Применение ФАПЧ
Отчёт показать не могу, дело было давно. Прибыль ~1200-1500$ на 0,1 лота.
НО, одно дело когда имеешь 100 сделок в неделю и даже 20% убыточных не могут в корне изменить тренд(?) баланса.
И другое когда их 10, а то и 8, тогда даже 1 проигрыш будет фатальным.
В оптимизации тоже толку мало, либо подгоняшь под историю и сливаешь на форварде, либо ставишь среднестатистическое
и миришься с той ситуацией что описал выше.
Методы замечательные и еслиб рынок был стабилен ониб всегда давали положительный результат. Но в нём (сигнале) то появляються, то исчезают
новые частоты которые и портят всю картину =) Но есть и постоянные, например отлично просматриваються дневные, недельные, месячные, годовые циклы.
Методы замечательные и еслиб рынок был стабилен ониб всегда давали положительный результат. Но в нём (сигнале) то появляються, то исчезают
новые частоты которые и портят всю картину =) Но есть и постоянные, например отлично просматриваються дневные, недельные, месячные, годовые циклы.
Я лопатил котиры на предмет стационарности гармоник вплоть до месяца. Результат отрицателен - гармоники нестационарны. Что касается авторегрессивных моделей, то действительно, их доходность не перекрывает существующие трансакционные издержки.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос в следующем. Работал с ФАПЧ (Фазовая автоподстройка частоты), есть рабочий блок на другом языке. Пока приметил использовать его со стохастиком (например, считать передним фронтом пересечение определенного уровня, в простейшем случае 50 и т.п.), захватывать частоту и выставлять соответствующий ордер, при рассогласовании закрывать. Закрывать можно также на максимуме (через полпериода).
Если кто-нибудь что-то подобное пытался сделать, буду рад выслушать. Вопрос также стоит в выборе индикатора.