Кому советников. Много и бесплатно! - страница 7

Да, zfs, осциллятор интересный! Только вот перевернуть бы его. Синее в плюс, красное в минус.

Визуально лучше будет восприниматься, имхо. Да и сигналы в числовом выражении логичней

будут наверное.

Я уже так привык. Тем более осциллятор двигается за ценой - переворачивать нет смысла. Надо просто осмыслить как есть. Но могу сказать поначалу такая же мысль возникала.

Сомневаюсь, дело в том, что он не в одном экземпляре.

Пока нашел 2 типа интерпретации осциллятора(видимо их всего 2):

1. на пробой, сигнал появляется при пробое, т.е. если пробоя нет, то можно играть на отбой при граничных значениях индикатора(нашел на фунте 5 минут).По тренду внутри канала со стопом.

2.осциллятор следует за ценой и отражает все впадины и вершины. Чем более значение красного столбца, тем выгоднее покупать и синего - продавать. В отличие от предыдущего варианта.

По сути SSB использует нейросетевую технологию, т.к. каждому торговому сигналу от осцилла или индюка присваивается вес. Разница в том, что веса имеют всего три дискретных уровня -1, 0, 1.

Был бы тестер помощнее, можно было бы дискретизацию сделать более емкой. А может и не нужно вовсе, т.к. переобученная сеть - голимая подгонка?

Впервые начал торговать на минутках да еще и в профит. Раньше весьма чурался малых таймфреймов, т.к. полагал что они шибко шумные. А выяснилось, что на них не столь силен шум, а периоды перехода из одного стационарного сосояния в другое всего лишь прямо пропорциональны периодам таймфреймов.

На мой взгляд, попробовать стоит!

У меня с минутками тоже очень интересные результаты встречаются, как ни странно. Правда сугубо на своих индикаторах. Но пропорциональностей с верхними тф пока не отмечал, не анализировал. А в чем, как это проявляется, можете пояснить или продемонстрировать?

Я тоже начинал с больших таймфреймов. Идея хорошая одназначно. Я делал нечто подобное в Wealth Lab, тоже типа нейронной сети. (для акций). Сейчас вон финам деривативами на акции дает возможность торговать в Метатрейдере - думаю там это ещё актуальней. В принципе считаю нужно расширять кол-во инструментов - создавать новые. Принцип -1,0,1 расширять не стоит в принципе вы итак используете 2 фактора по некоторым осциллам, можно расширить кол-во факторов. Пакет новых осциллов предоставлять с программой. Считаю, что должны появится линии Боллинджера,предлагаю воспользоваться идеями Мирослава: Oscillator of ATR, Bulls Bears Power(публиковал на форуме);каналы Дончиана, Кельтнера, MFI и т.д. К тому же предлагаю ограничить кол-во отбираемых факторов, так как с увеличением факторов мы теряем в надежности - ведь система должна быть проста и на 5-минутном графике всё-таки должна делать несколько сделок в день, а не 1. Поэтому рекомендую ограничить кол-во отбираемых факторов, в тоже время увеличив кол-во их вариантов.

Это Вы про какую идею (Решетова)?

А у меня иногда три индикатора дают результаты лучше чем 10 и более. Только использовать их нужно более... м-м... практично, что ли. :) Вот поэтому я за повышение дискретизации. Но я также за каналы и Боллинджера.

Ну да.

А в чем смысл повышения дискретизации?? Не вижу смысла. Всё относительно. Ну а если надо, чтобы какой-то индикатор превысил какой-то уровень, можно ввести дополнительный фактор. А сам уровень оптимизировать, как период.

Да, можно как фактор, я так и делаю. Но хотел бы делать это как дополнительную дискретизацию :)