SSB-Бесполезня программа убивающая драгоценное трейдеру время!!! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уууууу... так вы не в теме оказывается!
все дело в том, что когда хотят проверить-доказать прибыльность системы, обычно что делают? запускают тестирование на очччень длинном периоде. для того чтобы достать данные которых нет на минутках - уходят на часы и дни. и вот там-то!... в самом начале тестирования!... где минуток для точности нету!... цены и ходят линейно эти самые часы и дни!... и что имеем в результате такого "особо точного способа"? В САМОМ НАЧАЛЕ стратегия граально зарабатывает сумашедшие бабки и реальная работа на последних действительно самых точных участках с минутками уже никакого существенного влияния на результат не оказывает. безусловно: нужно уметь правильно выдирать периоды и все такое.... но кто из впервые пришедших на этот форум сможет прочитать о таких "особенностях"? и где? ;)
на очень длинном периоде запускают что бы повысить число сделок, а если на коротком периоде число следок не маленькое и система в плюсе, то для чего тестить на более длинном периоде. Допустим, на коротком(1 год) периоде система делает 2000 делок, и по итогам года она в плюсе можно, ли считать тестирование правильным. Все всегда почему то ориентируются на время периода тестирования, тогда как на мой взгляд нужно смотреть на количество сделок.
ЗЫ: выпил, могу быть не адекватным )
ЗЫЗЫ: и вообще в тестере стратегий советников запускаю по большей части что бы проверить на наличие ошибок типа 130 и т.п.
Эта тема здесь была перетерта до основания еще пять лет назад. Если ордера закрываются на баре открытия, то результаты тестирования нельзя считать достоверными. Если открытие и закрытие на разных барах - никаких проблем.
тем не менее я ( как мне кажется не последний человек в програмировании ) слепо доверяя авторитету Метаквотов, прожил с иллюзиями эти самые пять лет :(
это конечно моя проблема, но чтобы у других не было таких проблем (чтобы вы не думали о целях моего "скандального поведения") я и поднимаю эту тему, потому что мой сайт не место для таких материалов. люди приходят на форум учится кодить... и что они видят в первую на форуме? "Особенности моделирования тиков в тестере"? :))) как бы не так - А такой рисунок видели? ... Где рейтинг тредов на форуме? где количество просмотров в поиске? наверняка та статья с описанием как все тестится в тестере новичками приходящими на форум все время держалась бы в топе и не былобы этих проблем (возможно).....
Mathemat:
1. А еще кардинальнее и честнее было бы вообще убрать тестирование по всем тикам, дабы навсегда избавиться от претензий
2. Самое честное тестирование, следует признать, - это тестирование по ценам открытия, т.е. с явным контролем открытия баров. Там все четко и ясно, да к тому же и быстро.
1. При торговле при помощи лимитников (реальных или виртуальных), лучше таки моделирование тиков. Даже линейное. Так что я против. Пущай остаётся.
Другое дело - понимать ограничения подхода и не впадать в иллюзии.
2. Для разных целей - разное тестирование. Для трендовых стратегий по ценам открытия приемлемо. Для контртрендовых вряд ли.
тем не менее я ( как мне кажется не последний человек в програмировании ) слепо доверяя авторитету Метаквотов, прожил с иллюзиями эти самые пять лет :(
это конечно моя проблема, но чтобы у других не было таких проблем (чтобы вы не думали о целях моего "скандального поведения") я и поднимаю эту тему, потому что мой сайт не место для таких материалов. люди приходят на форум учится кодить... и что они видят в первую на форуме? "Особенности моделирования тиков в тестере"? :))) как бы не так - А такой рисунок видели? ... Где рейтинг тредов на форуме? где количество просмотров в поиске? наверняка та статья с описанием как все тестится в тестере новичками приходящими на форум все время держалась бы в топе и не былобы этих проблем (возможно).....
Информации было вполне достаточно что бы принимать решения.
Если кто-то ( в силу своих особенностей заблуждается), то это уже его проблема.
Всегда есть возможность выбрать адекватную модель.
Для меня оптимальня модель - по ценам открытия
Если кто-то ( в силу своих особенностей заблуждается), то это уже его проблема.
Всегда есть возможность выбрать адекватную модель.
я уже признал, что это моя проблема. и обяснил почему попал в нее. уже двое модераторов со мной согласны что модель по ценам открытия более точная (опять таки при соблюдении ряда условий...), я думаю что многие разработчики тоже так думают. и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .
представьте себе свой визит к врачу который говорит вам, "а про вашу язву я еще пять лет назад знал, что же это вы батенька журналов медицинских не читаете и очевидных ее признаков у себя сами не увидели? это ваши проблемы дорогой, спросили бы меня 5 лет назад я бы вам сказал"
ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))
1. ....и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .
2. ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))1. Адекватность - понятие субъективное. Я б даже сказал - классовое... :)
2. Есть такая буква. ;-)
я уже признал, что это моя проблема. и обяснил почему попал в нее. уже двое модераторов со мной согласны что модель по ценам открытия более точная (опять таки при соблюдении ряда условий...), я думаю что многие разработчики тоже так думают. и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .
представьте себе свой визит к врачу который говорит вам, "а про вашу язву я еще пять лет назад знал, что же это вы батенька журналов медицинских не читаете и очевидных ее признаков у себя сами не увидели? это ваши проблемы дорогой, спросили бы меня 5 лет назад я бы вам сказал"
ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))
Я думаю что многие разработчики давно уже определились для себя с оптимальной моделью.
К ней приходишь методом проб, ошибок и дополнительного анализа.
Хотя отвечать за всех не могу, только за себя
да ладно...., взгляд на мир у каждого свой ;)
вот например один из возможных (к выходному дню)....
наверно так можно проилюстрировать некоторые торговые системы и результаты их тестирования в тестере