Разница безусловно есть. И она тем выше чем выше ставка рефинансирования по базовому активу и дальше срок истечения фьючерса на него.
С учётом вышеупомянутой разности, курсы спот и фьюч идут нога в ногу с колебаниями в пределах спреда, редко чуть больше, поймать
которые чрезвычайно трудно.
.
Говорить о том что цена фьюча определяет направление спота, неверно.
В противном случае извлечение профита было бы сведено к примитиву.
не коректно говорить что чего догоняет, иначе графики были б другими ( в плане времени... )
спот, фьюч обычно торгуеться чуток выше чем валюта... но в момент погашения ( исполнения) фьюча цены равны. ( по крайней мере так на бумагах... )
Цена форварда равна цене спота плюс цена денег, т.е. процентная ставка на период действия контракта. Цена фьючерса равна цене форварда плюс небольшая коррекция на стоимость содержания марджин счёта. Т.е. между фьючерсом и спотом абсолютно железная связь просчитанная по формулам. Если вдруг в ходе торгов фьючерс убежит куда-либо от подкорректированного спота, в игру включаются арбитражёры и снимают безрисковую гарантированную прибыль. Фьючерс опять возвращается в предписанные формулой рамки.
Ничинаем читать про форвард здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_contract и дальше поссылкам переходим на фьючерсы.
просто про фонду говорил а ты про валюты привёл...
и разница не слишком велика, спс. что дополнил и подправил.
Если вдруг в ходе торгов фьючерс убежит куда-либо от подкорректированного спота, в игру включаются арбитражёры и снимают безрисковую гарантированную прибыль.
Верно, мелкому спекулировать тут тяжело ( брокер быстрее для себя смекнёт).
P.s. на ДЦ так вообще труба...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
как многим известно
фьючерсы определяют цену инструмента(валютные пары)
есть ли разница в качестве(полезности)? между futures и spot?
PS: для поиска закономерностей)