Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 61

Согласен, что минимум брать нельзя. Но и максимум не очень подходит, имхо. Чтобы не путаться в понятиях энтропии предлагаю считать её всегда полученной в результате box-counting (тем более, что большинство здесь вроде её так считает), т.е. мера разброса случайной величины по пространству (размерность пространства - константа для одной и той же модели, в рамках которой мы формируем несколько реализаций - у каждой своя энтропия). В такой формулировке (если неправильно - поправьте) я не вижу особой логики в использовании энтропии в качестве показателя для выбора одной реализации из целой кучи.

Следует ли понимать, что формула с определением горизонта прогнозирования по энтропии неприменима в нашем случае? Зачем же ученые мужи её приводят именно в контексте прогнозирования хаотических процессов?

Алекс, у тебя есть собственная ветка, в которой ты собирался продемонстрировать свой метод в онлайн торговле. Почему бы тебе свои прогнозы не выкладывать там, как ты и делал до сих пор ? Что, слишком много оппонентов ? Так ты должен был уже привыкнуть к этому.

Очень тебя прошу, используй для своих прогнозов и обсуждения своей торговли свою ветку. Не потому, что твои прогнозы стремительных падений и взлетов не оправдываются, а потому, что все твои оппоненты немедленно перебегут сюда вслед за тобой и эта (и любая другая) ветка превратится в такое же безобразие, как и та. И как та, которую снесли. И как все другие, которые были прежде. Не начинай все это здесь снова.

Я просил картинку прогноза, который ты выложил непосредственно перед отъездом.

Не понял только чей это был прогноз на вашем графике, grasn 'а или ваш ?

Да, grasn-а, как просили. Я написал индюк для вывода спрогнозированных тайм-серий в терминал. Раньше в этой ветке можно скачать и индюк, и csv-файл к нему от grasn.

to marketeer, Yurixx

В этом вся и тонкость, истинная реализация будет стремиться к максимальной энтропии, но совершенно не обязательно, что будет всегда максимальна. Ранее намекал "Все просто, детерминированный сигнал не несет никакой новой информации. Новое несет только стохастика. Вопрос в том, сколько "нового" ожидать." У меня есть сильное подозрение, что уровень энтропии к которому "прилипнет" фактическая реализация как то коррелирован с "цикличностью" и "количеством" (но не с качеством) ожидаемых новостей, но это только предположение. (имхо) У кого какие мысли по этой мысли? :о))))

to marketeer

легко и думаю, что метод расчета не играет какой то принципиальной роли. Надо только помнить, что речь идет об информационной энтропии, а не о термодинамической и какой то еще.

это никакого отношения к размерности пространства не имеет. К тому же размерность - у меня это просто входной параметр модели.

мне кажется, она не очень правильная или я чего то не понял.

С чего это вдруг? Эта формула даст минимально возможный горизонт прогнозирования для очень сложной системы, большой размерности. Сама энтропия - это сумма p*ln(p) независимых случайных событий, величина которой, наверное, будет зависеть от количества суммируемых компонентов. Мне так думается.

Согласен что большее значение имеет значимость новости, но вводить значимость как параметр думаю не стоит тк значимая новость обыгрывается всем рынком, к ней загодя готовяться те само поведение котирвок в предверьи значимой новости меняется а этого естесвтвенно на индикаторе который хоть чтото нового даёт не заметить нельзя. Если же всеже не заметно (имхо) то чего тогда стоит сам метод ?

Где по вашему дырявое ведро должно быть? Считаю футураму самым шедевральным мультом, аналогично.

Речь немного о другом. О том, что в разное время в качестве критерия правдоподобия выбирать разные уровни энтропии, а не все время максимальное значение. Эти уровни можно найти опытным путем (или этим же путем понять, что их не существует), из предположений корреляции частот выхода новостей (возможно, дополнительно введя кластеризацию по типам/категориям новостей)

PS: я уже несколько лет не использую индикаторы, причем никакие.

И как после этого нам ругаться? Вы правы, это самое хорошее место для ведра. Носите, к тому же оно делает Вас мужественнее...

:о)))