Корректный расчёт Индексов валют. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, как как... Брал и генерил синтетики, затем деля одно на другое - получал аанлоги котира и решал обратную задачу по восстановлению исходных синтетик из их относительных величинн (котир). Понятно, что в таком численном эксперименте, я могу генерить любое необходимое число инструментов и в своё удовольствие сравнивать восстановленные значения с исходным. Так вот, ошибка восстановления экспонненциально стремится к нулю с ростом числа пар. На деле, достаточно использовать 5 пар инструментов что бы гарантировать точность индекса лучше пункта. Я ещё раз говорю, прогнозировать индекс не легче и не труднее, чем исходные инструменты!
Прогнозировать надо не индекс, а взаимодействие двух индексов входящих в пару в одной полосе частот. Т.е. динамику.
Это даёт приличный результат. Картинки выкладывал.
У меня синтетика бежит впереди натуральной на 2-6 баров. Даже на тяжёлых ТФ.
Прогнозировать надо не индекс, а взаимодействие двух индексов входящих в пару в одной полосе частот.
Это утверждение равносильно следующему: В общем случае, нелинейная комбинация случайных временных рядов (ВР), является неслучайным ВР.
Или в более мягкой форме: нелинейная комбинация слабопредсказуемых временных рядов (ВР), является более предсказуемым ВР.
Первое утверждение не верно по определению случайного ВР. Второе - абсурдным по смыслу.
Это утверждение равносильно следующему: В общем случае, нелинейная комбинация случайных временных рядов (ВР), является неслучайным ВР.
Или в более мягкой форме: нелинейная комбинация слабопредсказуемых временных рядов (ВР), является более предсказуемым ВР.
Первое утверждение не верно по определению случайного ВР. Второе - абсурдным по смыслу.
Для Вас это так звучит... Вполне возможно у Вас очень ограниченный мир.
У меня индексы и валютные пары не являются случайными. Исхожу из этой предпосылки.
Трудно назвать случайным колебания, которые совершает EURUSD.
На Н1 2 в сутки в среднем.
На Н4 2 в неделю в среднем.
На D1 2 в месяц в среднем.
Период, частоту и метод фильтрации не скажу. Сами ищите.
Вадим, как по вашему, что выглядит более привлекательным: иметь ма-аленький Мир, который детерминирован, или иметь Большо-ой Мир, без маленькой надежды понять в нём что-либо?
Сергей, одно другое не исключает.
Развитие:
1. Человек наслаждается неопределённостью.
2. Человек пытается что-то изменить в своей жизни. Пытается стать хозяином.
3. Состояние Бога. Всё есть Я. Я всё могу, но не хочу. Потому что всё и так гармонично и правильно.
Вот тут показывается расчёт индекса доллара.
Собственно, вопросы:
1. Так и надо считать?
2. Котировки USDEUR и USDGBP -- это правильно?
3. Для расчёта котировок USDEUR и USDGBP надо взять их значения как 1/EURUSD и 1/GBPUSD?
Вот тут показывается расчёт индекса доллара.
Собственно, вопросы:
1. Так и надо считать?
2. Котировки USDEUR и USDGBP -- это правильно?
3. Для расчёта котировок USDEUR и USDGBP надо взять их значения как 1/EURUSD и 1/GBPUSD?
https://www.mql5.com/ru/code/9780
https://www.mql5.com/ru/code/9397если индикатор индекс доллара использовать на М5 то он сходится по значениям (+/- 0.2) с сайтом http://www.marketwatch.com/investing/index/DXY
для расчета обратных величин необходимо возводить в отрицательную степень
расчет индексов остальных валют я нашел, буду делать