Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
HideYourRichess, ну попробуй, позанимайся с Бернулли... сильно пугать не буду... мож что получится...
ПС. если Mathemat ещё не стал миллионером, значит не все так просто там...
Мне? позаниматься с Бернулли?! Стесняюсь спросить, всё ли у вас в порядке с восприятием окружающей действительности? (это риторический вопрос, отвечать не обязательно)
я конечно могу не все знать... но если ты и так спец по Бернулли, то о чем тогда спрашиваешь?
Стесняюсь спросить... А почему перекошенная система должна обязательно быть небернуллиевой? Откуда такая уверенность?
_____________
Имхо, пора звать Mathemat'a.
я конечно могу не все знать... но если ты и так спец по Бернулли, то о чем тогда спрашиваешь?
Камрад, только без обид, - закусывай! или проспись. Или пеши понятно.
Стесняюсь спросить... А почему перекошенная система должна обязательно быть небернуллиевой? Откуда такая уверенность?
_____________
Имхо, пора звать Mathemat'a.
да это вопрос как раз к нему... в том-то и дело, что она не должна быть небернуллиевой... насколько я понял - оценить бернуллиевость можно лишь приблизительно... с достаточной степенью приближенности...
Камрад, только без обид, - закусывай! или проспись. Или пеши понятно.
в чем проблема камрад? я чо-то не въезжаю...
Так что трудность примерно такая же как и найти прибыльную стратегию вообще.
Не совсем так, хотя все это и не столь тривиально.
У меня получилось гораздо проще, т.е. экспериментировал с кодом готовой ТС и одно из условий по ошибке не убрал. Прогнал тест. Баланс растет. Профит небольшой, но более или менее стабильный. Прогнал по более глубокой истории. Все равно растет. По другим инструментам и таймфреймам. Опять рост.
Первое на что подумал, что это очередной грааль на глюках тестера (до этого уже приходилось подобные обнаруживать). Стал перепроверять по отдельным сделкам. Никаких расхождений обнаружить не удалось. Полез в код. А там что-то не то, что было задумано по алгоритму. Стал разбираться. Получился алгоритм Шеннона. Вспомнил что я про него уже где-то читал.
Короче говоря некоторая часть торговых стратегий имеют свойства неправильной монеты, т.е. переходят из одного стационарного состояния в другое и эти самые стационарные состояния имеют приличную продолжительность. Сама ТС за счет этого в итоге получается нестационарной. Но суть в том, что в одном состоянии круто сливает, а в другом дает профит. Поскольку вычислить точный момент переключения из одного состояния в другое практически нереально (так же как и определить моменты переключения из боковика в тренд и обратно), то можно зарабатывать только на алгоритме Шеннона. Мало, но зато зарабатывать.
.... то можно зарабатывать только на алгоритме Шеннона. Мало, но зато зарабатывать.
интересно как это на алгоритме сжатия информации можно зарабатывать. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
Если конечно не торговать им
Поставим задачу еще проще, пусть у нас есть неправильная монета (неправильная означает, что одна из сторон выпадает чаще другой). Мы заранее не знаем какая из сторон выпадает чаще и с какой точно вероятностью, но доподлинно известно, что монета точно неправильная.
По условиям, необходимо создать профитную ставочную систему, которая, не позволяет вычислить статистически преимущество одной из сторон монеты, а посему, ее алгоритм должен быть построен на знании всего двух параметров:
1. Номер следующего подбрасывания.
2. Сторона монеты, которая выпала при предыдущем подбрасывании.
Можно делать ставки на любую из сторон монеты перед следующим подбрасыванием. Можно пропускать то или иное подбрасывание монеты, т.е. не делать ставку, т.е. сумма ставки равна 0. Можно увеличивать или уменьшать ставки.
Мы точно знаем, что это подбрасывание бутерброда. Вероятность выпадения некоторой стороны равна p, второй q = 1 - p. Схема Бернулли.
У меня такое стойкое интуитивное ощущение, что пропускание сделок в схеме Бернулли никак ее статистически не изменяет. Будет все равно та же схема Бернулли с теми же вероятностями. Причина в независимости сделок от истории.
Матожидание сделки при вознаграждении сделки, равном ее убытку, и при постоянной величине сделки, в любом случае не равно нулю:
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Так что, знаем ли мы или не знаем, p > 0.5 или наоборот, - все равно это не мартингал. Варьирование размерами ставок... пока не знаю, что оно может сделать - но тоже вряд ли что изменит в смысле знака м.о.
2 PapaYozh:
Вот, Вам, простая последовательность "орлов" и "решек": ОРОРОРРОРОРРОРРОРОРО
Т.е. имеем: 20 событий, из которых 9 - "орел", а 11 - "решка"
Надеюсь, Вы не будете отрицать имеющегося статистического преимущества "решки" перед "орлом".
Ни о каком статпреимуществе 11 над 9 в серии из всего лишь 20 испытаний не может быть и речи. Это просто совсем небольшое отклонение частоты от вероятности - даже если монета правильная.
интересно как это на алгоритме сжатия информации можно зарабатывать.
Если конечно не торговать им
Угу. Вы еще также спросите, как на прочих алгоритмах К. Шеннона, например, на диффузии и конфузии для криптографии или на его алгоритме для компьютерной игры в шахматы можно бабла срубить.