SSB-Бесполезня программа убивающая драгоценное трейдеру время!!! - страница 3

Строго из гуманных соображений, дабы не убивать драгоценное трейдеру время.

Пущай теперича трейдер потратит это самое драгоценное время на что нибудь иное, более полезное.

Я не знаю в чею поддержку выступлю я. И думаю с таким алгоритмом как сейчас действительно сабж.

Я потратил на исследование стратегий, полученных из репозитария наверно целый месяц. И сделал вывод это действительно сабж.

Я реально пожалел время и деньги.

Проникся я к сверхдоходности, забросил свои не сверхдоходные разработки.

Визуализировал стратегии при помощи универсального осциллятора.

Во-первых, эта подгонка под исторические данные чистой воды.

Пусть так, я сделал критерием отбора большое кол-во сделок, чтобы приблизить подгонку к большей логичности.

Во-вторых, стратегии не логичны. В них нет никакой логики. В результате сделки заключаются чуть ли не случайно, и там где дорого, и там где не надо.

Я ввел фактор надежности. Системы с большим кол-вом надежных сигналов более надежны!

В-третьих очень критичен отбор сигнала, включающий больше 10 факторов. Это делает систему крайне неустойчивой и ненадежной. Ведь должно исполнится большое количество факторов и обязательно все!

Например, все хотят купить евро по 1.0000, но неужели никто не купит за 1.0001?? Эти стратегии реально выдают множество висюков, не закрывающихся своим логичным способом и по подгоночному стопу. Но и тут я нашел выход, сделал дополнительный выход по сигналу от ADX.

В-четвертых, код, выдаваемый SSB, с алгоритмической ошибкой(необходимой для тестера). SSB использует нулевой бар. Поэтому, то что выдает SSB необходимо править для торговли.

К тому же возрастает погрешность для старших тайм-фреймов.

В-пятых, меня убивает отношение своего создателя к своему детищу. Такое отношение делает проект безуспешным. Хотя тут я могу быть не прав.

Ну а плюс эта идея, которой можно было бы дать очень большой ход. Где действительно кучкой людей с нормальными котировками мы могли создать действительно граали. Но не по этому алгоритму, но очень похожему.

Первая картинка - это оптимизируемый результат стратегии. 2-ая - реальный результат торговли этой стратегии. Были и удачные результаты. Из всего сделал вывод(эта последняя капля), что результат работы этих стратегий практически случайный, потому что нельзя построить систему без логики на исторических данных. В то же время система обладает фактором небольшого количества подряд идущих убыточных сделок, что делает систему привлекательной для применения с мартингейлом.

Так нужна эта прога или нет?? или лучше ForexStrategyBuilder??

"Тестер" говорите?! "Самый точный метод - моделирование тиков" говорите?! ;))

я до недавнего времени тоже так думал, пока не взгянул в глаза этому самому точному методу :(

"вам надо граалей - их есть у меня"....

Пули можно сделать только из правильного материала! исходные данные должны быть реальными тогда и результаты будут реальными, и методики их получения будут более содержательными.