_Описание рынка - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
похоже, есть все-таки конструктивное зерно в высказываниях LProgrammer, просто он плохо умеет выражать суть дела... :)
Вот что я прочитал в одном из учебников по вейвлетам:
...преобразование Фурье – прекрасный инструмент для исследования процессов, свойства которых не меняются со временем (когда A = const и v = const):
f(t) = A*cos(2*πи* v*t)
Однако это делает преобразование Фурье плохим методом для исследования иррегулярных функций, т.е. функций, характеристики которых эволюционируют во времени.
Например, преобразование Фурье не отличает сигнал представляющий собой сумму двух синусоид от сигнала состоящего из тех же синусоид, но включающихся последовательно (рис. 1)
Рис. 1 Неоднозначность преобразования Фурье: а) – модельный ряд – сумма двух синусоид с частотами v1 = 0,062 и v2 = 0,105 Гц; b) – периодограмма суммы этих синусоид; с) – те же синусоиды, включающиеся последовательно; d) – периодограмма синусоид, включающихся последовательно.
похоже, нам нужны вейвлеты, а не Фурье... что скажете, коллеги? кто-нибудь имеет положительный опыт использования вейвлет-преобразований?
похоже, есть все-таки конструктивное зерно в высказываниях LProgrammer, просто он плохо умеет выражать суть дела... :)
Вот что я прочитал в одном из учебников по вейвлетам:
Рис. 1 Неоднозначность преобразования Фурье: а) – модельный ряд – сумма двух синусоид с частотами v1 = 0,062 и v2 = 0,105 Гц; b) – периодограмма суммы этих синусоид; с) – те же синусоиды, включающиеся последовательно; d) – периодограмма синусоид, включающихся последовательно.
похоже, нам нужны вейвлеты, а не Фурье... что скажете, коллеги? кто-нибудь имеет положительный опыт использования вейвлет-преобразований?
Ну конструктивного я в его постах не увидел.
То что Вы написали это правильно, и об этом я говорил
А три условия следующие.
1. Амплитуда, частота и фаза не постоянны а являються функциями времени. Меняються они. Но это не беда. С этим можно справиться. Два других условия пострашнее.
2. Частота дикретизации у нас не постоянная, вот проблема из-за которой все рушиться, плюс
3. Частенько теорема Котельникова не выполняеться (гэпы).
как на ваш взгляд, Сергей, стоит ли тратить время на освоение вейвлетов? или нужно переходить на что-то другое?
как на ваш взгляд, Сергей, стоит ли тратить время на освоение вейвлетов? или нужно переходить на что-то другое?
Эх если бы я знал, где этот грааль лежит. Или хотя бы путь к нему. Незнаю, может и стоит. Но я не пошол в этом направлении, только из-за одного соображения. Вейвлеты это разложение на функции которые ограничены во времени, т.е. мы с помощью них можем (возможно можем) определить в каком состоянии мы сейчас, а вот с прогнозированием будут проблемы. (попробуйти продолжить мексиканскую шляпу в будущее поймете про что я говорю).
Важен правильный прогноз, все остальное не так важно.
Лично я ищю путь в области систем стохастических диф. уравнений. Пытаюсь с их помощью построить модель корирования. Иногда что то получается, но чаще ругаюсь, что разработчики терминала не придусмотрели возможность подключения к терминалу маткада (матлаба). На тестирование и отладку уходит неимоверное количество времени.
попробуйти продолжить мексиканскую шляпу в будущее
разрезать её и закрутить спиралью... :) шучу, конечно... в общем, пойду дальше грызть гранит науки... если заблестит где золотой грааль - сообщу о направлении ... :)
да, насчет матлаба полностью согласен - это большой минус терминала... думаю разработчикам нужно побольше внимания уделять интеграции своего продукта с такими пакетами как Matlab... иногда даже складывается впечатление, что они нарочно усложняют нам (трейдерам) жизнь... не хотят появления успешных конкурентов что-ли? :)
Будем считать очередное лирическое отступление оконченым, снова на землю) Подобьем бабки.
Больше дополнений не последовало, либо я очень умный, либо никому это больше не интересно) т.о. торгуя на быстром рынке руководствуясь ТА должно смотреть на:
- силу импульса;
- время суток, на предмет типичных новостных часов;
- попробовать выявить какая из валют или вдруг обе является движущий силой импульса;
- проверить наличие побизости мощных поддержек сопротивлений, очень "круглых" уровней;
- Фибо;
______________________________________________________________________________________________
Можно было бы перейти, к поиску "значимого" для работы на вялом флетующем рынке, но сдается мне, мы что-то упустили. А именно глубину.
Пусть строится прогноз на N бар, или N пипсов, на сколько глубоко надо смотреть развитие инструмента, что бы понять куда же будут, в какую сторону эти искомые N? Я делаю примерно так, для прогноза на N пипсов, смотрится глубина соответствующая ширине 4*N или 5*N, для прогноза на N бар, смотрится теже 4*N или 5*N предыдущих баров. Данные получены полуэкспериментально, полу "понаитию" и мне очень было бы интересно мнение людей задумывашихся на эту тему, или ссылки на исследования по теме. А может и сама постановка вопроса не очень верна?
А как вам уважаемые такой вариант рынка.Все валюты связаны между собой экономическими отношениями стран,и конечно ценами на энергоносители-газ,нефть,ну и конечно золото.Как предположил Фигаро где то действительно должен быть начальный импульс который переворачивает все остальные пары-ведь не секрет что если нефть дешевеет то бакс дорожает и так далее...Вопрос как это найти?Я находил в базе индюк который показывает отношения валют-а как он будет выглядеть если там будут не валюты а пары+энергоносители?Как думаете?
А как вам уважаемые такой вариант рынка.Все валюты связаны между собой экономическими отношениями стран,и конечно ценами на энергоносители-газ,нефть,ну и конечно золото.Как предположил Фигаро где то действительно должен быть начальный импульс который переворачивает все остальные пары-ведь не секрет что если нефть дешевеет то бакс дорожает и так далее...Вопрос как это найти?Я находил в базе индюк который показывает отношения валют-а как он будет выглядеть если там будут не валюты а пары+энергоносители?Как думаете?
Бред, похожий на правду:
Доллар укрепляется, чтобы увеличить на него спрос, пока не будет объявлен дефолт по нему. Цены на нефть падают, несмотря на снижения ее добычи, чтобы после объявления дефолта можно было прибрать к себе как можно большее количество нефтянных компаний (после дефолта по доллару нефть начнет расти в цене в уже новой валюте). Все страны своим самым крупным банкам выделяют многомиллиардные кредиты фин. "помощи", чтобы после дефолта можно было легко их прибрать.
Продолжительное время наблюдаю за заявками в стакане. Ощущение такое, что есть ИГРОК, у которого нет предела в средствах.
Продолжительное время наблюдаю за заявками в стакане. Ощущение такое, что есть ИГРОК, у которого нет предела в средствах.
Можно по подробней и насколько "стакан" достоверен.
Можно по подробней и насколько "стакан" достоверен.
Да без всякого стакана, смотрите на цену золота. В пятницу она уже пыталась пробить $1000 за унцию.
Доллар дорожает к остальным валютам, а золото к доллару. Дорогой американский доллар - это подстава.
Бред, похожий на правду:
Доллар укрепляется, чтобы увеличить на него спрос, пока не будет объявлен дефолт по нему. Цены на нефть падают, несмотря на снижения ее добычи, чтобы после объявления дефолта можно было прибрать к себе как можно большее количество нефтянных компаний (после дефолта по доллару нефть начнет расти в цене в уже новой валюте). Все страны своим самым крупным банкам выделяют многомиллиардные кредиты фин. "помощи", чтобы после дефолта можно было легко их прибрать.
Продолжительное время наблюдаю за заявками в стакане. Ощущение такое, что есть ИГРОК, у которого нет предела в средствах.
Вы где нибудь видели что бы крупный бизнес был не с властью в одну ножку ?
шо за бизнес крупный без лобирования ... они щаз станок запустят свой и уже инфляция весь внешний долг сожрёт :) а если они сдуються по дефолту то их вообще пошлют далеко.
Читал ( вроде у Хазина) что есть 3 варианта:
1. Теракт крупнее чем 11 сентября ( с применением ядерного оружия или в США или в Израиле) со словами мол мы всё делали что б выпутаться... вон скок баксов выделили... терористы с**** помешали, вот и пришлось дефолт обьявить.
2. Железный гос контроль ... годика 3-5 и выберуться.
3. Запустить печатный станок что б развить гипер инфляцию для сжирания внешнего долга, 1,5-2 года что б разобраться со всем. ( по Хазину 3й вариант будет наиболее вероятный)