Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 13

Все с этого когда-то и начиналось: изучение НС применительно к ценам, но оказалось, что в режиме скользящего временного окна тяжело получить выхлоп. Вот и приходится отложить Хайкина, Бишопа и Шумского на полку и сесть за Ренко шкалу, вместо временной. Есть у меня как прямые, так и косвенные доказательства перспективы этого направления. Одно из этих доказательств сделано Вами Neutron, когда из плеч Каги вычли 2H, подали на НС и получили неплохой результат для начала.

Почему Ренко, а не Каги?

Известно, что Каги-разбиение более оперативно реагирует на смену тенденции. Это при том, что практическая реализация по-сложности, как того, так и другого - неотличимы и занимает три строки кода.

Я тоже так думал, но выполз интересный ньюанс (на Пауке прочитал в рубрике "Торгуем движение"): шкала Ренко на которой оптимизируется стратегия должна сохраняться в дальнейшем на тестируемом участке, т.е. помимо величины бокса (который равен разности между уровнями шкалы), должны оставаться на одном месте и уровни шкалы. А как быть с Каги в этом случае лично я пока не решил, но может у Вас получится.

НиАсилил! Что такое уровни шкалы?

Тут, засада имеет место быть вот в чём - Ренко-разбиение не абсолютно, т.е. результат воздействия его на временной ряд (ВР) зависит от того, с какого отсчёта ВР начать разбиение. Эта неопределённость имеет тот же порядок величины по ценовой шкале, что и размер бокса. Другими словами, можно разбить ВР несколькими различными способами и максимальное отличие для Ренко не превышает шаг разбиения - Н. Этот недостаток отсутствует для Каги-разбиения. Тут всё однозначно, как ни начинай это разбиение.

Короче, как не крути - Каги-разбиение - круче!

Я об этом же и написал, но видать не совсем доходчиво. Отошёл от компа и задумался о Каги и тоже решил, что он лишён этого недостатка. Зато, если в Ренко принимать к учёту каждый бокс, а не только экстремумы, то известны +/-Н уровни и можно выставлять отложенник, а не ордер с немедленным исполнением. Хотя, можно пробовать все эти ситуации.

Меня волнуют вопросы по организации Ренко/Каги конструкций в МТ4. Ведь, если писать советник на этих конструкциях, то он при инициализации должен скачивать минутную историю и заполнять буфер конструкции и только с этим буфером мы и работаем. А написать отдельно Ренко/Каги индюк и обращаться к его значениям нельзя, т.к. в МТ4 везде временная шкала. Правильно ли я рассуждаю?

Рассуждаешь правильно, но до конца не представляешь, насколько всё просто выглядит будучи реализованным в МТ. Нет нужды воять под это дело индикатор, всё можно запихать сразу в советник. Вот, глянь тут мой последний пост. Это почти заготовка для Каги-разбиения (показаны вершины, но нет проблемы перейти к самому разбиению).

http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267

Интересно другое, величина H. В одном из докладов (файл прилагаю) Ширяев все время говорит про цифру 2 и крутится вокруг неё. У кого есть какие мнения ? Что это за двойка, в чем измеряется ?

Хочу просто проверить, прав ли я в расчете этой 2

Привет, Сергей.

Двойка, это относительная безразмерная величина, представляющая собой отношение средней величины растояния (в пунктах) между экстремумами разбиения к шагу разбиения Н (в пунктах). Для винеровского процесса эта величина стремится к 2 если n велико. На реальном рыночном ВР эта величина всегда отлична от 2 и характеризует степень безарбитражности/арбитражности инструмента.

Странно, этоже случайная вличина ((

У меня h другое. По другому расчитывается. Хотя я вас только запутаю.

................