А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 4

от этого ничего не изменица),

я имею ввиду что классические ТС иногда даже базой для нормальной ТС негодны - всё относительно правда

Юрий сказал фильтрация дисперсии - вот наверное что являеца искусством, как интегрирование или поиск решения сложных гипотез.

Но и это искусство наитончайшая тонкость(грань) между низким ПФ и высоким.

Никакого искусства. У меня сейчас все делается тупым алгоритмом в несколько этапов:

- Поиск стратегии, т.е. условий входа - торговых сигналов по индикаторам и осцилляторам входящим в поставку MT4. Кастомные и прочая экзотика не используются. За исключением LRMA, т.к. эта машка очень быстро вычисляется на основе двух других стандартных. Выхода нет, но есть разворот по противоположному сигналу. Торговая система будет всегда в рынке.

- Получение списка стратегий, которые дали в репрезентативной выборке положительный результат.

- Проходим по списку и удаляем из списка все МТС, которые дали в репрезентативной выборке количество сделок меньше 100.

- Проходим по оставшемуся списку и тестируем все МТС по форвардам (в моем случае репрезентативная выборка - это последние данные, а вне выборки - история предшествующая репрезентации). Никакой дополнительной оптимизации перед тестом. Если на OOS результат отрицательный то выбираем следующую стратегию из списка, а данную удаляем.

- Стратегию, выдавшую положительный результат на OOS, дополнительно гоняем по другим финансовым инструментам. Никакой дополнительной оптимизации перед тестом. Если на большинстве дополнительных инструментов результат отрицательный, то МТС удаляем.

В результате всех пройденных этапов у нас в списке остается одна, две MTC-ки, а чаще всего вообще ни одной. Если что-то осталось, то слегка оптимизируем +5/-5 и отправляем на дальнейшее тестирование на демо-счета.

Все делает компьютер, кроме установки на демо. Никакого искусства, а полностью механический процесс, как на производстве: создание, отбраковка и небольшая доводка того, что прошло отбраковку.

ИМХО закономерность должна излагаться одним предложением понятным непосвещенному. Пока не достигнут такой уровень понимания, а чё-то там перебирается, подгоняется и т.д. слив только вопрос времени. Робастную идею можно оптимизировать под текущий рынок, остальное подгонка.

А то что некоторые пытаются автоматизировать поиск систем, то бред это и подгонка подгонк. Обобщать и делать новые выводы не алгоритмизируемые заранее может только мозх))) пока...

Бред - это Ваше ИМХО, обобщенное воспаленным мозгом.

Конечно же проще флудить в форуме, нежели автоматизировать процесс.

Можно конечно же искать вручную закономерности. Никто не запрещает. И золото можно промывать вручную в миске по крупицам, а можно и автоматизировать процесс драгой.

Чудо в решете, флудишь ты. Любой алгоритм перебора с целью найти решение на истории есть галимая подгонка ;) Анализировать промежуточные результаты и на основе его ставить новые задачи для сбора и анализа статистики это задача для интелекта.

Ну по рынкету Ц.Б. если вильямс завышен в четверг то вероятность того что в пятницу будет свеча черная больше 50% 

Ток давно про эту закономерность ( или что это по вашему ? :)) знал ... щаз хз работает или нет. Остальные выводы делайте сами... 

Оставайтесь при своем ИМХО. Мне, честно говоря, фиолетово. Переубеждать не буду.

По крайней мере, пока я разглагольствую в форуме, компьютер выполняет основную часть работы. Потихоньку ищет стратегии, создает готовые МТС-ки, проверяет их на вшивость. У меня теперь куча свободного времени. В крайнем случае, я могу и вручную перепроверить результаты, выданные компьютером. Но пока не вижу в этом необходимости - рынок лучший проверяльщик, он объективно расставляет все точки над i, т.е. над эквити.

Раньше все тоже самое приходилось выполнять вручную.

Имею 2 МТ4 .Одного ДЦ .Один и тот же советник одновременно работает на ДЕМО и РЕАЛЕ. Разница значительная,часто -удручающая до обидного. Вот ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Для успеха нужно оставаться ИГРОКОМ, а не програмером.

День добрый!

Почитал тут Вашу веточку на досуге и решил немного ответить:

Закономерности бывают ВЕЗДЕ!!!

Просто надо уметь их разглядеть.

Применительно к форексу можно сказать следующее:

Скажем в определенный день недели закрытие дня в большинстве случаев выше его открытия.

В другой день наоборот.

Но это только первый шаг!

Вторым шагом мы можем посмотреть как подобная зависимость зависит еще и от того было ли открытие текущего дня выше или ниже закрытия предыдущего.

Ну а дальше еще можно добавить учет номера недели в месяце, месяца в году.

Можно еще поизголятся.

Во вложении советник с помощью которого Вы сможете проверить первые два пункта и результаты изледования EURUSD за всю доступную историю.

Советник набросал на скорую руку, поэтому возможно там есть ошибки.

Вот это перл!

А где же ещё искать решения и закономерности как не на истории?

1-й закрывшийся минутный бар и всё что за ним - это УЖЕ ИСТОРИЯ.

Не учитывая поведение рынка в прошлом мы шагаем в бездну.

.

А критериев, по которым можно с достаточной степенью достоверности различить

оптимизацию и подгонку,выработано уже немало.