Почему не работает конструкция if(Volume()==1) для работы «по ценам открытия». Исследование.

Краткая история.

Занимаясь разработкой, я для себя сделал вывод, что наиболее оптимально оценивать работу эксперта и проводить его оптимизацию «по ценам открытия».

 Это, конечно, не охватывает весь спектр возможных стратегий, но:

- позволяет в конечные сроки выработать стратегию при недостаточном количестве входных данных;
- позволяет быстро оптимизировать стратегию при большом количестве изменяемых параметров;
- позволяет в конечное время выбрать лучшую стратегию и определить критерии качества для их оценки;
- позволяет контролировать выполнение эксперта при помощи параллельного прохождения в тестере стратегий;
- позволяет быстро проводить дооптимизацию при необходимости.

Исследование.

Наиболее простая и очевидная конструкция контроля «по ценам открытия».

int start()
{
   if(Volume[0]==1)
   {
	//обработка события, выставление ордеров, другая логика … 
   }
}

Она идеально работает в тестере стратегий.

Но, установив ее на реальный счет, я столкнулся с ситуацией, когда часть сделок оказалось пропущена.

Сначала я грешил, что это происходит из-за реквот или отсутствия связи и потратил много времени для улучшения процедур выставления ордеров. Но это практически не помогло. Часть ордеров, по-прежнему, не выставлялась.



Тогда я добавил отладочную операцию.

int start()
{
   if(Volume[0]==1)
   {
	Print(TimeHour(TimeCurrent());//я работаю с интервалами не мене часа
	//обработка события, выставление ордеров, другая логика … 
   }
}

и увидел, что виной оказалась конструкция if(Volume[0]==1)

Это меня несколько удивило, и я написал маленький эксперт,

void start() 
{
Print("Volume = ",Volume[0]);
}

который и подтвердил мою догадку:

- значения Volume, которые получает терминал на каждом тике, не всегда начинаются с 1;

- значения Volume содержат разрывы.

То есть, последовательность Volume с начала бара может иметь такой вид: 2,5,6,7,10,11,12…

Что же, не беда большинство пользуются другой конструкцией:

datetime	LastTime=0;
int start()
{
   if(Time[0] != LastTime) 
   {
      LastTime = Time[0]; 
      Print(TimeHour(TimeCurrent());
   }
}

И действительно эксперт перестал пропускать начало бара. Ура!

Но вот проблема. Каждый раз когда я перекомпилирую советник, перезапускаю терминал, то есть сбрасываю переменную LastTime в 0, советник считает что пришел новый день (извините, новый бар) и, как ни в чем не бывало, начинает работу, даже если уже половина периода прошла. Конечно, следующий бар советник отработает как надо. Но проблема первого запуска остается.

Что же, не будем унывать. Простейший способ – запускать терминал и перекомпилировать советник приблизительно на начале нового бара или … сделать еще одну небольшую доработку.

datetime	LastTime=0;
int init()
{
   LastTime = Time[0]; 
}
int start()
{
   if(Time[0] != LastTime) 
   {
      LastTime = Time[0]; 
      Print(TimeHour(TimeCurrent());
   }
}

Так я и сделал и приступил к новому этапу тестирования.

К сожалению, на этом мои проблемы не закончились. Спустя достаточно непродолжительное время я заметил, что терминал иногда начал зависать. Причем, ничего не успевая записать в log файл. 

Проанализировав ситуацию, я выяснил, что же изменилось с последнего раза. В терминале появилось несколько советников, торгующих на одном и том же инструменте, но по разным стратегиям. Такая своеобразная хеджевая система. Тем не менее, разные алгоритмы выставления ордеров не помешало разным экспертам иногда выставлять ордера в начале одного и того же бара. Это и стало причиной периодического зависания терминала (привет Metaquotes).

Ну, раз причина ясна, – приступим к ее устранению.

Первым делом я пытался придумать какой-нибудь механизм проверки, основанный на занятости торгового потока, при помощи функции

IsTradeContextBusy()

, но быстро отбросил эту идею, ведь советники же выполняются одновременно, поэтому они одновременно получают ответ, что поток свободен или занят.

После еще нескольких экспериментов с синхронизацией через файл, глобальные переменные и что то еще, я пришел к простой конструкции, которая решила все перечисленные проблемы с реальной торговлей. 

external int StartTick=5;
datetime	LastTime=0;
int init()
{
   LastTime = Time[0]; 
}
int start()
{
   if(Time[0] != LastTime &&   Volume[0]>=StartTick) 
   {
      LastTime = Time[0]; 
      Print(TimeHour(TimeCurrent());
   }
}

Устанавливая переменную StartTick в разных экспертах в разные значения (это можно делать вручную или лучше в самом теле эксперта), я устранил зависание терминала и практически полностью сохранил идентичность с работой эксперта в тестере стратегий.

Например.

Expert1:

external int StartTick=1;

Expert2:

external int StartTick=5;

Expert3:

external int StartTick=10;

Зачем же тогда external, спросите вы, достаточно int StartTick=5.

Можно и так, но тогда мы не сможем протестировать советник в режиме «по ценам открытия», ведь тестер генерирует только Voleme[0]=1. Соответственно для тестирования эту переменную нужно выставить в окне «Свойства эксперта» в закладке «входные параметры» в StartTick=1. Или дополнить код:

external int StartTick=5;
datetime	LastTime=0;
int init()
{
   LastTime = Time[0]; 
}
int start()
{
   if(IsTesting()==true) StartTick=1;
   if(Time[0] != LastTime &&   Volume[0]>=StartTick) 
   {
      LastTime = Time[0]; 
      Print(TimeHour(TimeCurrent());
   }
}

Вот собственно и все. Тестируется уже более месяца. Проблем нет. Идентичность с тестером стратегий почти полная.

И в заключении, несколько слов о функциях выставления ордеров. Очень сложные и подробные функции есть у KimIV, но я пользуюсь более простыми.

Например:

int OrderBUY()
{  
   for(int i=0; i<10; i++)
   {
      for(int slp=0; slp<600; slp++) if(IsTradeContextBusy() == true)Sleep(100);else break;
      RefreshRates();
      int OrdRet=   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,  Ask, Slip,  Ask-(InitialStop *Point),
                    Ask+(TakeProfit*Point), "ExpertName",MAGIC_NUMBER,0,Green);
      if(OrdRet<0)Print("ERROR = ",GetLastError());else break;
   }
}

Цель этой функции не выставить ордер, во что бы то ни стало, а уменьшить влияние реквот и кратковременного пропадания связи не зайдя при этом в бесконечный цикл, не делая длительных пауз и не завесив терминал. 

Функции для SELL и отложенных ордеров аналогичны.