Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 2

Отсюда получается аналогичный алгоритм для торговых систем, о которых заранее неизвестно, сливные они или профитные, но заранее известно, что либо сольют больше спреда, либо

будет профит

- Если предыдущий торговый сигнал дал убыток, то следующую позу нужно открывать против предыдущей интерпретации торгового сигнала

- Если предыдущий торговый сигнал дал профит, то следующую позу нужно открывать по предыдущей интерпретации торгового сигнала

Есть нюансы -- а именно размер спреда. Дело в том, что прибыль по такой стратегии будет меньше тем ощутимей, чем меньше перевес. Поэтому запала может не хватить даже на спред.

Так что лучше все-таки протестировать на истории и определить сторону :)

Доходность получилась очень низкая. Но она положительная, да.

ни при чем тут размер спрэда... он сделает ставку на весь депозит и вылетит нахрен с рынка... потому, как запросто может выпасть и 2, и 3 раза подряд "не тяжелая" сторона... в зависимости от того насколько она не тяжелая...

Про спред я упомянул.

А вот насчет протестировать на истории, дык неоднократно бывало, что тест дает одно, а потом рынок разворачивается и получаем совершенно противоположное. Например, ТС на отбой от каналов. Прогнали по истории, получили офигенный профит. Поставили на реал, боковик завершился, поперли тренды и надо уже торговать наоборот, т.е. на пробой канала, потому что система безбожно сливает.

Т.е. заранее неизвестно как нужно однозначно интерпретировать сигналы, чтобы получить профит по максимуму от вероятности срабатывания.

Насчет того, что результат по матожиданию будет ниже, нежели в подгонке, дык это понятно: ведь любой хедж завсегда даст гораздо меньшую профитность в обмен на большую надежность. Поэтому лучше меньше, но зато в плюсе (а иногда даже не попасть в просадку, а продержаться на нуле и то результат).

Вот, Вам, простая последовательность "орлов" и "решек": ОРОРОРРОРОРРОРРОРОРО

Т.е. имеем: 20 событий, из которых 9 - "орел", а 11 - "решка"

Надеюсь, Вы не будете отрицать имеющегося статистического преимущества "решки" перед "орлом". Остается сделать ставки согласно предложенной системы и убедиться в её [системы] убыточности.

Вероятность угадывания в этой системе, когда следующая ставка делается по предыдущей, равна p^2+q^2, для примера, если у нас монетка согнута на 2/3, т.е. вероятность 0.66, то результирующая вероятность будет 0.55.

Отсюда можно посчитать мат.ожидание.

Модельные эксперименты показали близкие к этому результаты.

И, кстати, не важно, в какую сторону согнута монетка. Главное, что бы ставки были одинаковы.

Главное чтобы она была обязательно согнута, т.е. неправильна. Чем кривее, тем выше матожидание.

Да, по крайней мере по формулам именно так и получается.

p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)

т.е. при p равном 1 либо 0 мы получаем вероятность выигрыша 1 - абсолютно выигрышный вариант независимо от того, какая из сторон выпадет со 100% гарантией. Наименьшая вероятность 0.5 при p = q = 0.5, т.е. если монета идеально правильная, игра превращается в мартингал и матожидание равно 0.

Во всех случаях стратегия беспроигрышна, т.к. в самом худшем единственном случае мы просто ничего не имеем и ничего не теряем, а во всех остальных мы поимеем профит.