Кому советников. Много и бесплатно! - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно ли я понял, значения параметров индикаторов стратегий из репозитария не менеются при тестировании на различных валютных инструментах и таймфреймах?
Правильно. Входные параметры стратегий, т.е. входные параметры индикаторов используемых в этих стратегиях, после того, как стратегия попала в репозиторий, вообще не меняются.
Может быть стоит упростить форвард тест: оптимизировать 2008.01.01-2009.01.01 + форвард тест 2009.01.01- сегодня,
А смысл? У меня на компе два терминала:
1. для SSB в котором выставлены ограничения в настройках для графиков не более 10000 баров
2. для тестов с глубокой историей
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться по дням, т.е. все форварды на 2-м терминале должны быть с датами раньше начальной даты теста на 1-м терминале).
Результат: одна из пяти стратегий, валютный инструмент, таймфрейм, которые показали наилучшие показатели.
Я бы не стал надеяться на 5 первых. У них действительно более высокие рейтинги, но сие еще ничего не значит. Дело в том, что как только стратегия попадает в репозиторий, то она уже "успешна", т.к. только что прошла оптимизацию, а следовательно хорошо подогнана. Поэтому в течении еще некоторого времени будет набирать очки (рейтинг) только на этой самой подгонке. Если пользователи репозитория отдают предпочтение определенному тайфрейму и инструменту (а больше всего в репозитории стратегий для EURUSD M1), то и самые последние подгонки по этому самому таймфрейму и инструменту чаще всего оккупируют первые строчки рейтинга и попадают первыми в выдачу.
Поэтому дополнительные тесты на вшивость лучше не игнорировать. На демо тестировать долго, а посему проще всего отсеять подгонки-однодневки в тестере и все что останется отправлять на учебные счета.
И сам репозиторий существует чуть более месяца и доверять ему рановато - он пока еще не содержит стратегий проверенных временем. Через год картина будет совсем другой.
Что - то я не понял. Работает ssb или нет. Я скачал, установил, запустил. Указал терминал, выбрал таймфрайм, запустил. запустился теминал - запустилась оптимизация. Отработала оптимизация, теринал закрылся. пошло обращение к интернету, что-то видимо скачалось. Запустился теминал, что-то быстро запустилось, закрылось. И ВСЁ. ssb типа повис. ни реакции ни ответа ни привета. ни кнопки сохранить, не реагирует на кнопку выход. Мало ТОГО при невозможно через ЛЮБОЙ брайзер достучаться до ЛЮБОГО сайта, идёт подвисание. Причем подвисание браузеров наблюдается сразу после окончания оптимизации. При этом доступ через telnet по порту 80 нет ни к одному сайту (сервера просто не возвращают никакого ответа). Хотя через другие порты доступ в интернет есть, например . СПРАШИВАЕТСЯ зачем ГОСПОДИН Решетов встраивается в цепочку Winsock, так что контроллирует траффик?
Я что такой один? Или ssb работает только на ГОСПОДИНА РЕШЕТОВА?
Интересен такой вот случай.. Одну из МТС ССБ, поставил на микрореал, за последнюю неделю она принесла всего 75 пипсов... Но в тестере, за эту же неделю она сливает! Да и сделки открываются немного в разное время..
Оптимизация идет по ценам открытия, код надо править, читай ветку.
Или ssb работает только на ГОСПОДИНА РЕШЕТОВА?
SSB работает на всех бесплатно, возможно у Вас скорости интернета не хватает. Или репозитарий подвис, перезапустите позже.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
дням, т.е. все форварды на 2-м терминале должны быть с датами раньше начальной даты теста на 1-м терминале).
Я, например, провожу оптимизацию Creator4 на всех истор.данных(1999-2009гг.) Стоит ли задействовать такой диапазон данных? Если нет, то ограничение баров на графике 10000 баров, не означат, что остальные истор.данные( свыше 10000) не будут включены в оптимизацию (проверял). Надо ограничивать "максимум баров истории". Действительно, зачем задействовать все истор. данные для оптимизации Creator4, когда нам нужны хорошие результаты на последних данных. Спасибо за ответы.
Обратите внимание, хотя бы визуально, на графики котировок до 2005 и после...... так стОит ли использовать "пушистые", чтобы потом получить слив на реальных?
Я так позволил посвоеволничить, вы уж извините... просто ты критикуешь - я отвечаю тем же. Я не знаю как там у Пардо, но, по-моему, у каждого таймфрейма должны быть свои периоды осцилляторов и свои характеристики стратегий, совпадения на разных таймфреймах логичное подтверждение надежности системы, так как в принципе, если кол-во надежных факторов больше, то стратегия будет показывать на разных периодах лучшие результаты с большей вероятностью. Все факторы стратегии имеют ко всему ещё и правильную интерпретацию. Так что прошу подметить, что все мы тут говорим об одном и том же, несмотря на разную постановку вопроса. И ещё знаю, что инструменты стратегии минутки явно не должны работать на 4-хчасовике. И привык называть таймфреймы не "этапами". Здесь обсуждаются стратегии CCБ в любом их варианте, да и ручную торговлю можно сделать автоматической. Так что изъясняйтесь яснее.
Вы сами себе противоречите......
Вот Вам полная ясность, или философия, как хотите. Комбинация: Эксперт-ТФ-Инструмент, рассматривается как самостоятельная ТС, любое изменение в ней - это всякий раз новая система....... и она совершенно не обязана работать с прежними параметрами, оптимизироваться на том же иньервале и т.д. и т.л.
Я, например, провожу оптимизацию Creator4 на всех истор.данных(1999-2009гг.) Стоит ли задействовать такой диапазон данных?
Для репозитория это хорошо, т.к. выполняется прогон тестов по большим диапазонам истории и по ним рассчитываются рейтинги. Т.е. получается своеобразные форвардные тесты.
А для пользователя нет никакой пользы:
1. Чем больше диапазон истории, тем дольше идет оптимизация и тестирование
2. На большой истории легче выудить подгонку. В SSB4 ограничение не менее 100 сделок. Если взять историю за 2 года, то 100 сделок - это 1 сделка в неделю. Вполне понятно, что 1 сделка в неделю на M1 - с большой вероятностью явная подгонка, т.к. будут выбраны стратегии с шибко накрученными фольтрами за счет очень большого количества входных параметров у советника.
Поэтому я не запрещаю гонять по большим диапазонам истории, как уже говорилось для репозитория, а соответственно и для других пользователей репозитория от этого только польза. Но для себя лично подбираю стратегии с помощью SSB на истории не превышающей 10000 баров, т.к. это наиболее более практично и эффективно (быстрая оптимизация и тесты на малой истории, потом еще немного времени для прогона тестов, на втором терминале по большой истории и все, несколько потенциально профитных стратегий для выбранного таймфрейма и инструмента уже есть в наличии).