_Описание рынка - страница 22

Всё когда нибудь бывает... а вот когда... :)

читаете мои мысли

я давно собирался все забывал показать форумянам что такое правЕльное хеджирование )

У нас в стране одни "пильщики", и бабки если и раздаются то по факту ))

Уф... пока по вейвлетам глухо... действительно продолжить в будущее мексиканскую шляпу проблематично (для меня по-крайней мере)... но может просто не хватает опыта?

да мне не ДЛЛ-ка нужна... скорее совет... но можете здесь в аттач прицепить... кому надо найдут и скачают...

в общем, моя идея была в том, чтобы использовать вейвлет-преобразования для анализа спектра флэтовых участков... на предмет того, чтобы выявлять в этом спектре некие закономерности, говорящие о том, что данному флэтовому коридору скоро конец... так сказать...

вопрос: какие методы можно использовать для поиска таких закономерностей? может натравливать нейросети на вейвлеты? (такое вот извращение :))

Фора стремиться к 2Н волатильности.Если за определённый промежуток времени рынок намного меньше 2Н волатильности,то произойдёт компенсация трендовым движением и наоборот.

а 2Н - это что? двухчасовик?

и если можно обоснуйте, пожалста... откуда такие выводы?

Это, наверно, по мотивам этой ветки, Винсент. Но я в ее материалах и сам толком не разобрался.

Берём индюк крестики-нолики.Ставим высоту ячейки допустим 50 пунктов.Для статистики,кол-во рядов должно быть не менее 100.Считаем общее кол-во полученных ячеекПотом считаем кол-во рядов.Ряды-это смена направления движения.Чем больше рядов тем меньше персистентности.Делим общее кол-во ячеек на кол-во рядов и получим двойку.Т.е. в одном ряде будет в среднем две ячейки,и рынок будет стремиться к этому значению.Допустим за последние 30 рядов мы получили три ячейки в ряду,как ни крути,но кол-во рядов в дальнейшем увеличится,т.е. произойдут флетовые движения,чтобы достич двойки.

to Mathemat

спасибо за ссыль... интересная тема... когда-то я её видел уже, но забыл напрочь... буду разбираться...

интересно, конечно, рассуждаете... но я с крестиками плотно никогда не работал, поэтому туго доходит как это все можно применять на практике...

и пока не могу понять причем тут вейвлеты...