Piligrimus - нейросетевой индикатор. - страница 6

чтобы понаблюдать за работой индикатора онлайн - набрасываешь индикатор в окно тестера(при тестировании любого советника) и смотришь как он ведет себя

с вашим индикатором так не получается..

выложить здесь не могу, автор не я..

лучше в личку!

У меня все тестируется в визуализаторе..

to Piligrimm, потестировал ваш индикатор сигналы дает не плохие, не перерисовывает,  но во флете будет много ложных сигналов, как бы это обойти ? 

А этот индикатор не будет являтся подгонкой ? со временем коэффициенты в расчетной формуле могут быть уже не те, придется перерасчитывать под новые данные ?

Сейчас занимаюсь третьим модулем. Он как раз и должен скомпенсировать погрешности в сигналах ( по аналогии что в моей статье " Принцип суперпозиции и интерференции финансовых инструментов"). Компенсация погрешности позволит уменьшить ложные срабатывания во флете.

Подгонки не будет, в обозримом будущем, я полагаю, рынок не сильно выйдет за диапазон в котором находится последний год, хотя ничего вечного в природе не бывает. Но в случае такого, можно ввести масштабирующие коэффициенты, опять же по аналогии со статьей, но коэффициент использовать пропорционально отклонению от сушествующего диапазона цен.

Piligrimm,  рассказажите по подробней про масштабируемый коэффициент,  по аналогии как в статье ?  я не давно знимаюсь мультивалютностью...не могли бы вы подсказать можно ли сделать график группы валют с учетом их масштаба чтобы график отражал движение все группы, пока что получилось сделать как то наглядно используя приращение цены(извините за оффтоп)

Посмотрите индикатор в статье, там просто и наглядно показано как раз то, что Вы хотите.

У меня предложение такого плана, те кривые, что показывают статику (тренд) можно вынести отдельно и рисовать, только тогда когда они статичны, по-моему так будет более информативно.

так и есть,эксперт работает с первой версией...

Выставите его здесь, я думаю многим будет интересно его сравнить с моим.

верное предложение)

Пишите в личку, вышлю на мыло, тут не могу выложить

Важны не только эти сигналы, но и взаимосвязь других с ними, например, пробой этих сигналов другими. К тому же, чтобы анализировать статичен сигнал или нет, его нужно сравнивать с состоянием на предыдущем баре, а такое сравнение внесет задержку решения на один бар. Я борюсь за то, чтобы как можно более сократить запаздывание сигналов относительно тренда, поэтому попробую решить эту задачу другим способом. Я сейчас как раз работую над третьим модулем, он будет компенсировать погрешности и существенно улучшит амплитудо - фазовые характеристики фильтра для всех сигналов.