Знатокам Фурье.. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отчего?
Шок, как правило, контрнаправлен возмущению. Статистически достоверно.
но бывают исключения..когда проходили волны возмущения шок направлен в противоположную сторону от направленого накопления напряжения..
я такие возмущения наблюдал в сентябре прошлого года..
Конечно бывают, но, как правило, это исключение, нежели правило.
Я в своё время, пробывал воздействовать на ценовой ряд режекторным цифровым фильтром. Это, когда полоса пропускания полосового фильтра стремится к нулю по сравнению с частотой пропускания. Вот тут и были интересные результаты. Я скаировал этим фильром в заданой поосе частот и строил набор синусоид с амплитудой и фазой такой,ю что бы при их суммировании получался исходный ВР. Далее, строил в будущее этот набор гармонических функций и получал прогноз для ценового ряда.
Конечно бывают, но, как правило, это исключение, нежели правило.
Давайте не цеплятся к терминологии. Шок или импульс, это не важно как называть движение цены порождающее угасающую волну. То что я хотел сказать это то что движение цен включает вот такие паттерны:
Направление импульса (верх или вниз) предсказать нельзя, а вот затухающие колебания можно.
вот на этом принципе то и построено сжание в системах связи..передавать не сигнал оцифрованный а спектры сигнала которые получились в результате ПФ в оконном промежутке времени..в данном случае у нас имеет ся промежуток времени который и постоянно сдвигается и мимеем переменую частоту преобразования.. когда частота отклоняется незначительно эти изменения можно принебрегать..но при резком скачкке, это требует нового пересчета..и еще важно для продолжения кривой сигнала что бы волна находилас в начале своей фазы т.е. во время наростания т.е. в максимальных или минимальных своих значениях..оптимальный уровень по моему мнению на уровне 0.15 от точки разворота волны..
Использование ПФ огромно и его используют успешно во многих областях. И есть математика как определить уровень, не просто 0.15, а его можно расчитать и выставить по оптимальному критерию допустим идеального наблюдателя или Неймана-Пирсона... но для этого нужно знать (или уметь расчитать) отношение сигнал/шум.
Это называется не так.
Еще раз даю определение. Любую функцию с ограниченным спектром можно представить в виде ряда Фурье (кстати необязательно периодическую http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Вы просто в качестве периода функции выбираете весь заданный диапазон значений.
Интерполировать можно весьма красиво. Однако есть но: Для экстраполяции не годится. И наличие "краевого эффекта" - это не случайность - это следствие примененной модели.
Успехов.
.....Далее, строил в будущее этот набор гармонических функций и получал прогноз для ценового ряда.
почему в прошедшем времени рассказываете об этом?
Вы просто в качестве периода функции выбираете весь заданный диапазон значений.
Интерполировать можно весьма красиво. Однако есть но: Для экстраполяции не годится. И наличие "краевого эффекта" - это не случайность - это следствие примененной модели.
Успехов.
Появление "краевого эффекта" никаким образом не связано с моделью.
Для Пф все равно что там (какая модель), главное ограниченность спектра и правильный выбор частоты дискретизации. Если выбрано правильно, то да интерполяция очень красива и хороша.
А для прогноза действительно важна модель, без неё никак.
И Вам успехов.
Давайте не цеплятся к терминологии. Шок или импульс, это не важно как называть движение цены порождающее угасающую волну. То что я хотел сказать это то что движение цен включает вот такие паттерны:
это калебания выбросов.. в импульсной техники считаются паразитными и подавляются путем демпфирования т е уменьшением добротности калебательной системы (если мне память не изменяет)
Вы просто в качестве периода функции выбираете весь заданный диапазон значений.
Интерполировать можно весьма красиво. Однако есть но: Для экстраполяции не годится. И наличие "краевого эффекта" - это не случайность - это следствие примененной модели.
Успехов.
Какая тогда должна быть применена модель чтобы не наблюдалось "краевое отклонение"..
sab1uk
Не изменяет то что тут нарисовали это реакция колебательного контура на случайное воздействие. Лабораторные работы с курсантами проводим по этой теме.