Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 63

Я просто не знаю действенных методик их анализа. Мало того, что время нестационарно, так еще тики поступают когда им вздумается. С точки зрения фрактального анализа (не индикатора), то там просто делать нечего, тики - грандиозно сложная система, плюс огромное влияние ДЦ на эти тики (помните winwin-а с чемпионата). Прогнозировать их невозможно, анализировать корректно невозможно.

Искренне рад, что вселяю надежду, но в моих исследованиях ничего особенного нет. Я же не математик, скорее дилетант в этой области.

to Yurixx

Так поделись местами, если они действительно есть. Очень надеюсь, что ты там собираешь не мухоморы и поганки.

Именно это обстоятельство делает нашу деятельность во многом бессмысленной :о) Если серьезно, то методов работы с такими рядами просто нет. Объективно, ты даже не можешь подсчитать среднее, не говоря уже о моментах и прочих полезных штуках (например, для таких рядов не существует понятия временного лага). Но если ты владеешь тонким искусством - дай пожать твою руку!!! Я в восторге!!! Тогда тебе не нужно дуться на Высшие Силы - ты Сам есмъ Сила!!! :о)

а чего это мы перешли на "вы", хотя ладно. Вообще то, исторически фрактальный анализ создавался немного для другого. Юрий, не так много методов, которые могут дать объективную оценку Хаоса. Один из них - вычисление корреляционного интеграла для каждого вложения и общая оценка Хаоса (элемент фрактального анализа). Его, с некоторыми допущениями я и использовал. Размерность системы для тиков огромна, там полный Хаос с большой буквы, делать там нечего.

Я предполагал, что таким способом - box-counting - мы можем посчитать только информационную энтропию. Думаю, что если посчитать энтропию для данных, преобразованных в пространства разных размерностей, мы получим разные значения, так что размерность пространства имеет отношение к энтропии. Более того, мы специально делаем предобработку входных данных с целью повышения их энтропии. А уж то, что размерность задается параметром модели - это обычное дело, у меня тоже так.

Я готов переформулировать. Хотелось бы разобраться. Суть вопроса, есть ли смысл всегда выбирать "выигрышный" прогноз по максимальному значению его энтропии.

Потом тут как раз прозвучала мысль, что в значениях энтропии должна присутствовать цикличность, поскольку на рынке есть определенные периоды (границы сессий, новости), когда энтропия действительно повышается. Вот с этим я согласен. Энтропия = волатильность, так? Однако направление прогнозируемого движения (именно оно определяет правильно прогноза) вряд ли каким-либо образом учитывается в энтропии. В общем, я бы предложил выбирать реализацию со средним значением энтропии из всех.

Поправочка. Не минимально, а максимально возможный горизонт. И все же я не понимаю, в чем измеряется время в получаемом интервале прогнозирования. У нас в данных побаровые выборки, и логично было бы считать, что интервал тоже в барах, но непосредственно в формуле я не нахожу этому объяснения.

to marketeer

Я уже не очень понимаю, о чем Вы? До этого речь шла о К-энтропии, которая используется в формуле. Она связана с размерностью системы, об этом и писал. Т.е. я немного теряю главную идею. :о)

я писал о выборе разных уровней энтропии в качестве критерия, в зависимости от времени, а не о цикличности самой энтропии. Но возможно Вы правы, возможно есть корреляция с волатильностью (надо только уточнить, что это такое, а это не так просто :о) Тут не так все просто, я писал ранее, что непосредственно с ценой не работаю, использую трансформированный ряд, который обладает следующим свойствами:

• стационарностью
• нормальным распределением
• можно просто перейти в ценовую область
  

Это целое исследование, просто так не ответить.

не понял...

Да я всегда выражал свою нежную любовь к тикам и не скрывал, что работаю именно с ними. А вот что я там собираю - это мы посмотрим после того, как я это съем. Вскрытие покажет !

Господи, хорошо, что я этого раньше не знал. А то бы точно не смог работать.

Вы перешли на мы, вот мы и перешли на вы. :-)

Да ладно тебе, Сергей, уж и пошутить нельзя.

Я весьма примерно представляю себе о чем ты говоришь. Это слишком высокие для меня материи. Я свои методы строил сам, ничего сложного в них нет. Хаос стараюсь руками не трогать, а то затянет безвозвратно. Оценивать стараюсь Порядок. С проблемой размерности не сталкивался. Вот, пожалуй, и все.

Я рад, что не испортил тебе аппетит раньше. А сейчас, спустя столько времени тренировок, твой желудок должно быть легко справиться с самыми ядовитыми грибами :о)))

Мда, все как-то запутывается. ;-) Я тоже тогда не понимаю, про что именно было сказано, что оно не имеет "никакого отношения к размерности" (>>), если теперь согласны, что энтропия связана с размерностью.

Уровни энтропии, зависящие от времени, - это ли не цикличность? Впрочем, не важно, как назвать, имхо. Суть в том, что если модель адекватная, то на периоды большей волатильности она должна давать варианты реализации, по которым среднее значение энтропии выше, чем в периоды спокойствия. Поэтому поправка на уровни уже должна содержаться в предсказании. А отклонения в большую и меньшую стороны - это лишь пляски вокруг некоторого среднего значения, наиболее вероятного.

По поводу "не понял". Был такой разговор: я привел формулу, Вы написали, "Эта формула даст минимально возможный горизонт прогнозирования...". Я отметил, что это неверно. Формула дает оценку максимального горизонта. Что именно непонятно?

это же относилось к вашему "т.е. мера разброса случайной величины по пространству". Я не знаю, что это за мера, где ее разбрасывают и какое она имеет отношение к энтропии.

Уровни для критерия в некотором смысле будут цикличными (при условии корректного срабатывания этих уровней в качестве идентификации процессов). Но я ничего не писал о цикличности всей энтропии (или поля энтропии), это надо смотреть. Повторюсь, возможно Вы и правы.

ясно, я то писал в контексте прошлой беседы о самой величины (как далеко можно прогнозировать)

На сегодня картина по инструменту FDAXZ9 такова:

 

Селл по открытию рынка, тэйк на уровень 5616, стоп в область 5673.