт врозницу. Ответ: деньги у провайдера ликвидности.

Вообще тема забодяжить отдельная тема

Из всем известных для наглядности примеров возьмем Беттера на позапрошлом чемпе, у него в одном было три, предположу что они похожи, но не столько чтобы из трех выбрать один

Сколько бы не было задействовано стратегий пусть даже хоть на разных счетах в результате это все одна стратегия результат которой наполнене вашего кошелька

нет смысла обьеденять похожие вместе если у них устойчиво заметная разная эфективность, в этом случае - да надо выбирать лучшую

целью обьеденения может быть только задача по максимально эфективному использованию депо

допустим первая хороша в японскую сессию, вторая в европейскую, третья в американскую

вобщем каждый сам может решить что с чем можно обьеденять

Например так. С помощью лока на минимальном депозите открывается немерянная по размеру позиция одновременна вверх и вниз. При открытии рынка происходит гэп, скажем, вверх. Позиция верх закрывается по профиту без проскальзывания, а позиция вниз по стопу с проскальзыванием (почему происходит именно так я уже говорил ранее) - вернее уже МК, который превышает размер депозита. В результате ДЦ имеет убыток не прикрытый клиентской маржой.

С таким же успехом можно открыть позы на споте и фьюче - инструменты разные а итог один. Или на двух счетах. Т.е. дилингу фиолетово. Или надо вводить еще кучу ограничений.

Позы на разных счетах или инструментах будут обложены маржой по полной программе. Лок по одному инструменту на одном счёте - нет. Соответственно, для ДЦ итог будет разный. 

Кстати, куча ограничений обязательно последует. Локи это только начало. Вернее даже уже последовали, но коснулись пока только ДЦ, потому шума никакого нет. Одно из ограничений - увеличенные требования по финансам на открытие FX ДЦ, т.е. многие мелкие конторки будут вынуждены уйти со сцены. По крайней мере с американской сцены, т.е. ждите новый волны открытия кухонь в нерегулируемых странах. Но обязательно будут и другие ограничения.

Поскольку решение уже принято на верхнем уровне, кому-то придется тем или иным способом приспосабливаться. А я уже делаю #include библиотечку - общий движок для работы с ордерами нескольких советников, решающую проблему запрета локов.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3227105/

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2422399/

Да что вы говорите...

наверное он сам есть рынок :)))

*

ДЦ во всей цепочке до самого верха где дальше некуда взаимосвязаны так-же

как и крайний клиент со своим ДЦ, т.е. клиент-контора, потому что рынок услуги - дилерский!

Об этом тоже будем упорно спорить?

*

Дык вот была бы возможность построения своего софта, пилевать бы хотел на этих регуляторов из НФА!

Ведь дело то проще репы пареной в логике обьединения двух счетов...;)

*

Один из простых примеров: один нетто-ДЦ, два счёта №1 и №2, обьединяющий терминал типа МТ.

Счёт №1 приоритетный, это означает что первые позы открываются на нём...

Далее зависит уже от торговли, нет позы открывается на №1, есть, то пробрасывается на №2.

if (SymbolPos >1) Open Vol in Acc2; //

и т.д...

В самом же терминале будет отображено всё так-же привычно, а технические доп.поля типа №акка

уже по желанию трейдера, видеть их или нет...

*

Соорудить отчётность как раздельную по счетам, так и обобщеную тож не проблема.

А при наличии GeneralMagic принимающий значение тикета при открытии позы и передающий его

по наследству при ролловерах до самого закрытия то можно ещё и привычную МТ-шную отчетность сбацать.

Где весь трейд записан одной понятной строкой вместо месива дилов...

*

Кстати, это тонкий намёк разработчикам если уж те окончательно приняли решение об отмене прямого локирования.

Маааленький такой модулёк позволит и выполнить решение ЦК компартии США и не обидеть нынешних юзеров МТ ...