Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 17

Боюсь что это Вы не правильно излагаете свою мысль.

Человек входит в зделку и ставит ТP 50 пунктов, следовательно он прогнозирует цену, её поведение в будущем относительно точки входа (точка входа +50=1.3567 ). Это есть прогноз. Время только еще нужно добавить.

А вот заявление я прогнозирую направление ? вызывает кучу вопросов.

1. Направление, 1 тик вверх - это направление ? а два тика ?

2. Усложню вопрос 3 тика вверх 5 в низ, это какое направление ?

3. Еще более сложный 100 тиков вверх и 100 тиков в низ. Первое движение пройдет за минуту, второе к концу года. Отсчет ведем от точки входа.

Правильно, это прогноз не просто направления, а величины этого направления и времени в течении которого прогноз работоспособен. (100 пунктов сейчас в течении 15 мин или 100 пунктов к концу года - почуствуйте разницу).

Мдя.... форум это конечно хорошо, но...... насколько у всех разные взгляды и мнения просто кошмар. Путь, который в мире уже давно пройден, проходиться здесь по сотому разу. Наступается на теже грабли, на которые уже давно все наступали и они уже изучены и понятно как их обходить. Ну как говорится, на то он и форум. Вперёд! Пацаны девяносто! девяносто пацаны!

блин, и насчет функции Вейерштрасса заморочки... вполне возможно, что цену нужно моделировать именно этой ф-цией... ё-моё, у меня уже скоро башка треснет...

А расскажите об выделенном в Вашем посте поподробней или дайте ссылочку, где почитать можно. 

1. Зная это я точно могу расчитать величину шума, и её отфильтровать. Могу показать в картинках, но это только вечером

2. Методы прогноза дискретных величин и непрерывных различны.

3. Дает мне четкое понимание какой ДЦ является лучшим. Есть критерий и четкий показатель. который можно расчитать и по нему сравнить (при условии одинаковой скорости вывода денег со счета)

Это так на вскидку...

Quant еще раз хочу обратить внимание, я говорю про цену. Про её физическую сущность. Она (цена) етсь всегда. Независимо от того как и кто её котирует. Котирование - это представление цены в дискретном виде. Просто подумай - ну не дает нам котировку ДЦ (брокер, банк) и что ? все цены нет. Америка накрылась медным тазом или Европа вся разом ? Там вреальном мире, что пропал спрос и предложение ? Что никому стали ненужны ни доллары ни евро ?

не, Prival, вы не поняли... нас не должна интересовать физическая сущность или реальная цена рынкета... вернее, должна но только в той степени, в которой она коррелируется с ценой, даваемой нам ДЦ... именно эту цену - цену по которой, срабатывает ордер - мы и должны восстанавливать... в терминах ЦОС делать Цифро-Аналоговое Преобразование... в терминах статистики - находить неслучайную компоненту... ведь сделать прогноз будущего можно только на основе закономерности... вот эту закономерность мы и выявляем... можно задать её аналитически (формулой), можно просто подогнать нейросеть или простого эксперта (хотя как Neutron уже говорил, оптимизатор в МТ - это по сути однослойный персептрон)...

как я уже говорил, эта цена иногда совпадает с индикативной котировкой, а иногда - нет... по сути мы должны видеть на экране не Bid или Ask, а некий интервал, куда с большой вероятностью попадет цена срабатывания ордера... в нормальных ДЦ отложенные ордера срабатывают точно по индикативной котировке, рыночные частенько с реквотом...

LeoV, вот вы - умный человек, скажите, какой теорией вы руководствуетесь, когда прогнозируете направление? ведь вы же должны говорить себе: ценовой график представляет из себя то-то... поэтому анализировать его надо так-то...

Человек предсказал +50, а цена прошла +49 - прогноз удался?

Или пресловутые +50 +/-3% И Статистика для хфорекса не "лженаука"? ;)

'

А вот предсказать движение, т.е. когда цена пойдет не меньше чем 40 пипсов, да знак - направление - намного (ИМХО :) ) проще.

Придумывайте правильного "Учителя":

"-1 это когда ....если бижайший будущий LowestLow=-100, причем за это время HighestHigh не больше +20...и все это рассматривается на n-барном горизонте прогнозирования" и т.п.

Именно здесь у каждого и рождается СВОЕ понимание Флет/Тренд, ... а в контесте данной ветки и предсказание (как минимум) именно Флета или Тренда

'

Тот же ЗигЗаг (сколько байтов убили :), обсуждая хороший это учитель или плохой) вам подскажет (на этапе обучения) была смена направления!!!! или нет.

'

А +50 при открытии сделки (да хоть +128) это пипсовка!!!! (ИМХО, т.е. мое понимание иносранного термина "скальпинг" и "кухонного" - пипсовка).

:)

ЗЫ. То, что Каги/Ренко круче не спорю :), но ну никак не прогнозирование "ровно +50" !

В интернете не встречал конкретных, практических советов на эту тему, тем более бесплатных. Конечно, первоисточник это Ширяев, но от прочтения этой очень умной книжки мой неподготовленный мозх сворачивается в трубочку и отказывается понимать такое колличество букф и цифр. Но может хто-нибудь осилит? Ведь главное не прочитать и понять - а главное сделать правильные выводы и на практике применить всё то, о чём там написано. ))))

трендовой кривой, получаемой из регрессионных прямых =)

круто... не будем сейчас углубляться как это вы получаете трендовую кривую из регрессионных прямых... это я примерно могу себе представить (хотя чесно сказать есть сомнения в адекватности такого метода, ну да ладно)...

но даже из графика видно - дисперсия случайного члена (шумовая компонента) на некоторых участках весьма большая... во всяком случае мне с трудом верится, что на более мелких таймфреймах дисперсия ещё больше... хотя может это просто какая-то особенность технологии...

по-любому, представить себе, что обычная линейная регрессия будет иметь дисперсию на мелких таймфреймах большую, чем на крупных, я не могу...