Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 7

i++ это и есть история сделок, т.к. i равное, например, 5 говорит о том, что было 5 неудачных сделок на орла, а это уже статистика, которая запрещена в условии задачи.

Мы уже выяснили тут, что это не верно. Стратегия существует, и никакой статистики не нужно.

Жаль что я это пропустил. Перечитал весь трид ещё раз, всё равно пропустил. Прошу подсказать где. 

а последнее выпадание это разве не статистика из одного наблюдения? тем более что эта статистика собирается многократно. можно один раз собрать статистику из 100 данных или 100 раз из одного - это все равно сбор и использование статистики. поэтому в этом примере неявно используется статистика всего ряда

Ребята, я просто теряюсь что и как вам ответить на это. Условие задачи дано. Рассмотрены основные математические аспекты, в двух видах. Указано, что результаты моделирования подтверждают их корректность. Сказано, что эффект этот был отмечен на тестировании реальной ТС. О каком аспекте проблемы речь идёт?

На первой же странице, шестое сообщение сверху.

Могу дать совет - не отвечать никак. На этом форуме есть несколько тролей, которым хоть какие доказательства приведи, хоть ссылки и цитаты на любые достоверные источники, они все равно будут буйно отстаивать только свою точку зрения.

Т.е. если кто гонит явную пургу или после обоснованного ответа продолжает упираться только на свои убеждения, то его нужно просто игнорировать и не общаться. Цель троля - публично отстаивать только личную точку зрения, независимо от того, насколько она противоречит реальности. А игнор вынуждает тролей убедиться, что у него нет никакой аудитории - его пурга идет впустую, т.к. никто не обращает внимание и свалить в другие топики, дабы найти собеседников и им гнать пургу.

пример, где эта стратегия дала результат ;) и вообще, как условия этой задачи соотносятся с реальным рынком? :)

 Имея информацию только о монете, возможность составления прибыльной системы будет настолько высока, насколько будет известна глубина истории подбрасывания, именно из этой истории можно извлечь информацию не только о монете, но и о объекте, совершающего подбрасывание, а имея информацию об объекте, можно уже угадывать не только о стороне выпадения, но и о времени выпадения, скорости кручения  и т.д.. Т.е. можно с бесконечно точной долей вероятности определить следующее событие монеты, конечно, если только он зависит от какого либо объекта(что будет ПОЛЮБОМУ как не крути).

 А вот если зарание знать какоето колличество факторов(вес, материал монеты и т.д. и т.п.), то вероятность всеравно останется той-же, только изменится время на вычисление больших факторов... Если смотреть только на предыдущее событие вряд ли можно далеко уехать) Так, что нужно искать стратегии которые опираются на глубокую историю, тем более если у нас есть только монетка со смещенным центром тяжести. 

Что-то ты намудрил тут, Юра. Выигрыши при равных ставках (скажем, 1) просто равны p и q, но не p^2 и q^2.