Тест интуиции трейдера - страница 3

S&P500 компании - 2,3,5.

ГСЧ - 1,4,6.

Отличие можно увидеть по отсутствию свойства антиперсистентности в искусственных рядах. Это качество пресуще всем ценовым ВР и легко выявляется если бы автор топика представил ВР в виде таблиц.

Согласен. По ответам мы сошлись.

Все таки интересно кто же угадал.

В мире нет ничего случайного. Смешно, но и случайные ряды не случайны. Потому и проценты сошлись.

Я хотел проверить разметкой по Виктору Сперандео - где нормально, там соблюдаются рыночные законы и значит это искомое.  :)

Все 6 разметились нормально. Хуже всех шестой - из-за практически флетового состояния.

В общем туфта эта проверка, еще и 12 профессоров гадают, блин. Ну и получили стандартный расклад - как на бросании монетки. Могли бы вместо 12 профессоров взять одного ребенка, он бы им накидал таких результатов. :)))  ИМХО.

по-любому, если не угадаю хотя бы 2 из 3, забью на все фрактальные теории (в т.ч. и на Эллиота)... буду пользоваться только моделью Винеровского процесса... это будет значить, что нет на рынке никаких красивостей и Фибоначчей... они мне только кажутся... потому как выбриал именно по принципу: какой график покрасивше и погармоничнее выглядит...

Помниться, некто граф Калиостро, однажды в Питере устроил чрезвычайно интересный аттракцион:

На ярко раскрашенной балаганной палатке была вывешена огромная надпись: "ЗДЕСЬ УГАДЫВАЮТ". И подпись: магистр... граф Калиостро

За участие в сеансе угадывания с самим графом Калиостро, взымалась вполне приемлемая сумма. Каждому вошедшему на глаза одевалась повязка, а затем давалась небольшая закрытая коробочка и предлагалось угадать угадать, что в ней. Открыв коробочку, человек в негодовании восклицал: "Да это же ДЕРЬМО!!!" А ему спокойно отвечали: "Правильно! Вы угадали!" Следующий...

А прикол в том, что каждый, кто побывал в этой палатке срочно спешил рекомендовать аттракцион своим знакомым и родственникам.

Это как раз сгенерированный процесс. Рынок под него не подпадает.

ну как же сгенерированный? Винеровский процесс - это математическая модель броуновского движения... насколько я знаю... то есть вполне реального явления...

Интересно сколько человек готовы подписаться под этими словами.

а чо тут соглашаться? поместите частицу размером меньше молекулы жидкости в эту самую жидкость - и вот вам броуновское движение...

Конечно, реального, но рыночный ряд - это не винеровский процесс. На отдельных участках - да, очень похож, но в общем и целом - нет, не он. У винеровского процесса - гауссовское распределение приращений, а у рыночного ряда оно отлично от гауссовского - прежде всего толстыми хвостами и серьезным отличием формы кривой распределения от гауссовой в области нуля.

Если будешь пользоваться винеровским процессом при оценке возможных рисков, сильно пролетишь.