Назовите пожалуйста плюсы и минусы портфельной торговли. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а как ты от EURGBP отнимаешь DXU2? Ты их сначала стандартизируешь?
Индикатор спреда их "стандартизирует", т.е. отрисовывает линию суммарного эквити и задает шкалу суммарного эквити позиций этих инструментов - в долларах.
Возьмите вместо пары евродоллар/индекс доллара - пару инструментов EURGBP/индекс доллара. Здесь корреляция поменьше.
Иначе говоря, здесь будет реализана парная торговля EURGBP - (-DXU2) = 1^2, результаты арбитража на м15 - м30 очень даже удовлетворительные! Напомню лишь, что валютный спред EURGBP-DXU2=2^3(1^2) является нестандартным, и позиции по нему мы всегда открываем в одну сторону, - одновременно продаем оба инструмента, либо одновременно покупаем. Настройки индюков и описание спреда посмотрите в адресе http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - во второй части сообщения. Индюки в свободном доступе - в самом первом сообщении той ветки по ссыли.
Когда открываете две позиции - открываете равными суммами?
Прочитайте пост по ссылке. Там всё написано. Соотношение размеров позиций я указал : EURGBP-DXU2=2^3 ( или 1^2)
Спасиб. Мне стало приятно от Ваших мудрых, но абсолютно бессмысленных слов....
Жую: Не ройте слишком глубоко в направлении составления идеально сбалансированного портфеля, но торгуйте каким есть в настоящее время!
Жую: Не ройте слишком глубоко в направлении составления идеально сбалансированного портфеля, но торгуйте каким есть в настоящее время!
Ладно, в том портфеле, какой есть в настоящее время - как выбрать доли инструметов в портфеле?
Вот у Леонида - простейший пример с портфелем из двух инструментов. Тут, теоретически, на глаз можно подобрать. А если инструметов больше?
2^3 - это два к трем? а откуда именно такое соотношение?
Соотношение для размеров позиций (плеч) инструментов в арбитражной сделке расчитывается по спецификации, с учетом по каждому инструменту: стоимости пункта, числа пунктов в тике и с учетом волатильности. Индикатор ценовых линий на моем графике "автоматом" расчитывет это соотношение и отображает его в комментарии инд. окна с правой стороны.
См. рис моего поста выше - там отображено 1.00:1.54 (т.е. 2:3 округленно)
Соотношение для размеров позиций (плеч) инструментов в арбитражной сделке расчитывается по спецификации - с учетом по каждому инструменту - стоимости пункта, числа пунктов в тике и с учетом волатильности. Индикатор ценовых линий на графике "автоматом" расчитывет это соотношение и отображает его в комментарии инд. окна с правой стороны.
значит, через волатильность...................
Ладно, в том портфеле, какой есть в настоящее время - как выбрать доли инструметов в портфеле?
Вот у Леонида - простейший пример с портфелем из двух инструментов. Тут, теоретически, на глаз можно подобрать. А если инструметов больше?
Это уже к Марковицу и его теории портфельной торговли. Здесь основы есть: "Ральф Винс. Математика управления капиталлом".
Это уже к Марковицу и его теории портфельной торговли. Здесь основы есть: "Ральф Винс. Математика управления капиталлом".
Рррроман, Марковиц разрабатывал все под фондовый рынок...... На нем есть "эталонный" портфель...... А на форексе - нет........
Об чем и вопрос......