Действительно рабочая стратегия - страница 2

На мой взгляд, вопрос по своей сути очень важный, если не сказать - главный. Собственный взгляд автора вопроса не несёт жёсткой убеждённости, а является предположением, что вполне нормально.

Я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Могу только порассуждать. В данном случае, как и обычно в подобных случаях, чтобы более-менее определиться нужно проанализировать все имеющиеся данные о рынках.

Две-три "похожие" валютные пары (например, EUR, GBP и CHF) ведут себя всё же по-разному. Евро и франк больше похожи, но всё же отличаются. Фунт же ходит более размашисто, считается "тяжёлым" - подчас как пойдёт! - всё ему нипочём. Почему это? А потому, что так исторически сложилось, образовался эгрегор валюты, который работает независимо от воли отдельного трейдера или группы трейдеров.

--

Эгрегор

В клетке 5 обезьян. Посередине клетки лестница. Под потолком - банан. Если обезьяна (легко) взяла банан, всех обезьян автоматически поливают водой. Обезьяны рано или поздно начинают понимать эту зкономерность, и когда какой-то обезьяне вздумается достать банан (залезть на лестницу), то все начинают драться с ней, чтоб она не лезла наверх (т.е. чтоб не обливали). Так проходит некоторое время, отношения "бить того, кто лезет вверх по лестнице" становятся нормой. С некоторых пор перестают обливать обезьян водой и убирают банан.

Потом одну из обезьян заменяют на новую. Она - на лесницу, её тут же колбасят. Через время заменяют другую..

На каком-то этапе в клетке уже находятся 5 обезьян, ничего не знающих ни про банан, ни про обливание водой. Но они ВСЕ по-прежнему колбасят любого, кто полезет по леснице вверх. Просто потому, что ТАМ ТАК ПРИНЯТО.

--

Понятно, что у каждой валюты свой путь развития, а поэтому имеется свой собственный эгрегор. Поэтому, на мой взгляд, не все закономерности одинаково работают на разных фин. инструментах. Собственно, вся совокупность закономерностей присутствует, но у каждой составляющей этой совокупности свой весовой коэффициент (кого-то поливали водой, кого-то сжигали, других душили, а ещё .. придумайте сами). И эти коэффициенты могут существенно отличаться.

Я бы предложил такой формаьный ответ на поставленный вопрос: действительно рабочая стратегия должна ПРАВИЛЬНО учитывать основные закономерности, свойственные финансовому инструменту (совокупность свойств, составляющих эгрегор). Перенос стратегии с одного фин. инструмента на другой должен сопровождаться изменением настроечных параметров - весовых коэффициентов, учитывающих характер фин. инструмента.

А мне показалось, что ответ на свой вопрос топикстартер должен найти самостоятельно, иначе грош цена всему его опыту системостроительства: единственно правильного ответа на вопрос просто нет, так как он определяется именно личным опытом автора и той системой, к которой он тяготеет в данный момент.

Лично мое мнение именно в данный момент совпадает с мнением Yurixx'a, т.е. система должна работать на всех инструментах. Но это, на мой взгляд, связано только с особенностями систем, которые меня сейчас интересуют: это мультивалютники.

Не исключаю вариант, когда она не обязана работать на других инструментах (скажем, если это не мультивалютник, а ТС, использующая особенности какой-то заданной пары - того же фуя, к примеру). С другой стороны, возможны и не-мультивалютники, которые все же должны работать на всех парах или хотя бы на большинстве. Пример: система на основе уровней Фибо. Было бы странно, если бы такая система работала на ойре, но не работала бы на кабеле.

Не эгрегор, а центробанк и минфин, которые своими решениями и определяют экономическое регулирование по той или иной валюте.

те которые работают на многих парах более надежны с т.з. стат. достоверности, что для системной торговли очень важно. Поэтому вопрос правильнее поставить так: какие системы считать более надежными - мультивалютные или одновалютные. имха, мультивалютные, но необязательно что стратегия с теми же параметрами и без изменений должна одинаково работать на разных валютах.

типо у евры и ены стопы с тейками одинаковые ставить ? :))))))

отвечать на вопрос что вилами по воде водить, нюансы... надо конкретней смотреть ... ;)

вот эгрегор и действует на умы в ЦБ... :)

Нет и не может быть однозначного ответа на этот вопрос. Все зависит от системы, и от того что вкладывать в понятие система/советник. Мне по душе системы "самостоятельные", составной частью которых, и наверно главной частью которых является выявление закомерностей инструмента которые можно использовать, почему от такой системы не ждать, что она сможет работать на нескольких инструментах? Однако, про все инструменты все одно говорить не стоит, слишком велика может быть разница специфике и издержках, что бы учесть это все в одной системе. А если система использует, например, подмеченную трейдером особенность ночного поведения инструмента (класс ночных пипсовщиков) и тупо эксплуатирует ее в соответствии с заложенным в нее алгоритмом, глупо рассчитывать, что эта закономерность будет присутствовать везде...

вот правильная рабочая стратегия, вернее правило, которому не изменяет 50 лет своей деятельности Уоррен Баффет (в настоящий момент по доходам обошел Билла Гейтса) «не совершать больше трёх сделок в год»

SK. Понравилось Ваше объяснение. Для себя я могу сделать следующий вывод: 1) Если система кое-как работает на одном инструменте, а на других - вообще не работает, то скорее всего это подгон и такой системе лучше не доверять. 2) Если система работает только на одном инструменте, но работает великолепно, то, возможно, была найдена особенность, присущая данному инструменту, и такой системой можно пользоваться. 3) Если система более-менее стабильно (пусть и с разным успехом) без оптимизации работает на всех валютных парах, акциях и фьючерсах, то такую систему без сомнения можно считать надежной, потому что она учитывает фундаментальные принципы функционирования рынков.

Да, я думаю, что в целом правильно.

1. Примеров пруд пруди.

2. Я вот слепил нечто подобное: 'Каги.' Жёсткие настройки - это вообще-то плохо. Рынок стал более размашистым, а настройки подобраны под общий результат. Поэтому и просадочка в начале истории. Но закономерность поймалась. Я думаю, что это (приблизительное) попадание в резонанс и по амплитуде и по частоте для конкретной валютной пары.

3. Подобное здесь и на соседних форумах мы вряд ли увидим. А только здесь: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/ и вот: http://superinvestor.ru/archives/634. Обратите внимание, там фигурирует циферка 37%. На мой взгляд, это близко к реальности. Ни о каких десятках тысяч % речь не идёт. Зато эффективно работает на всём рынке. Это плата за надёжность. А общий высокий доход разработчиков достигается за счёт массовости.

--

Ещё работать и работать..:)