Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 36

хммм, в MT переводить для наглядности лениво, но кажись работает, в смысле рвануло сильно (от 12:00 МСК), уже вышло за верхнюю границу, но таки должно вернуться

Надо все таки в MT эту модель перевести (и остальные не помешает :о/, а то как то не очень удобно.

to Figar0

не совсем так, волатильные участки могут быть хорошо прогнозируемы и ровно наоборот - очень многое зависит от используемой модели. Кроме того, понятие волатильности весьма расплывчато. Я ее определяю как стремление размаха к максимуму, {max(y)-min(y)}->max и в этом смысле тренд может быть только на волатильном рынке

Задумка темы была другой - в центре внимания модели и сам прогноз а не счета. Тут как то это не сложилось, а вот в соседней ветки этого много :о). Да, понятно, что прогноз должен в конечном итоге выдавать инструкции управления ордером. Это будет следующим этапом. Не торопитесь - все будет, увидите :о)

Вот блин, прока подсчитаешь, пока разместишь, время то и пройдет. Уточнение прогноза на 24 часа (отсчет по 15 минут) от сейчас, вернее от сейчас минус минут двадцать.

Уровень 1.5 маловероятен, но приближается, посмотрим... Какая то сильная активность ...

Наверно Вы правы, если называть вещи своими именами, то я имел ввиду просто резкие сильные движения...

Я углядел задумку темы, просто как еще колличественно оценить прогнозы?) Остальные варианты оценки гораздо сложнее, и по исполнению и по математике, а тут накропал эксперта, прогнал в тестере, и сразу понятна цена прогнозов. У меня все как раз наоборот, картинок никаких, на выходе просто несколько цифирь, по которым и торгует эксперт... Хотел было тоже в картинки перевести, но не смог придумать применения кроме это ветки, а потому плюнул. Тут без меня красивых картинок хватает, у меня так не получится, принцип прогнозирования несколько другой. У меня прогноз не "догма", постоянно перерисовываться будет...

У меня в работе 3 модели. Одна из них теоретически может видеть большие разрывы.

Проверить можно только тестированием сделок, на истории и "пилотной" эксплуатацией, что называется - классика. Больше никак, тут Вы совершенно правы. У меня лично - два этапа:

1. Тестирование в MathCAD (прогноз и сделка на каждом баре)

2. Тестирование в MT (но это еще нужно перевести систему под MT, а это не так просто)

Дело в том, что полностью автоматическую систему (грубо говоря - станок) пока не сумел создать, так, что пункт 1. Иногда торгую руками. Оценка сделок в MathCAD - по худшему варианту сделки (Open/Close, но это не принципиально, количество целевых пунктов приличное). Сейчас готовлюсь к очередной итерации (сбор статистики и тестирование). Но самая большая проблема - это время расчета, - очень долго. Да много всего, нужно решить несколько задач, в том числе увеличение разрешающей способности и уточнение разворотных зон (как раз для ордера)

Кроме того, полезно не расслабляться и держать себя в тонусе, публикуя и тестируя прогнозы в реальном времени. К тому же очень полезно общаться во время тестирования, к примеру gpwr напомнил о существовании очень полезной штуки.

Во-первых, как Вы уже сами сказали, предугатаь всё на 100% невозможно. Во-вторых, прогнозы на длительное время имеют меньшую точность. Поэтому я предпочитаю перегонять мой предсказатель на каждом баре, чтобы позволить новой информации уточнить прогноз. Вот например что мой предсказатель показал перед скачком по EURUSD:

Если бы открылась SELL SHORT сделка по предыдущему предсказанию, она бы закрылась с маленьким убытком перед скачком по изменившемуся прогнозу.

А вот новое предсказание:

Попробую закодировать этот предсказатель как торговую систему.

Вот быстренько накропал что-то. Но надо над деталями ещё поработать. Сыроват эксперт ещё.

Похоже на правду. Но, на мой взгляд, какую-то роль тут должен играть собственно алгоритм прогнозирования (а все равно без него не обходится!).

2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.

αβγδσλ - это так, ради развлечения, игра с esc-последовательностями...

Второй прогноз какой то "торопливый" получился, и явно смещен с самого начала, старт начинался с уровня 1.45, а этого уровня на момент прогноза не было. (такое иногда случается, поскольку считается что то вроде "сетки" и иногда, при значимом огрублении прогноз "сдвигается" в каком то направлении). А так - достаточно нормально, даже ничего не пересчитывал с тех пор.

to Mathemat

да-да, я знаю твою слабость к esc - последовательностям. :о) Вполне возможно. Я немного подтяну свои знания в некоторых областях - и тогда Белинский мне будет завидовать :о)

PS: Кстати, присмотрись к обсуждаемой ранее модели, я специально "откатился" в историю, что бы проверить обнаружение этого всплеска, блин, только немного заниженная оценка, а вот "классическая модель" ни фига не определила. Модель на основе статистики (ее результаты в последнее время тут показываю) - определила только на небольшом периоде. Это единственная возможность обнаруживать всплески, других нет, ... или есть и я про них ничего не знаю. :о)

to Figar0

Один из способов тестирования, который использую, очень простой. На всей истории выбираю наиболее "экстремальные точки", скачки, смены глобальных и значимых локальных трендов, и проверяю модель на "вшивость". Одна из моделей видит часто такие "катастрофы", но каких то других особенностей не видит. Но у ней серьезная проблема - от 3-9 часов расчета. Другие таких "сюрпризов" вообще не видят. Такова селяви ...

to gpwr

Думаю скоро, уже смогу сформулировать первые вопросы по RBF сетям. Как Вам удобнее, задавать тут (если автор на против), на почту или отдельную ветку завести для общепознавательных целей.

4480-очень сильная цель, а там глядишь и ниже пойдёт