Перспективна ли идея - страница 3

Я ради прикола, сбацал, маленький с-к: случайным образом (в любое время дня и ночи, в любую сторону) входим в рынок, одинаковые TP и SL.

Вопрос - какой результат?

Я знаком с таким ММ. Слушал лекцию, где лектор довольно подробно и просто ее излагает. Он утверждает, что при примерно равных TP и SL и случайных входах, если начинать с лота 1 (условный базовый лот), максимально возможный лот будет равен примерно 60. Ну то бишь это означает, что при базовом лоте 0.1 капитал должен быть порядка десятков тысяч.

Беда в том, что он никак не обосновывает это статистически. А статистика говорит, что при случайных входах и равных TP и SL возможны сколь угодно длинные серии убытков (любимая мной схема Бернулли с p=0.5).

Ну и главный недостаток этой системы в том, что после вычеркивания всех убыточных ордеров ты получаешь общий накопленный профит порядка нескольких базовых лотов (хотя просадки будут все равно большими, десятки базовых лотов). Работаешь, работаешь, из кожи вон лезешь - а результат-то микроскопический...

Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой). Прогони советника на большом участке истории и посмотри на просадки.

Я не говорил о неслучайном входе. Там совсем другое может получиться, конечно.

Фишка в том, что этот метод ММ преподносится как такой, который способен вытянуть любую систему, даже безыдейную.

А если входить не случайно?? А, скажем, в вершинах Zigzaga??

Улыбнуло :). Вы их умеете вычислять и отличать "конечные" от "промежуточных" (назовем это так ;) ) до или в момент появления ? Зачем тогда управление капиталом ? Входите на весь доступный сайз. Если начнете долларов с 50-ти (риск начальный не так уж и велик), думаю, через пару месяцев Вы уже будете сожалеть о том, что отсутствие ликвидности не мешает торговать тока в ДЦ-ах, да и то не во всех.....

Удачи.

Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой).

Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой). Прогони советника на большом участке истории и посмотри на просадки.