ценообразование - страница 11

А Вы как думаете?

(я вот сформулировал хорошие вопросы, можно сказать наводящие, мои ресурсы ограничены, я устал от этого и мне надо передохнУть, поэтому предоставляю слово Вам)

Нет проблем, отдыхайте. Но переадресовывать мне этот вопрос рано. Я ведь не говорил о том, что знаю об этом механизме все.

Поэтому я все-таки надеюсь услышать это от вас. Присутствующих вы покритиковали за их незнание уже достаточно. Так что теперь по-водимому можно перейти и к сути дела. Благо вопросы вы сформулировали очень четко.

ну разве это были "вопросы"? Это так, философия риторическая была. А вот настоящие вопросы, ответы на которые могут прямиком привести к правдивой модели:

1). мировой объём международной торговли = примерно 500 миллиардов в МЕСЯЦ. Оборот форекса = 3 триллиона в день. Что они там торгуют, эти банкиры на форексе ?

2). Зачем банкирам свопы на форексе ?

3). Кто (какие отделы банка) дают приказы валютчику на покупку или продажу валюты? Какая у каждого доля ? Кто из них важнее ? Кого валютчик может игнорировать а кого нет?

4). Чем отличается "валютная позиция" банка от "валютной позиции" трейдера на ритейл -форексе?

5). Почему поставка валюты на форекс-споте только на 3-й день? Неужели нельзя быстрее? Если нельзя, то почему?

6). Кто именно в банке устанавливает границы валютного коридора, в котором валютчик банка может торговать?

Надеюсь отдых был приятным. :-)

Так продолжение будут ? Или все эти вопросы останутся без ответа ?

1. Валюта, и другие контракты ... бывает что даже в том же ритейл сделка в 5 лотов может сдвинуть цену.

2. Свопы - только на своп контактах, появились в США ( банк по закону обязан иметь на балансе минимум средств на отчетный переуд, решили схитрить, банк имеющий больше налички - может передать другому банку ( в котором проверка) на Х дней под небольшой процент за день юзерства бабла).

3. В основном валютный отдел работает с кредитным, если банк решается предоставить не мелкий валютный кредит то, начальник кред. отдела выносит решение дать бабло, покупает валютный отдел. Так же, валютный отдел следит за своей валютой и докупает ( продаёт её по мере необходимости). 

4. Объёмом (см еще чем п1)

5. Так уж решили

6. Начальник валютного отдела. 

P.s. п 6 доп. так же решение этого принимается во внимание оф. поза ЦБ ( если у нас к примеру или в другой стране где регулятор устанавливает рамки). 

1. Ясен пень, что "валюта". Разумеется спрашивается - ЗАЧЕМ и КОМУ? Про сдвиг - чушь.

2. Неверно.

3. Неверно.

4. Неверно.

http://lib.mabico.ru/303.html

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ

(англ. bank currency position) - соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. Различают закрытую Валютную позицию (при равенстве) и открытую (при несовпадении сумм проданной и купленной валюты). Если обязательства превышают требования, Валютная позиция считается короткой; если требования покупки валют превышают обязательства по ее продаже, возникает длинная Валютная позиция. Размер Валютной позиции зависит от целей банка: обеспечение международных расчетов клиента; проведение диверсификации своих валютных авуаров; спекуляция для получения курсовой разницы. Поддержание банком длинной или короткой Валютной позиции в течение нескольких дней или недель считается валютной спекуляцией (см. Спекуляция валютная). Открытая Валютная позиция связана с валютным риском (см. Риски валютные). Поскольку в течение дня Валютная позиция непрерывно изменяется, длинная Вальная позиция становится короткой, и наоборот. Применение ЭВМ позволяет банкам постоянно контролировать состояние Валютной позиции путем автоматизированной обработки валютных операций и получать в реальном времени данные о соотношении требований и обязательств по каждой валюте. Банк оценивает содержащийся в Валютной позиции валютный риск и возможные результаты в случае ее закрытия по курсу дня. Эта оценка осложняется тем, что Валютная позиция формируется в ходе не только наличных (спот), но и срочных валютных операций, совершённых в разное время по разным курсам. При длинной Валютной позиции банк снижает котировку соответствующей валюты, чтобы привлечь покупателей, при короткой может повысить курс для привлечения продавцов этой валюты. Для оценки возможного результата закрытия Валютной позиции производится пересчет сумм длинной и короткой Валютной позицией либо в национальную валюту, либо вначале в иностранной (например, в доллары), а затем в национальную валюту. К концу рабочего дня банки закрывают открытые Валютной позиции. В ряде стран государство лимитирует открытую Валютную позицию во избежание возможных банкротств банка.

5. Неверно.

6. Неверно. Неверно.

Поэтому говорить пока не о чем. Ну вот разве что упростим вопросы: что такое пассив и актив?

Хочу добавить еще 1 вопрос:

- почему тройной своп в ночь со среды на четверг, а не с пятницы на понедельник?

потому, что дата валютирования (поставка средств по сделке) на условиях СПОТ переносится с пятницы на понедельник, т.е. + 2 дня еще (сб. и вс.)

5. не только на третий день, всё можно, есть валютирование на тоде, на томе, на споте, спот-некст и т.д. - вариантов море

Хорошо, а почему с четверга на пятницу своп одинарный?