Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стационарная функция - это
Отлично. Вот теперь возьми и проверь это в лоб :)
Отлично. Вот теперь возьми и проверь это в лоб :)
)))... я боюсь до апреля не управлюсь... :)
но все-таки: значит теоретически утверждать о стационарности нормально распределенного осцилла нельзя? нужно какждый раз проверять каждый конкретный осциллятор?
но все-таки: значит теоретически утверждать о стационарности нормально распределенного осцилла нельзя? нужно какждый раз проверять каждый конкретный осциллятор?
Ну разве тут можно заявлять что-то теоретически - если мы не знаем теоретическую модель самого потока котировок, который является основой для осцилла?
Ну разве тут можно заявлять что-то теоретически - если мы не знаем теоретическую модель самого потока котировок, который является основой для осцилла?
а вот мы и возьмем модель нормального распределения...
Rosh силен... :)
он явно что-то знает, но молчит...
Я могу только предложить методику проверки, но не знаю что потом с этим делать.
Нарезаем большой исторический интервал на 30-50 более мелких и замеряем.
не... при таком подходе мы точно не получим норм. распределения... идея была в том, что норм. распределение имеет место только в определенном ограниченном по времени промежутке...
короче, сформулирую вопрос так: если функция имеет норм. распределение, мы можем её считать стационарной?
Для нормальной СВ, МО и СКО всегда являются константами. Если, СВ имеет МО и СКО (допустим, они определены) со своими распределениями, то гауссовыв распределение исходной СВ не получится.
Так что, если функция имеет норм. распределение, мы можем её считать стационарной !
вот! чувствуется спец... (напомни только, что такое СВ)
и при этом, насколько я понимаю, мы можем считать её эргодической?
Стационарная функция - это любая ф-ция, М.О. которой постоянно и корреляционная ф-ция которой зависит только от положения двух сравниваемых сечений этой ф-ции
Не совсем точно. Вот скрины если надо могу выслать литературу откуда взял
алгоритм (3.9.5) (рисукон 3.7) есть вот тут 'Автокорреляционная функция' можете взять и построить АКФ своего осцилятора и посмотреть.
Но самое важно я подчеркнул. Даже если мы предположили что это НСП, то нужно знать как изеняеться мож и к.ф. во времени
Ну хочешь - считай. У тебя все равно нет информации о генеральной совокупности, т.е. о множестве случайных процессов, эквивалентных твоему осциллятору. Вот мне и интересно: ты эту информацию искусственно создаешь - только для того, чтобы считать свою осциллу эргодическим процессом. Но вот какую пользу ты из этого извлечешь - мне пока не ясно.