Анализ Форекс временного ряда - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общих чертах понятно.Наиболее распространенный способ иденетификации модели ЛП - это прогнозирование назад. АКФ исходного ряда для прогнозирования и идентификации одна и та же. Очень хорошо работает, но только на стационарных рядах. У Вас так же? А как Вы "тренируете"? Если урезаете ряд для тренировки, то найденные коэффициенты будут показыть все, что угодно, но только не правльные значения. Урезая ряд - получается совершенно другая АКФ, не соответвующая "текущей".
Методы Бёрга, Геометрический и Modified Covariance (Method=3,4,5,6) уменьшают среднеквадратичную ошибку предсказаний в обоих направлениях. ACF уменьшает ошибку вперёд, по определению. Ряд можно не урезать, а брать всю историю если хотите путём задания PastBars=Bars. Можно добавить такой код после np=PastBars в Init:
np=PastBars;
if(PastBars==0) np=Bars;
Тогда PastBars=0 выделит все доступные бары в истории для предсказания и тренировки. Если хотите задавать порядок модели (количество коеффициентов) напрямую а не через LPOrder*PastBars, то сделайте такие изменения:
1) в глобальных переменных измените
extern double LPOrder =0.6;
на
extern int LPOrder =100;
2) В Init() измените
no=LPOrder*PastBars;
на
no=LPOrder;
Если решите изменять, то следите чтобы PastBars был всегда меньше LPOrder для того чтобы остались бары для тренировки.
Зачем применять анализ Фурье, нейронки и так далее?!
Рынок примитивен и правила его примитивны.
Эволюционирует вслед за основными игроками. Медленно.
Фурье не знаю, нейронки имеют место быть, просто применяются неверно.
Сам использую простецкую систему, которая работает и давно окупила время на ее создание.
Есть теоретические направления, есть прикладные. Лучше помоги людям деньгами. По крайней мере будешь знать, как не надо делать :)
Эволюционирует вслед за основными игроками. Медленно.
Фурье не знаю, нейронки имеют место быть, просто применяются неверно.
Есть теоретические направления, есть прикладные. Лучше помоги людям деньгами. По крайней мере будешь знать, как не надо делать :)
Теория - это интересно, время и силы для Семьи - важнее.
Как давно?
Около двух лет из семи на форексе. Анализ по циклам и волновому анализу по Эллиоту дал самый лучший результат.