Piligrimus - нейросетевой индикатор. - страница 9

Спосибо за подсказку.Будем пробовать.Но так, как этот индикатор одна из вариаций скользящих средних,то им одним наверное не обойтись.

Попробуйте его в сочетании с "Piligrimus".

Пока результаты не особо впечатляют, даже в сочетании с "Piligrimus". Но, могу сказать, что сигналы много лучше чем с обычними (да даже и со сглаженными) машками.

А что Вы хотите? Чтобы примитивный индикатор дал Вам полную картины рынка? Для получения приличных результатов нужно создавать приличную экспертную систему, рынок сверх сложное явление, где перемешались экономические, политические и психологические факторы и законы, но тем не менее, процессы на нем не случайны, а воспринимаем мы их хаотичными и случайными только в силу наших ограниченных возможностей анализа и отслеживания глубинных связей их формирующих.

Берите для анализа не 2 и 3 бары, а 2 и 4, т.к. в этом случае будет меньше ложных срабатываний при касании, а не пробое сигналов.

int red1 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,3,1);
int red2 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,3,3);
int aqu1 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,0,1);
int aqu2 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,0,3);
int blu1 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,2,1);
int blu2 = iCustom(NULL,0,"Kristograf",Threshold1,Threshold2,Threshold3,Kn,1000,2,3);

if(red2<blu1 && red1>blu1){ условие на открытие короткой позы и закрытие длинной

if(red2>aqu1 && red1<aqu1){ условие на открытие длинной позы и закртие короткой

Я и не ожидал от Вашего индикатора ничего сверхъестественного, просто ответил на вопрос 

Shniperson 29.05.2009 12:49
  
И каковы результаты советнека на данном индикаторе ?

На счет 4 бара - пробовал, результаты действительно получше, чем на 3, но иногда есть запаздывание.

Я не пробовал делать на нем ТС, так что, ничего сказать не могу, экспериментируйте сами.

Попробуйте сдвинуть все значения на 1 бар, т.е.вместо 1 -3, 0-2, если будет сильный дребезг на малых таймфреймах, введите условие торговли только по сформировавшимся барам, но не в тесторе, а в самом коде индикатора.

Озвучьте, пожалуйста, интервалы изменения переменных в Kristograf'е.

Уважаемые дамы и господа, трейдерши и трейдера, должен сообщить Вам принеприятнейшее известие: выход в свет статьи по мотивам индикатора “Piligrimus”, как вторая часть и продолжение статьи “Можно ли прогнозировать рынок Форекс, и как создать собственную торговую стратегию” - отменяется. По просьбам трудящихся трейдунов я уже приступил к ее написанию, весь необходимый материал для статьи уже был готов, практически завершил работу над индикатором “Piligrimus”, оставалось только провести еще несколько экспериментов с динамической частью, построенной на переобучающихся нейронных сетях, статическая часть на полиномах, и некоторые модули динамической части полностью завершены, но видно не судьба …. У меня полетел винчестер и все мои наработки канули в лета. Я это говорю не в качестве оправдания, я действительно искренне хотел обобщить свои труды перед завершением моей деятельности на этом поприще, и передать некоторый свой опыт другим. В частной переписке я уже давно сообщал некоторым участникам этого форума, что принял решение закончить свою деятельность на рынке Форекс. Единственно, хотелось до конца довести работу над индикатором “Piligrimus”, и на конкретном примере показать, что рынок прогнозируем, а использование нейронных сетей и полиномов регрессии позволяет получить стат достоверное преимущество в работе.

По всей видимости, на рынок Форекс, меня занесло не случайно. Еще в конце семидесятых, я, обуреваемый жаждой наживы, решил сделать систему прогнозирования спорт лото, и стать таким простым советским миллионером. Разработать систему мне удалось, она стат достоверно давала прогноз на следующий тираж по 3-4 цифрам из 5, этого было достаточно, чтобы при покупке большого количества билетов стабильно и прилично зарабатывать. Но проблема оказалась в большом объеме расчетов и низкой производительности ЭВМ того поколения. Для полного цикла расчета необходимо было со 100% загрузкой процессора считать более суток, это я мог сделать только в выходные, а заполненные билеты нужно было отправить до пятницы. Так что с миллионами пришлось повременить, но эта работа меня многому научила.

Хотя все кому я говорил о своей работе, утверждали, что прогнозировать спорт лото не возможно, но я с самого начала интуитивно чувствовал, что решение есть, и это было не просто мое желание, а именно – как внутреннее знание, что я это сделаю. Психология человека такова, что большинство решений находятся на подсознательном уровне, и если мы считаем, что что-то не возможно, для нас это и не будет возможно, наше подсознание и не будет пытаться искать решение в направлении, которое априори является не возможным, так оно устроено. Возьмите, для примера, человека находящегося под гипнозом, он делает такие вещи и находит такие решения, которые в обычном состоянии никогда бы не сделал, потому, что гипноз снимает барьеры, что это сделать «нельзя». Это я говорю к тому, что, что Вы допускаете для себя на рынке Форекс как достижимое, это потенциально становится достижимым, если нет, то – тупик, какие бы усилия Вы не прикладывали, сомнения в результате не позволят найти решение.

В конце восьмидесятых я решил заняться бизнесом и снова заработать миллионы, и на этот раз мне это удалось, правда мотивация была уже иной, меня не интересовало уже личное обогащение, мне нужны были средства для реализации своих идей. Я предполагаю, что следующие мои пояснения по этому вопросу вызовут яростную волну негодования со стороны адептов фундаментальной науки и их энергичные движения пальцем около виска, но рискну сказать следующее…

Еще с детства в моей памяти всплывают обрывки знаний из прошлых жизней, для меня перевоплощения – не какая-то экзотическая теория, это – мой собственный жизненный опыт, и хотя эти воспоминания фрагментарны, это не дает основание сомневаться в их истинности. Вы можете смутно помнить какие-то события из своего детства, но Вы не сомневаетесь, что это происходило, и можете достаточно четко провести грань между тем, что было реально, и то, что Вы придумали. Одни из наиболее значимых для меня воспоминаний – связаны с Атлантидой. При всем моем эзотерическом мировосприятии у меня технократический склад ума, и воспоминания о каких-то технических решениях существовавших на Атлантиде вызывало всегда огромное желание реализовать это в нашей жизни, хотя все конечно не так просто, чтобы воплотить смутные и обрывочные знания в реальность нужно провести массу экспериментов, нужны большие средства. Вообще, цивилизация Атлантиды на порядок превосходила наш сегодняшний уровень достижений, хотя шла не технократическим, как мы, а иным путем развития. Такие дисциплины в современном понимании, как алхимия, магия, наука – там были единым целым. Энергетические установки позволяли преобразовывать космическую энергию в управляемые гравитационные поля и электрическую энергию. Летательные аппараты использовали гравитационное поле для своих полетов, использовалась ядерная энергия и лазеры, возможности трансмутации одних материалов в другие достигал уровня, о котором современная наука даже не мечтает, и это распространялось не только на не живую материю, но и на биологические структуры. Например, дошедшие до нас легенды о русалках, кентаврах, сатирах – не что иное, как результаты генетических экспериментов на Атлантиде, там скрещивали людей с животными, чтобы получить низшую расу рабов, упуская, что подобные мутации затрагивают не только тела, но и души, а это уже противоречит Божественному плану эволюции, за это и поплатились в конечном итоге, будучи уничтоженными.

Я создал целый холдинг, в который входило около дюжины предприятий, коммерческих, производственных, научно-исследовательских, были совместные предприятия, оффшорные, и цель которых была создать инфраструктуру для разработки и реализации технологий на основе моих воспоминаний. По сегодняшним меркам годовой оборот в $3000000 конечно гроши, но в 91- 92 г . когда сегодняшние олигархи шили джинсы в кооперативах, заводы по году не получали зарплаты, а я за $7500 приватизировал целый механический завод, это были существенные деньги, и я рассчитывал что сумею воплотить задуманное. Но время было смутное и не предсказуемое, разборки с братвой и с фискальными органами - были обычным делом, да и наши правители не давали расслабиться, устраивая один кризис за другим. К тому же не все из моей команды разделяли мои интересы и цели, у многих цели были более краткосрочные и меркантильные. Короче, проблемы возникали на каждом шагу. Только спустя ряд лет, проанализировав все прошедшие события, я понял, не время было для воплощения этих идей, нужно было подождать лет этак 50 – 100, возможно тогда почва для их реализации будет готова.

С биржевой торговлей я впервые познакомился в 92 г ., когда закончил школу бизнеса в США. Но в то время в России ни бирж, ни Интернета еще не было, так что вспомнил я об этом, когда расстался с бизнесом в 2000г. Когда я начал работать на этом поприще, деньги уже совсем для меня перестали быть самоцелью, не потому, что у меня их было много, я уже успел к этому времени растерять все что имел, просто их количество уже ни как не могло повлиять ни на мой образ жизни, ни на мои интересы. Но, столкнувшись с Форексом, я почувствовал вызов, везде говорилось, что его прогнозировать не возможно, а моя интуиция, как и со спорт лото, четко говорила мне – я смогу это сделать. Должен для ясности сказать, я доверяю своей интуиции, много раз в прямом смысле она спасала мне жизнь. И я взялся за решение этой задачи, хотя конечно не предполагал, что это затянется на столь длительный срок. Сама торговля меня никогда не интересовала, мне хотелось доказать теорему: Рынок Форекс – Прогнозируем! И вот, когда я уже собирался обнародовать результаты и, покончив с этим делом начать новую жизнь – выходит из строя винчестер и все данные на нем пропадают, вирусы сделали то, что я планировал сделать несколько позже. Я не суеверный человек, но по жизни привык анализировать происходящее со всеми причинно – следственными связями, символически воспринимать те, или иные события, это избавляло меня от необходимости ломиться в запертую дверь. И сейчас возникла ситуация похожая с той, что я описал ранее, про попытки разрабатывать новые технологии, похоже, что и для прогнозирования Форекса время еще не пришло. После завершения этой работы и написания статьи, я планировал вычистить компьютер от всяких там Матлабов, Полианалистов, Терминалов, и ежи с ними всех своих разработок, чтоб и духу их не осталось, и чтобы спустя некоторое время, при появлении новых идей, не было искушения начать все с начала, а то у меня уже возникала схожая ситуация. Это случилось, когда метаквотосы отказались от API. До этого я все разработки делал в Матлабе. В нем я сделал симулятор терминала, который в реальном режиме времени мог подключаться к серверу ДЦ, получать котировки, проводить расчеты и торговать, минуя терминал. Отказ от API для меня был ударом, все разработки пошли в корзину, почти год я вообще не подходил к компьютеру и хотел все бросить, но работа еще не была закончена, теорема – не доказана, решил довести дело до конца. Но сейчас ситуация несколько иная, на все свои вопросы я ответ нашел, уже достаточно давно потерял всякий интерес заниматься этим делом, так что, теперь уже точно – все. Да вроде, как и время уже пришло. Последние сорок лет у меня получается так, что каждые десять лет я резко меняю сферу своей деятельности. Уже давно приходят мысли написать эзотерический, научно – фантастический роман о Атлантиде, технологиях, которые на ней когда-то использовались и которые мне хотелось реализовать, надеюсь, спустя много лет это кого-то вдохновит, как в свое время романы Жуль Верна вдохновляли на создание новых аппаратов. Так что на следующие 10 лет работа у меня уже есть.

В качестве небольшой компенсации, не написанной статьи, могу привести некоторые материалы, которые были для нее подготовлены и находились на моем старом ноутбуке, на котором я проводил расчеты, используя PolyAnalyst, лицензия для него у меня была жестко привязана к железу этого ноута, и кроме этого я его уже ни для чего не использовал.

Вообще, я всем, особенно тем, кто работает с нейронными сетями, рекомендую использовать PolyAnalyst. Помимо того, что на нем можно получить формализованные полиномы нейронных сетей и линейной регрессии, хотя возможности пакета гораздо шире и при желании его можно использовать для решения многих задач, еще его можно использовать для подготовки оптимального набора входных признаков для обычных переобучающихся НС. Например, при обучении НС я использовал 600 входных переменных, такое количество входных сигналов для обычной НС – многовато, после обучения я получил полином НС соответствующий НС с 4 слоями и 28 узлами, т.е. были выбраны из 600 самые эффективные для решения этой задачи 28 признаков, которые в дальнейшем могут использоваться для переобучающихся НС (для этой цели можно также использовать признаки выбранные в полиномы ЛР). В данном примере я представляю результаты обучения НС (скрины отчетов на разных интервалах обучения), и отчет обучения ЛР.

По моим наблюдениям, полиномы полученные с помощью PolyAnalyst, хотя и не переобучаются, по точности прогнозов и устойчивости не уступают переобучающимся НС полученным на других пакетах. Почти все полиномы в индикаторе “Piligrimus”, я обучал на данных EURUSD М1 от 28 – 29 апреля, длина выборки 1500 баров, немного больше суток и только несколько последних моделей на данных 2740 баров. После обучения все модели показывали устойчивые результаты на всех инструментах и таймфреймах от М1 до Н4, при этом на Н4 история была за 3 года, и на всех таймфреймах по 19 мая, т.е. фактически 1 сутки обучения и 3 года стабильный форвард тест, хотя за последние 3 года рынок менялся очень сильно. И я абсолютно уверен, что и в последующие 10 лет модели показывали бы такие же стабильные результаты. Конечно, очень важно для стабильной работы и эффективного прогнозирования правильно обучать модели, а для этого, прежде всего, нужно правильно сформировать входные данные. С этой целью я вначале масштабировал входные данные по аналогии с тем, что я делал в статье «Принцип суперпозиции и интерференции финансовых инструментов», а затем задавал смещение масштабной сетки таким образов, чтобы не зависимо как меняется рынок данные находились постоянно в одном и том же динамическом диапазоне, от традиционных методов нормирования я отказался, они слишком сильно искажают данные. На следующем этапе я старался добиться того, чтобы вектор относительно которого проводилось обучение, полностью покрывался входными переменными, на рис 1. – плохое перекрытие, на рис 2. – значительно лучше, и соответственно точность обучения будет существенно выше (черная линия – вектор, относительно которого проводится обучение, остальные линии – входные сигналы).

Рис 1.

Рис 2.

" PolyNet Predictor " Report

Text

Последний результат был получен 10.06.2009, 2:44 для переменной: PR1_601. 3 часов 50 минут прошло с момента старта. Процесс запущен на таблице 'World' с включёнными атрибутами: PR1_1, PR1_2, PR1_3, PR1_4, PR1_5, PR1_6, PR1_7, PR1_8, PR1_9, PR1_10, PR1_11, PR1_12, PR1_13, PR1_14, PR1_15, PR1_16, PR1_17, PR1_18, PR1_19, PR1_20, PR1_21, PR1_22, PR1_23, PR1_24, PR1_25, PR1_26, PR1_27, PR1_28, PR1_29, PR1_30, PR1_31, PR1_32, PR1_33, PR1_34, PR1_35, PR1_36, PR1_37, PR1_38, PR1_39, PR1_40, PR1_41, PR1_42, PR1_43, PR1_44, PR1_45, PR1_46, PR1_47, PR1_48, PR1_49, PR1_50, PR1_51, PR1_52, PR1_53, PR1_54, PR1_55, PR1_56, PR1_57, PR1_58, PR1_59, PR1_60, PR1_61, PR1_62, PR1_63, PR1_64, PR1_65, PR1_66, PR1_67, PR1_68, PR1_69, PR1_70, PR1_71, PR1_72, PR1_73, PR1_74, PR1_75, PR1_76, PR1_77, PR1_78, PR1_79, PR1_80, PR1_81, PR1_82, PR1_83, PR1_84, PR1_85, PR1_86, PR1_87, PR1_88, PR1_89, PR1_90, PR1_91, PR1_92, PR1_93, PR1_94, PR1_95, PR1_96, PR1_97, PR1_98, PR1_99, PR1_100, PR1_101, PR1_102, PR1_103, PR1_104, PR1_105, PR1_106, PR1_107, PR1_108, PR1_109, PR1_110, PR1_111, PR1_112, PR1_113, PR1_114, PR1_115, PR1_116, PR1_117, PR1_118, PR1_119, PR1_120, PR1_121, PR1_122, PR1_123, PR1_124, PR1_125, PR1_126, PR1_127, PR1_128, PR1_129, PR1_130, PR1_131, PR1_132, PR1_133, PR1_134, PR1_135, PR1_136, PR1_137, PR1_138, PR1_139, PR1_140, PR1_141, PR1_142, PR1_143, PR1_144, PR1_145, PR1_146, PR1_147, PR1_148, PR1_149, PR1_150, PR1_151, PR1_152, PR1_153, PR1_154, PR1_155, PR1_156, PR1_157, PR1_158, PR1_159, PR1_160, PR1_161, PR1_162, PR1_163, PR1_164, PR1_165, PR1_166, PR1_167, PR1_168, PR1_169, PR1_170, PR1_171, PR1_172, PR1_173, PR1_174, PR1_175, PR1_176, PR1_177, PR1_178, PR1_179, PR1_180, PR1_181, PR1_182, PR1_183, PR1_184, PR1_185, PR1_186, PR1_187, PR1_188, PR1_189, PR1_190, PR1_191, PR1_192, PR1_193, PR1_194, PR1_195, PR1_196, PR1_197, PR1_198, PR1_199, PR1_200, PR1_201, PR1_202, PR1_203, PR1_204, PR1_205, PR1_206, PR1_207, PR1_208, PR1_209, PR1_210, PR1_211, PR1_212, PR1_213, PR1_214, PR1_215, PR1_216, PR1_217, PR1_218, PR1_219, PR1_220, PR1_221, PR1_222, PR1_223, PR1_224, PR1_225, PR1_226, PR1_227, PR1_228, PR1_229, PR1_230, PR1_231, PR1_232, PR1_233, PR1_234, PR1_235, PR1_236, PR1_237, PR1_238, PR1_239, PR1_240, PR1_241, PR1_242, PR1_243, PR1_244, PR1_245, PR1_246, PR1_247, PR1_248, PR1_249, PR1_250, PR1_251, PR1_252, PR1_253, PR1_254, PR1_255, PR1_256, PR1_257, PR1_258, PR1_259, PR1_260, PR1_261, PR1_262, PR1_263, PR1_264, PR1_265, PR1_266, PR1_267, PR1_268, PR1_269, PR1_270, PR1_271, PR1_272, PR1_273, PR1_274, PR1_275, PR1_276, PR1_277, PR1_278, PR1_279, PR1_280, PR1_281, PR1_282, PR1_283, PR1_284, PR1_285, PR1_286, PR1_287, PR1_288, PR1_289, PR1_290, PR1_291, PR1_292, PR1_293, PR1_294, PR1_295, PR1_296, PR1_297, PR1_298, PR1_299, PR1_300, PR1_301, PR1_302, PR1_303, PR1_304, PR1_305, PR1_306, PR1_307, PR1_308, PR1_309, PR1_310, PR1_311, PR1_312, PR1_313, PR1_314, PR1_315, PR1_316, PR1_317, PR1_318, PR1_319, PR1_320, PR1_321, PR1_322, PR1_323, PR1_324, PR1_325, PR1_326, PR1_327, PR1_328, PR1_329, PR1_330, PR1_331, PR1_332, PR1_333, PR1_334, PR1_335, PR1_336, PR1_337, PR1_338, PR1_339, PR1_340, PR1_341, PR1_342, PR1_343, PR1_344, PR1_345, PR1_346, PR1_347, PR1_348, PR1_349, PR1_350, PR1_351, PR1_352, PR1_353, PR1_354, PR1_355, PR1_356, PR1_357, PR1_358, PR1_359, PR1_360, PR1_361, PR1_362, PR1_363, PR1_364, PR1_365, PR1_366, PR1_367, PR1_368, PR1_369, PR1_370, PR1_371, PR1_372, PR1_373, PR1_374, PR1_375, PR1_376, PR1_377, PR1_378, PR1_379, PR1_380, PR1_381, PR1_382, PR1_383, PR1_384, PR1_385, PR1_386, PR1_387, PR1_388, PR1_389, PR1_390, PR1_391, PR1_392, PR1_393, PR1_394, PR1_395, PR1_396, PR1_397, PR1_398, PR1_399, PR1_400, PR1_401, PR1_402, PR1_403, PR1_404, PR1_405, PR1_406, PR1_407, PR1_408, PR1_409, PR1_410, PR1_411, PR1_412, PR1_413, PR1_414, PR1_415, PR1_416, PR1_417, PR1_418, PR1_419, PR1_420, PR1_421, PR1_422, PR1_423, PR1_424, PR1_425, PR1_426, PR1_427, PR1_428, PR1_429, PR1_430, PR1_431, PR1_432, PR1_433, PR1_434, PR1_435, PR1_436, PR1_437, PR1_438, PR1_439, PR1_440, PR1_441, PR1_442, PR1_443, PR1_444, PR1_445, PR1_446, PR1_447, PR1_448, PR1_449, PR1_450, PR1_451, PR1_452, PR1_453, PR1_454, PR1_455, PR1_456, PR1_457, PR1_458, PR1_459, PR1_460, PR1_461, PR1_462, PR1_463, PR1_464, PR1_465, PR1_466, PR1_467, PR1_468, PR1_469, PR1_470, PR1_471, PR1_472, PR1_473, PR1_474, PR1_475, PR1_476, PR1_477, PR1_478, PR1_479, PR1_480, PR1_481, PR1_482, PR1_483, PR1_484, PR1_485, PR1_486, PR1_487, PR1_488, PR1_489, PR1_490, PR1_491, PR1_492, PR1_493, PR1_494, PR1_495, PR1_496, PR1_497, PR1_498, PR1_499, PR1_500, PR1_501, PR1_502, PR1_503, PR1_504, PR1_505, PR1_506, PR1_507, PR1_508, PR1_509, PR1_510, PR1_511, PR1_512, PR1_513, PR1_514, PR1_515, PR1_516, PR1_517, PR1_518, PR1_519, PR1_520, PR1_521, PR1_522, PR1_523, PR1_524, PR1_525, PR1_526, PR1_527, PR1_528, PR1_529, PR1_530, PR1_531, PR1_532, PR1_533, PR1_534, PR1_535, PR1_536, PR1_537, PR1_538, PR1_539, PR1_540, PR1_541, PR1_542, PR1_543, PR1_544, PR1_545, PR1_546, PR1_547, PR1_548, PR1_549, PR1_550, PR1_551, PR1_552, PR1_553, PR1_554, PR1_555, PR1_556, PR1_557, PR1_558, PR1_559, PR1_560, PR1_561, PR1_562, PR1_563, PR1_564, PR1_565, PR1_566, PR1_567, PR1_568, PR1_569, PR1_570, PR1_571, PR1_572, PR1_573, PR1_574, PR1_575, PR1_576, PR1_577, PR1_578, PR1_579, PR1_580, PR1_581, PR1_582, PR1_583, PR1_584, PR1_585, PR1_586, PR1_587, PR1_588, PR1_589, PR1_590, PR1_591, PR1_592, PR1_593, PR1_594, PR1_595, PR1_596, PR1_597, PR1_598, PR1_599, PR1_600

Вычислительный процесс был запущен на локальном компьютере.

Параметр	Значение
Ограничение на F-Ratio	2
Минимальный процент пропущенных значений, %	0
Степень	3

Индекс значимости:	1807
Стандартная ошибка:	0.01101
R-squared:	0.9999
Стандартное отклонение:	4.287e-005
Число обработанных точек:	2740
Количество слоев сети:	1
Количество узлов сети:	3

Текст правила:
(4.70234e-006 +PR1_471*(1.20598+PR1_471*(8.60911)) +PR1_501*(-0.119136+PR1_501*(3.53506) +PR1_471*(-11.5888)))

Предсказанные от действительных

Предсказанные и действительные от номера

Residuals