Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 43

2 Helex. Выкладки и примеры все неудачные (не к месту). В качестве иллюстрации расскажу такую историю. Помнится, нам в институте одну интересную задачку задали по терверу. Дано: один молодой человек имеет двух бабушек, одна из которых живет на одном конце ветки метро, а другая - на другом. Сам он живет где-то по середине. Каждое утро он спускается в метро и садится в первый подошедший поезд. Вопрос - у какой из бабушек он бывает чаще? Неправильный ответ: 50 на 50. Правильный ответ: зависит от расписания - если на шкале времени поезда в одну сторону приходят с большей/меньшей задержкой относительно другой, то будет перекос в соотв. сторону.

В контексте работ с вероятностью на рынках - также важно знать "расписание", т.е. находить такие случайные процессы, вероятности которых не 50 на 50 (как в случае яблок в подвале), а имеют перекос. С яблоками тоже бывают "закономерности" - одни сорта более подвержены червякам, чем другие, и зная это мы можем отбирать только яблоки, менее червивые де-факто.

Вот ДЦ и есть тот перекос только не в нашу сторону. Просто я к тому, что условий движений цены такое множество, что на теорию вероятности и статистику нельзя полагаться, по крайней мере строить фундамент системы на них. Это утопия. Создадите я только порадуюсь за вас.

ДЦ - только один из факторов - локальный. Существует куча более глобальных факторов, чем отдельно взятый ДЦ. Но не вижу смысла спорить - у нас плюрализм.

Только хотелось бы узнать, на что тогда полагаться, просветите? Или прибыльная торговля невозможна? Это было бы похоже на утверждение игрока казино, который попал на этот сайт из-за недавнего закрытия казино. ;-)

Могу сказать, что долгоиграющую ММ написать очень сложно, считаю что фундамент хорошей системы - мани менеджмент. Это так, если коротко.

У нас тут тестирования систем прогнозирования, господа, прошу в другую ветку...

Это статистика + самоорганизующиеся стохастические системы, и в этой системе - "все в среднем". Если посмотреть внимательно, "лишнее" добавил один, явно выдающийся по своим габаритам бар. Предвидеть такое сильное движение на одном баре очень сложно, но опыт учит не ограничивать себя в возможностях познания :о) Как писал ранее, результат прогноза - это некоторое количество вероятных траекторий. Моделируется это дело системами со случайной структурой (т.е по каким то вероятностным законам осуществляется переход с одной модели на другую) и я показываю далеко не весь результат прогноза. Так, что тут не так все просто.

тут есть одна тонкость, расчет занимает от 1 до 5 часов. И это на 2 ядерном компе с 4 г оперативки. Не получается все просмотреть, хотя, очень хочется.

Ну да, уважаемый Helex доказывает бесполезность теории вероятности с помощью теории вероятности и яблок. Мне кажется это более интересным прикинуть давление в желудке у Дочки Цили после сожранных яблок в таком количестве.

А вот это:

Это из разряда "я не читатель я тут писатель"

Небольшое уточнение прогноза

в общем - тестируем

Сергей, открыта короткая и вроде как внизу цель обозначена.

А стоп предполагается или он вверху за пределами графика?

ИМХО, желательно давать привязки по времени. Судя по всему уточненный прогноз - не с начала недели (тем более, что на ~2 дня), но по начальной цене как-будто стартует с середины 29-го, что конечно возможно, но неожиданно. ;-)