Это должна быть нейронная сеть. С блоками:
1) Анализ рынка-выявление фигур на истории с назначением примерных весов фигур
2) Анализ цен-поиск фигур на графике, с предсказанием баров, не хватающих для полной фигуры
3) Торговля-игра с сформировавшимися фигурами
4) Анализ сделок-распределение весов для каждой их фигур, основываясь на результатах сделок
Это имхо и довольно грубый анализ функций советника.
Это должна быть нейронная сеть. С блоками:
1) Анализ рынка-выявление фигур на истории с назначением примерных весов фигур
2) Анализ цен-поиск фигур на графике, с предсказанием баров, не хватающих для полной фигуры
3) Торговля-игра с сформировавшимися фигурами
4) Анализ сделок-распределение весов для каждой их фигур, основываясь на результатах сделок
Это имхо и довольно грубый анализ функций советника.
Сорри, за наивный вопрос. А какой язык программирования в НС используется. куски кода MQL4 как то можно использовать, скажем в матлаб (там тоже помому есть нейросети)?
C нейросетями лутше в спец. пакетах...
потом полученый код ( в основном на С++ ) перебивать в MQL
Пока удалось отсеять порядка 6-10 условий (признаков), повышающих вероятность движения в ту или иную сторону, решение о входе принимается при выполнении любых трёх из них на момент закрытия свечи (часовки)
.---- Есть ещё столько же условий,вытекающих из особенностей движения цены за последние 10-12 баров которые могут влияют на принятие решения .Т.е решение о входе складывается как из пазлов, практически в любых комбинациях.
---- Да, и третье - это набор действий, одно из которых необходимо применить при открытии позиции (добавить, перевернуться, закрыть, ждать - каждое из них в трёх вариантах по закрытию свечи. отложенным ордером, с рынка не дожидаясь закрытия свечи (редко))
Набор условий для входа, отсеивался из соображений. что беспричинного изменения движения цены быть не должно. Т.е. когда "картинка сложилась" (образовался сигнал на вход) - в случае если следующая свеча не отработала этот сигнал - должна быть возможность "исправить ошибку"
Если есть алгоритм - спева то и то... посмотреть еще на то, можно на MQL написать.
Но вот закавыка в писанине встанет )
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Год назад на пауке выкладывал своё предложение по поводу использования коллективной интуиции в торговле. Собственно сами эксперименты закончились. Поскольку общую интуицию пытался направить не только на прогноз, но и на всё, что попадалось под руку (метод исследования,подход к торговле, выбор инструментов, поиск новых инструментов и пр.) Осталось много чернового материала, кое что удаётся формализовать и трансформировать в какие то правила. Но в голове всё это удерживать сложно, торговля требует большой концентрации. Встал вопрос - какими средствами это всё лучше запрограммировать?
В целом ситуация выглядит следующим образом. Принятие решения - по итогам часа. Горизонт "гарантированного" времени отработки большинства правил (прогнозов) - следующая свеча (часовки) .. В каждом отдельном случае сигнал как мозаика складывается из выполнения нескольких условий
Пока удалось отсеять порядка 6-10 условий (признаков), повышающих вероятность движения в ту или иную сторону, решение о входе принимается при выполнении любых трёх из них на момент закрытия свечи (часовки)
.---- Есть ещё столько же условий,вытекающих из особенностей движения цены за последние 10-12 баров которые могут влияют на принятие решения .Т.е решение о входе складывается как из пазлов, практически в любых комбинациях.
---- Да, и третье - это набор действий, одно из которых необходимо применить при открытии позиции (добавить, перевернуться, закрыть, ждать - каждое из них в трёх вариантах по закрытию свечи. отложенным ордером, с рынка не дожидаясь закрытия свечи (редко))
Набор условий для входа, отсеивался из соображений. что беспричинного изменения движения цены быть не должно. Т.е. когда "картинка сложилась" (образовался сигнал на вход) - в случае если следующая свеча не отработала этот сигнал - должна быть возможность "исправить ошибку"
( Ну и наконец есть отобранный набор индикаторов, который ещё не "отдал" все свои комбинации.(нужно ковыряться)
Вопрос к программистам.
Нейросети. нечёткая логика, стандартный MQL4, что-то ещё - какой инструментарий правильнее использовать в данной ситуации Я не занимался раньше программированием не очень ясно представляю границы и особенности решаемых задач в отдельно взятом языке, подходе. А лишнее время тратить не хочется. (По ходу дела немного освоил MQL4. , достаточно чтобы по аналгии перекроить или собрать из разных кусков кода нужные индикаторы, ну и чтобы расставлять стрелочки, где несложные условия, чтобы визуально оценивать где как что работает или не работает.) Фиксировать нужно не только пересечения линий, но и более “сложные рисунки”". В принципе, вручную нужные "конфигурации" идентифицирую, но не исключаю полезность машинной статобработки и поиска сигналов (расписав программе - на что нужно обращать внимание) .Вопрос -в сторону какого инструментария копать.
Я исхожу из известного предположения (по крайней мере, мне кажётся, что оно известно), что рынок в целом конечно же непредсказуем, но в каждый отдельно взятый отрезок времени - воспроизводится какая то определённая схема (паттерн), эта схема может реализоваться полностью и только после этого начнёт реализовываться следующая схема (паттерн) или прерваться (свернуться) и перейти к формированию следующей конструкции раньше. Эти конструкции могут быть вложенными, объединяться в конструкции более высокого порядка.. Кстати, в волновом анализе это идея присутствует. Но волновой анализ не единственный и не самый удобный (на мой взгляд) способ описания ценовых движений.
Минимальные юниты (паттерны) по идее должны быть долгожителями. А чем крупнее конструкции из них, тем меньше срок их жизни. На мой взгляд именно этим объясняется срок жизни МТС.
Речь идёт не о том, чтобы постоянно знать, что будет с ценой (это невозможно).Речь идёт о том, чтобы по максимуму уменьшить количество белых пятен (участков ценового графика. которые ни о чём не говорят). Например, после открытия позиции, если она сразу не пошла в плюс - можно надеяться только на предыдущую статистику(выставив SL и TP) или на возможность оценивать изменение ситуации по закрытию очередной свечи и своевременно принимать решения.
В идеале видится два варианта сопровождения открытых позиций - удержание позиций подтвердивших правильный диагноз (по итогам часа) и трансформация или ликвидация без потерь (как минимум) сигналов не сработавших на ближайшем баре.