_Описание рынка - страница 24

Есть на сей счет электронный учебник STATISTICA, где классифицируется и степень достоверности измерений и значимость измерений и не нужно это переоткрывать. Наша задача проще - создавать работоспособные реализации... С реализациями видится только два пути - разрабатывается абсолютная стратегия с использованием "длинных чисел" и тогда ключ в решении находится в области управления капиталом, так как вероятность выигрыша и проигрыша в бесконечном времени будет стремится к равномерному распределению, либо стратегия использует в ключевом качестве - устойчивые статистические зависимости, тогда необходимо иметь план по ее использованию либо методы контроля исполнения стратегии, для того, чтобы оценивать время жизни подобной стретегии.

У

если бы еще перевод того что вы написали. Былобы совсем хорошо. А так вроде и по руски но не понятно.

Ну вот хотя бы первая строчка. что измеряете ? и как ? а потом уже за значимость и достоверность поговорим

Prival 14.03.2009 00:43 На сайт Statistica есть электронный учебнок, точнее их несколько, возьмите и изучите материал - все написано популярно - это будет продуктивнее, чем требовать от меня пояснений в предметной области, в который Вы проводите собственные исследования, после чего мы сможем говорить на одном языке.

Вы не поверите. я изучал. И даже других учил пользоваться пакетом статистика. правдодавно это было.

Просто ответте на вопрос. Что измеряете ? какую величину (ны) ?

Prival 14.03.2009 01:08 Этож общие определения. Если говорить например о трендовых стратегиях, хотя в общем то там тож много вариантов - но все эти стратегии по сути основаны на устойчивых статистических зависимостях, как категория - есть к примеру такая методика - выделяю рынок или несколько - просто группируя диапазон обучения и проверки, на нем например определяю актуальный набор МА - в общем то не вопрос перебрать MA в широком диапазоне и выявить МА имеющую наименьшее количество смен направления тренда по отношению к периоду MA - вот это и есть на самом деле выявление эффектиного лага, а не тот бред, что встречается тут в статьях по тупому спариванию мувов нескольких мувов в один - после на основании либо этого параметра просто производится оптимизация и строится торговая стратегия прямо на этом, либо этот же показатель может являться эффективным диапазоном для тренировки нейросети, после считываем на проверочном диапазоне устойчивость показателей и считаем, что еще одна стратегия разработана.

Такая красивая фраза была вами приведена, а на простеющий вопрос, туманный ответ.

Привожу простой пример что бы Вы поняли.

Что измеряешь ? – Напряжение

Чем измеряешь ? – Вольтметром

С какой точностью ? 1%

И только потом начинается работа статистики, оценивается степень достоверности, значимость измерений и т.д.

Еще раз спрошу (хотя думаю что уже зря). Что вы измеряете у этой кривой, что видна на экране ? Чем (как) измеряете ?

З.Ы. Статистика не измеряет, а оценивает.

з.ы.ы. если будет интересно, и вас не затруднит, начну спрашивать за ...реализации...длинные числа...откуда равномерное распределение...устойчивая статистическая зависимость...метод контроля...

слова больно красивые, хочеться узнать есть ли за ними что то

Prival 14.03.2009 02:25 Задаем в цикле некий диапазон от свечки 1 до свечки N. В диапазоне данного цикла строим массив значений расчитаных мувов от значения 1 до значения одной десятой самого диапазона. Считаем для каждого цикла значений периода мувов количество изменений направления тренда. Мувинг, который имеет меньшее соотношение количества смен направлений тренда разделенное на его собственный период - самый актуальный для рынка. Я много писать не буду - у меня кромя приятного времяпровождения тут еще и дела есть, но по мере возможностей постараюсь ответить, только не нужно подтрунивать, не думаю, что я это чем то заслужил..

Спасибо, общаться с человеком очень приятно, если он знает, терпеливо и вежливо отстаивает свою точку зрения и дает пояснения своего видения рынкета. Это очень хорошо, и я не подтруниваю. Просто сам для себя еще раз хочу проверить, правильно ли я делаю. Понимаю ли я, что делаю. Ведь задавая вопросы вам, я сам стараюсь на них сначала ответить.

Отвлечемся чуть от рынка. Снова возьму пример. Есть человек и у него есть характеристики, рост, вес, возраст и т.д. Для каждой этой характеристики есть свой инструмент измерения, линейка, весы и т.д. Проведя измерения, мы можем сказать. человек имеет рост 1 м, вес 200 кг и т.д. (Специально привел такие цифры, они заставляют задуматься, как точно я измерил ? достоверны ли мои измерения ?).

Теперь вернемся к рынку, ветка эта называется описание рынка. И прежде чем что-то измерять (пусть даже это будет перебор машек) нужно определиться, что мы измеряем, какую характеристику рынка ? (набор этих характеристик и есть описание рынка (см. пример человек)).

Если нет ответа на этот вопрос, то мы не знаем, что измеряем. И правильно ли это делаем. Опять же вернусь к человеку, измеряем рост – с помощью весов, вес – линейкой, цвет глаз – градусником )). Согласитесь это не правильно.

Так что же мы измеряем машкой ? достоверны ли наши измерения ? какова точность этих измерений ?

Prival 14.03.2009 10:39 Машка измеряет отношение изменения цены во времени - вот это все уже есть, а тут сам параметр в контексте кода по поиску выигрышной МА, хотя можно ее и просто эффективной назвать, а точность в данном случае расчитывается отношением периода самого мува к количеству баров и количеству трендов то есть направленных движений мува с заданным периодом, которые мув образует на заданном диапазоне измерений, ну скажем так: Определенние выигрышной по принципу большего коэффициента на заданом значении баров будет: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) А коэффициент достоверности метода считаем так: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA При изучении той же статистики я использование данного метода не встречал и выбор названий произвольный, ну пусть так вот будет все называться.