Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 51

ну, вверх о оно пошло ... но не очень сильно, видать сегодня будет флет или около того :)

Сергей, а ты в реале или на демо не пробовал торговать по своим выкладкам и какие результаты? Всё же у тебя данных, как ты говоришь, больше (не всё выкладываешь). Или же пока только исследования. И кстати, как сочетаются данные высчитанные на старших периодах с дальнейшим ходом и то же самое на 15-ти минутках?

тестирую эту конкретную систему там и там, сделок на демо разумеется больше. Убыточная сделка (пока на демо) только одна - потерял 600 баков, но на общем фоне это не заметно. Делать какие то выводы пока рано, сейчас планирую большой эксперимент в MathCAD и параллельно переношу систему под MT. только после этого появится результат, который можно серьезно рассматривать.

Сочетаются 1:1, поясню подробнее. В модели используется структурная идентификация а так же идентификация моделей на основе метода максимального правдоподобия. Так вот, для меня оказалось немного неожиданным, но если решение найдено на 15 минутках, то будет найдено очень близкое решение на совершенно других рядах (M30, M60). А далее как в том анекдоте, "вероятность встретить динозавра 50/50, либо встречу либо нет" :о)

Да... Честно говоря, можно уже и щампусик бабахнуть в потолок. А ты всё: не уверен, не уверен. :))

У системы есть один существенный недостаток - достаточно большие просадки (в моем понимании), все таки торговые уровни, это уровни с высокой концентрацией цены. А вот как цена к ним придет, ...

Тогда надо использовать больший капитал и маленький лот... Стопы ставить далеко (для форс мажор).

Тогда получится система, которых и сейчас уже полно - с тактикой пересиживания. График рисует красивый, а торговать по такой системе стремно как-то.

Здесь тактикой пересиживания и не пахнет. Раз за период (выбирается по проведённым исследованиям) проводится перерасчёт целей. соответственно закрываем позицию или продолжаем находиться в ней.

Вроде речь зашла, что нужен большой капитал и большие стопы, потому что по пути к намеченному уровню может случиться значительный откат, причем именно внутри периода уже рассчитанного, и нового перерасчета вплоть до следующего периода не ожидается. Если "продолжать находиться" в такой позиции - то это и будет пересиживание, а если нет - то по идее все должно быть нормально. Когда (или если ;-) ) grasn покажет какой-нибудь стейт, разговор станет более предметным.

прогнозирую реализации (траектории), но при принятии торговых решений ориентируюсь на "частотные" харктеристики, например, среднее значение +/- ско наиболее вероятных тракторий на горизонте прогнозирования. Они более надежны с точки зрения достижения целей, но путь цены к таким уровням может быть весьма витиеватым. Второй подход к оценке локальных зон разворота я конечно же прорабатываю. Что касается MM, как такового - то тут не так все просто, это видимо - отдельная, серьезная задача.

ровно по этой причине, а именно предметности разговора, сейчас перевожу код с MathCAD на MT. Статистический смысл будет иметь период тестирования не менее 6 месяцев (на глаз). Так, что выложу стейт немного позже.

Кстати, есть вопрос по программированию, а то застрял (из меня еще тот программист):

(1) Как правильно иницализировать многомерный массив (все его измерения). Вот такой код, как я понимаю, будет корректен для одномерного массива и первого найденного измерений в многомерном:

А как поступать с большим количеством измерений?

(2) Как динамически расширять одномерный и многомерный массивы?

В этом случае, массив memRow[] должен увеличиваться на какую то величину при каждой итерации, не важно какую, пусть для простоты это будет 1. Аналогично, для 2D массива, расти он должен в двух направлениях по i и j - memRow[i][j]